2013-10-04 |
MARKET DATA |
No 192 (2226) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
517,50 |
525,75 |
37 |
705,00 |
752,50 |
18 |
1 222,50 |
1 278,25 |
55 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,11 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,24 |
99,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,66 |
101,71 |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
15 000 |
15,64 |
1 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,91 |
97,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,82 |
103,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,82 |
94,82 |
94,80 |
94,80 |
94,79 |
94,79 |
94,79 |
100 000 |
94,79 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,16 |
106,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,00 |
93,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,12 |
104,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,08 |
104,05 |
104,08 |
104,08 |
104,05 |
104,06 |
104,06 |
132 500 |
143,88 |
9 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,10 |
104,10 |
104,10 |
104,10 |
104,08 |
104,08 |
104,09 |
20 000 |
21,25 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,00 |
106,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,15 |
100,09 |
100,21 |
100,23 |
100,05 |
100,13 |
100,13 |
110 000 |
112,02 |
6 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,38 |
94,30 |
94,45 |
94,45 |
94,30 |
94,32 |
94,36 |
80 000 |
75,90 |
9 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,90 |
107,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,55 |
106,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,70 |
109,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,11 |
110,05 |
110,08 |
110,08 |
110,07 |
110,07 |
110,08 |
20 000 |
22,06 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,80 |
96,79 |
96,70 |
96,70 |
96,65 |
96,65 |
96,68 |
40 000 |
40,20 |
4 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,84 |
112,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,60 |
104,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,60 |
104,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,62 |
99,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,20 |
99,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,00 |
99,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,91 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,53 |
96,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
517 500 |
525,75 |
37 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,15 |
106,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,15 |
108,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,00 |
118,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,20 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,15 |
111,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
108,70 |
109,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
106,30 |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
116,55 |
117,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,20 |
99,28 |
2,70 |
2,43 |
99,24 |
2,56 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,62 |
101,75 |
2,67 |
2,43 |
101,69 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,88 |
98,01 |
2,73 |
2,56 |
97,95 |
2,63 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,78 |
103,90 |
2,95 |
2,87 |
103,84 |
2,91 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,78 |
94,91 |
3,03 |
2,95 |
94,85 |
2,99 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,13 |
106,26 |
3,11 |
3,04 |
106,20 |
3,07 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,98 |
93,12 |
3,22 |
3,15 |
93,05 |
3,18 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,04 |
104,25 |
3,31 |
3,22 |
104,15 |
3,26 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,30 |
105,17 |
--- |
--- |
104,74 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,03 |
104,21 |
3,33 |
3,27 |
104,12 |
3,30 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,56 |
99,77 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,06 |
104,32 |
3,50 |
3,43 |
104,19 |
3,46 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,97 |
106,25 |
3,63 |
3,56 |
106,11 |
3,60 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,09 |
99,34 |
--- |
--- |
99,22 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,08 |
100,29 |
3,72 |
3,67 |
100,19 |
3,70 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,31 |
94,51 |
3,82 |
3,77 |
94,41 |
3,79 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,77 |
108,20 |
4,02 |
3,95 |
107,99 |
3,98 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,49 |
106,93 |
4,16 |
4,09 |
106,71 |
4,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,79 |
98,12 |
--- |
--- |
97,96 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,62 |
110,06 |
4,31 |
4,24 |
109,84 |
4,28 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,05 |
110,46 |
4,37 |
4,31 |
110,26 |
4,34 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,26 |
105,40 |
--- |
--- |
104,83 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,68 |
97,12 |
4,41 |
4,36 |
96,90 |
4,39 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,45 |
96,98 |
--- |
--- |
96,72 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,84 |
113,31 |
4,83 |
4,53 |
111,58 |
4,68 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,21 |
99,27 |
2,67 |
2,46 |
99,24 |
2,56 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,64 |
101,74 |
2,63 |
2,45 |
101,69 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,89 |
98,01 |
2,71 |
2,56 |
97,95 |
2,63 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,99 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,78 |
103,90 |
2,95 |
2,87 |
103,84 |
2,91 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,76 |
94,85 |
3,04 |
2,99 |
94,81 |
3,01 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,13 |
106,26 |
3,11 |
3,04 |
106,20 |
3,07 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,96 |
93,10 |
3,23 |
3,16 |
93,03 |
3,19 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,08 |
104,27 |
3,29 |
3,21 |
104,18 |
3,25 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,34 |
105,11 |
--- |
--- |
104,73 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,99 |
104,15 |
3,35 |
3,29 |
104,07 |
3,32 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,56 |
99,76 |
--- |
--- |
99,66 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,97 |
104,16 |
3,53 |
3,47 |
104,07 |
3,50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,91 |
106,18 |
3,65 |
3,58 |
106,05 |
3,61 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,13 |
99,32 |
--- |
--- |
99,23 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,05 |
100,23 |
3,73 |
3,69 |
100,14 |
3,71 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,26 |
94,46 |
3,83 |
3,78 |
94,36 |
3,81 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,70 |
108,10 |
4,04 |
3,96 |
107,90 |
4,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,37 |
106,81 |
4,18 |
4,11 |
106,59 |
4,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,83 |
98,12 |
--- |
--- |
97,98 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,50 |
109,84 |
4,32 |
4,28 |
109,67 |
4,30 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,91 |
110,19 |
4,39 |
4,35 |
110,05 |
4,37 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,24 |
105,31 |
--- |
--- |
104,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,55 |
96,93 |
4,43 |
4,38 |
96,74 |
4,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,44 |
96,97 |
--- |
--- |
96,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,63 |
113,30 |
4,85 |
4,53 |
111,47 |
4,69 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
15 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
2,100 |
2,200 |
2,178 |
90 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
10 |
PS1016 |
PL0000106795 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
120 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
60 |
OK0114 |
PL0000106712 |
3/5 |
2 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
5 |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/3 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
5 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/4 |
4 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
65 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/4 |
4 |
2,000 |
2,050 |
2,038 |
40 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/10 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
75 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/10 |
7 |
2,100 |
2,150 |
2,147 |
85 |
OK0715 |
PL0000107405 |
3/10 |
7 |
2,100 |
2,150 |
2,133 |
30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
3/10 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
25 |
TOTAL |
705 |