2013-09-30 |
MARKET DATA |
No 188 (2222) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
450,00 |
504,74 |
38 |
245,00 |
246,59 |
4 |
695,00 |
751,32 |
42 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,14 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,20 |
99,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,70 |
101,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,88 |
97,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,73 |
103,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,69 |
94,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,05 |
106,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,94 |
92,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,06 |
104,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
50 000 |
54,19 |
1 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,93 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
10 000 |
10,60 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,95 |
105,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,06 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,30 |
94,17 |
94,50 |
94,50 |
94,19 |
94,19 |
94,29 |
92 500 |
87,66 |
9 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,73 |
107,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,34 |
106,24 |
106,25 |
106,25 |
106,25 |
106,25 |
106,25 |
30 000 |
33,35 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,85 |
109,48 |
109,65 |
109,65 |
109,55 |
109,55 |
109,61 |
45 000 |
51,75 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,90 |
109,58 |
110,20 |
110,20 |
109,83 |
109,83 |
110,11 |
40 000 |
44,10 |
3 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,72 |
96,35 |
96,70 |
96,70 |
96,50 |
96,50 |
96,58 |
60 000 |
60,19 |
6 |
WS0428 |
PL0000107611 |
75,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,80 |
111,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,63 |
105,00 |
105,21 |
105,80 |
105,17 |
105,17 |
105,39 |
105 000 |
142,57 |
8 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,45 |
105,01 |
105,36 |
105,36 |
105,36 |
105,36 |
105,36 |
12 500 |
15,34 |
2 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,16 |
99,21 |
99,23 |
99,23 |
99,23 |
99,23 |
99,23 |
5 000 |
4,99 |
1 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
98,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,60 |
96,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
450 000 |
504,74 |
38 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,10 |
106,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,20 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,00 |
118,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,33 |
99,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,30 |
111,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,18 |
99,29 |
2,62 |
2,27 |
99,24 |
2,43 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,68 |
101,81 |
2,65 |
2,42 |
101,75 |
2,53 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,83 |
98,00 |
2,74 |
2,52 |
97,92 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,71 |
103,89 |
3,02 |
2,90 |
103,80 |
2,96 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,66 |
94,84 |
3,08 |
2,97 |
94,75 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,98 |
106,17 |
3,20 |
3,11 |
106,08 |
3,15 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,89 |
93,04 |
3,24 |
3,17 |
92,97 |
3,20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,91 |
104,16 |
3,37 |
3,27 |
104,04 |
3,32 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,57 |
105,48 |
--- |
--- |
105,03 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,82 |
104,04 |
3,41 |
3,34 |
103,93 |
3,37 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,51 |
99,76 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,90 |
104,18 |
3,56 |
3,47 |
104,04 |
3,51 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,90 |
106,18 |
3,66 |
3,58 |
106,04 |
3,62 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,05 |
99,34 |
--- |
--- |
99,20 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,00 |
100,27 |
3,74 |
3,68 |
100,14 |
3,71 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,26 |
94,53 |
3,82 |
3,76 |
94,40 |
3,79 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,68 |
108,12 |
4,04 |
3,96 |
107,90 |
4,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,29 |
106,71 |
4,20 |
4,13 |
106,50 |
4,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,75 |
98,14 |
--- |
--- |
97,95 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,66 |
110,04 |
4,30 |
4,25 |
109,85 |
4,28 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,82 |
110,23 |
4,40 |
4,35 |
110,03 |
4,37 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,32 |
105,83 |
--- |
--- |
105,08 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,66 |
97,06 |
4,42 |
4,36 |
96,86 |
4,39 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,50 |
96,98 |
--- |
--- |
96,74 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
106,73 |
117,29 |
5,11 |
4,21 |
112,01 |
4,64 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,18 |
99,30 |
2,62 |
2,24 |
99,24 |
2,43 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,68 |
101,82 |
2,65 |
2,40 |
101,75 |
2,53 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,83 |
98,00 |
2,74 |
2,52 |
97,92 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,99 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,70 |
103,86 |
3,03 |
2,92 |
103,78 |
2,97 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,64 |
94,84 |
3,09 |
2,97 |
94,74 |
3,03 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,01 |
106,14 |
3,19 |
3,12 |
106,08 |
3,15 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,90 |
93,02 |
3,23 |
3,17 |
92,96 |
3,20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,97 |
104,13 |
3,35 |
3,28 |
104,05 |
3,31 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,75 |
105,50 |
--- |
--- |
105,13 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,81 |
103,99 |
3,41 |
3,35 |
103,90 |
3,38 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,51 |
99,76 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,78 |
104,07 |
3,59 |
3,51 |
103,93 |
3,55 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,65 |
105,95 |
3,72 |
3,64 |
105,80 |
3,68 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,08 |
99,27 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,79 |
100,03 |
3,79 |
3,74 |
99,91 |
3,77 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,99 |
94,21 |
3,89 |
3,84 |
94,10 |
3,86 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,26 |
107,68 |
4,12 |
4,04 |
107,47 |
4,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,80 |
106,25 |
4,28 |
4,20 |
106,03 |
4,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,69 |
98,09 |
--- |
--- |
97,89 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,25 |
109,57 |
4,36 |
4,32 |
109,41 |
4,34 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,30 |
109,71 |
4,47 |
4,41 |
109,51 |
4,44 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,47 |
105,78 |
--- |
--- |
105,13 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,12 |
96,45 |
4,48 |
4,44 |
96,29 |
4,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,50 |
96,85 |
--- |
--- |
96,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,70 |
112,47 |
4,84 |
4,60 |
111,09 |
4,72 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
60 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
30 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
75 |
TOTAL |
245 |