2013-10-11 |
MARKET DATA |
No 197 (2231) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 160,00 |
1 184,58 |
65 |
1 875,00 |
2 030,83 |
12 |
3 035,00 |
3 215,41 |
77 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,05 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,30 |
99,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,59 |
101,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,99 |
98,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,91 |
103,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,02 |
95,02 |
95,02 |
95,02 |
95,01 |
95,01 |
95,02 |
82 500 |
78,39 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,29 |
106,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,21 |
93,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,36 |
104,40 |
104,27 |
104,42 |
104,27 |
104,40 |
104,38 |
137 500 |
146,78 |
9 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,20 |
104,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,30 |
104,30 |
104,30 |
104,33 |
104,30 |
104,33 |
104,32 |
20 000 |
21,31 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
109,82 |
106,27 |
106,27 |
106,33 |
106,27 |
106,33 |
106,30 |
105 000 |
116,98 |
9 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,43 |
100,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,73 |
94,65 |
94,65 |
94,83 |
94,65 |
94,83 |
94,75 |
165 000 |
157,27 |
13 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,04 |
108,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,69 |
106,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,75 |
109,75 |
109,75 |
109,75 |
109,75 |
109,75 |
109,75 |
5 000 |
5,77 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,11 |
110,00 |
110,03 |
110,26 |
109,95 |
110,26 |
110,04 |
100 000 |
110,39 |
10 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,65 |
96,55 |
96,48 |
96,65 |
96,48 |
96,65 |
96,56 |
75 000 |
75,34 |
8 |
WS0428 |
PL0000107611 |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,73 |
111,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,54 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,62 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,99 |
99,98 |
99,99 |
100,00 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
435 000 |
437,61 |
8 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,70 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
10 000 |
10,03 |
1 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,42 |
99,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,05 |
99,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,17 |
98,13 |
98,24 |
98,25 |
98,24 |
98,25 |
98,24 |
25 000 |
24,71 |
2 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,67 |
96,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 160 000 |
1 184,58 |
65 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
101,58 |
101,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,25 |
106,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,30 |
108,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,20 |
118,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,70 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,45 |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,27 |
99,36 |
2,63 |
2,30 |
99,32 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,54 |
101,64 |
2,71 |
2,52 |
101,59 |
2,62 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,95 |
98,08 |
2,70 |
2,52 |
98,02 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,90 |
100,01 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,87 |
103,98 |
2,86 |
2,79 |
103,93 |
2,82 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,94 |
95,08 |
2,97 |
2,88 |
95,01 |
2,93 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,21 |
106,34 |
3,04 |
2,98 |
106,28 |
3,01 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,14 |
93,27 |
3,17 |
3,10 |
93,21 |
3,13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,30 |
104,46 |
3,19 |
3,12 |
104,38 |
3,16 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,31 |
105,19 |
--- |
--- |
104,75 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,15 |
104,32 |
3,28 |
3,23 |
104,24 |
3,25 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,63 |
99,82 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,20 |
104,39 |
3,46 |
3,40 |
104,30 |
3,43 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,16 |
106,37 |
3,58 |
3,52 |
106,27 |
3,55 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,31 |
99,51 |
--- |
--- |
99,41 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,28 |
100,52 |
3,68 |
3,62 |
100,40 |
3,65 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,59 |
94,75 |
3,75 |
3,72 |
94,67 |
3,74 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,92 |
108,23 |
3,99 |
3,94 |
108,08 |
3,96 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,48 |
106,89 |
4,16 |
4,10 |
106,69 |
4,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,03 |
98,36 |
--- |
--- |
98,20 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,50 |
109,89 |
4,32 |
4,27 |
109,70 |
4,29 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,92 |
110,30 |
4,38 |
4,33 |
110,11 |
4,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,22 |
105,35 |
--- |
--- |
104,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,51 |
96,78 |
4,44 |
4,40 |
96,65 |
4,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,54 |
96,99 |
--- |
--- |
96,77 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,61 |
112,46 |
4,94 |
4,60 |
110,54 |
4,77 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,28 |
99,34 |
2,60 |
2,38 |
99,31 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,56 |
101,64 |
2,67 |
2,52 |
101,60 |
2,60 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,97 |
98,08 |
2,67 |
2,52 |
98,03 |
2,59 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,04 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,89 |
103,99 |
2,85 |
2,78 |
103,94 |
2,81 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,97 |
95,08 |
2,95 |
2,88 |
95,03 |
2,91 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,24 |
106,41 |
3,03 |
2,94 |
106,33 |
2,98 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,19 |
93,31 |
3,14 |
3,08 |
93,25 |
3,11 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,29 |
104,46 |
3,19 |
3,12 |
104,38 |
3,16 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,33 |
105,20 |
--- |
--- |
104,77 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,15 |
104,35 |
3,28 |
3,22 |
104,25 |
3,25 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,65 |
99,84 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,26 |
104,49 |
3,44 |
3,37 |
104,38 |
3,40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,19 |
106,43 |
3,57 |
3,51 |
106,31 |
3,54 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,33 |
99,56 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,38 |
100,60 |
3,65 |
3,60 |
100,49 |
3,62 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,65 |
94,88 |
3,74 |
3,68 |
94,77 |
3,71 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,95 |
108,22 |
3,99 |
3,94 |
108,09 |
3,96 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,52 |
106,94 |
4,16 |
4,09 |
106,73 |
4,12 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,06 |
98,36 |
--- |
--- |
98,21 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,63 |
110,00 |
4,30 |
4,25 |
109,82 |
4,28 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,99 |
110,32 |
4,37 |
4,33 |
110,16 |
4,35 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,30 |
105,37 |
--- |
--- |
104,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,44 |
96,73 |
4,45 |
4,41 |
96,59 |
4,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,60 |
97,02 |
--- |
--- |
96,81 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,96 |
112,40 |
4,82 |
4,61 |
111,18 |
4,71 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
145 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
830 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
2,150 |
2,180 |
2,165 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
2,180 |
2,200 |
2,193 |
120 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
3/4 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
10 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0/3 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
60 |
OK0116 |
PL0000107587 |
3/10 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
130 |
TOTAL |
1 375 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
3/4 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
500 |
TOTAL |
500 |