2013-10-01 |
MARKET DATA |
No 189 (2223) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
527,50 |
592,17 |
46 |
1 265,00 |
1 303,42 |
12 |
1 792,50 |
1 895,59 |
58 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
20 000 |
20,97 |
2 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,21 |
99,26 |
99,19 |
99,19 |
99,19 |
99,19 |
99,19 |
10 000 |
9,92 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,69 |
101,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,89 |
97,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,76 |
103,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,70 |
94,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,10 |
106,09 |
106,09 |
106,11 |
106,09 |
106,11 |
106,10 |
100 000 |
111,99 |
6 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,01 |
93,00 |
93,02 |
93,02 |
93,01 |
93,01 |
93,01 |
50 000 |
46,51 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,08 |
104,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,97 |
103,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,05 |
104,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,95 |
105,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,89 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,18 |
94,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,70 |
107,65 |
107,70 |
107,70 |
107,70 |
107,70 |
107,70 |
10 000 |
11,29 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,32 |
106,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,46 |
109,56 |
109,38 |
109,38 |
109,35 |
109,35 |
109,37 |
20 000 |
22,95 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,90 |
109,74 |
109,88 |
109,89 |
109,81 |
109,82 |
109,85 |
100 000 |
110,01 |
10 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,60 |
96,40 |
96,40 |
96,66 |
96,40 |
96,66 |
96,56 |
80 000 |
80,26 |
7 |
WS0428 |
PL0000107611 |
77,00 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,00 |
111,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,18 |
104,65 |
104,95 |
104,95 |
104,49 |
104,65 |
104,67 |
82 500 |
111,25 |
8 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,08 |
104,50 |
104,96 |
104,96 |
104,40 |
104,45 |
104,63 |
55 000 |
67,02 |
6 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,92 |
99,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,59 |
99,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,15 |
99,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,82 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,60 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
527 500 |
592,17 |
46 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,05 |
106,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,20 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,00 |
118,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,33 |
99,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,30 |
111,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,16 |
99,29 |
2,71 |
2,29 |
99,23 |
2,48 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,67 |
101,81 |
2,65 |
2,41 |
101,74 |
2,53 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,84 |
98,02 |
2,73 |
2,50 |
97,93 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,68 |
103,86 |
3,03 |
2,92 |
103,77 |
2,98 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,68 |
94,86 |
3,07 |
2,96 |
94,77 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,94 |
106,14 |
3,22 |
3,12 |
106,04 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,92 |
93,06 |
3,23 |
3,16 |
92,99 |
3,19 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,93 |
104,20 |
3,36 |
3,25 |
104,07 |
3,30 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,56 |
105,48 |
--- |
--- |
105,02 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
104,00 |
3,40 |
3,35 |
103,93 |
3,37 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,50 |
99,75 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,90 |
104,13 |
3,56 |
3,49 |
104,02 |
3,52 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,77 |
106,06 |
3,69 |
3,61 |
105,92 |
3,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,02 |
99,33 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,81 |
100,07 |
3,79 |
3,73 |
99,94 |
3,76 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,05 |
94,29 |
3,88 |
3,82 |
94,17 |
3,85 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,53 |
107,85 |
4,07 |
4,01 |
107,69 |
4,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,99 |
106,41 |
4,25 |
4,18 |
106,20 |
4,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,69 |
98,07 |
--- |
--- |
97,88 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,32 |
109,74 |
4,35 |
4,29 |
109,53 |
4,32 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,53 |
109,89 |
4,44 |
4,39 |
109,71 |
4,41 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,66 |
105,89 |
--- |
--- |
105,28 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,21 |
96,60 |
4,47 |
4,42 |
96,41 |
4,45 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,41 |
96,88 |
--- |
--- |
96,65 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
107,65 |
115,35 |
5,02 |
4,36 |
111,50 |
4,69 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,19 |
99,29 |
2,61 |
2,29 |
99,24 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,67 |
101,80 |
2,65 |
2,42 |
101,74 |
2,53 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,84 |
97,98 |
2,73 |
2,55 |
97,91 |
2,64 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,73 |
103,86 |
3,00 |
2,92 |
103,80 |
2,96 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,68 |
94,84 |
3,07 |
2,97 |
94,76 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,07 |
106,16 |
3,15 |
3,11 |
106,12 |
3,13 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,94 |
93,08 |
3,22 |
3,15 |
93,01 |
3,18 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,05 |
104,27 |
3,31 |
3,22 |
104,16 |
3,27 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,28 |
105,06 |
--- |
--- |
104,67 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,94 |
104,11 |
3,37 |
3,31 |
104,03 |
3,34 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,52 |
99,74 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,01 |
104,19 |
3,52 |
3,47 |
104,10 |
3,50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,86 |
106,11 |
3,67 |
3,60 |
105,99 |
3,63 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,04 |
99,33 |
--- |
--- |
99,19 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,83 |
100,12 |
3,78 |
3,71 |
99,98 |
3,75 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,06 |
94,33 |
3,87 |
3,81 |
94,20 |
3,84 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,58 |
107,98 |
4,06 |
3,99 |
107,78 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,16 |
106,56 |
4,22 |
4,15 |
106,36 |
4,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,69 |
98,07 |
--- |
--- |
97,88 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,36 |
109,72 |
4,34 |
4,29 |
109,54 |
4,32 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,77 |
110,16 |
4,40 |
4,35 |
109,97 |
4,38 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,05 |
105,24 |
--- |
--- |
104,65 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,35 |
96,71 |
4,45 |
4,41 |
96,53 |
4,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,50 |
96,88 |
--- |
--- |
96,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,11 |
113,05 |
4,81 |
4,55 |
111,58 |
4,68 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
40 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,150 |
2,100 |
400 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
80 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
150 |
PS1016 |
PL0000106795 |
2/3 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
200 |
OK0714 |
PL0000107009 |
0/2 |
2 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/3 |
2 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
25 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
40 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
260 |
TOTAL |
1 265 |