2013-09-26 |
MARKET DATA |
No 186 (2220) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 360,00 |
1 409,78 |
74 |
1 480,00 |
1 541,31 |
16 |
2 840,00 |
2 951,10 |
90 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
517 500 |
542,50 |
8 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,22 |
99,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,71 |
101,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,93 |
97,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,82 |
103,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,79 |
94,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,15 |
106,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,02 |
92,96 |
92,98 |
92,98 |
92,96 |
92,98 |
92,98 |
135 000 |
125,52 |
6 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,09 |
104,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,00 |
103,93 |
103,85 |
103,92 |
103,85 |
103,90 |
103,90 |
100 000 |
108,33 |
5 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,18 |
104,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,21 |
106,20 |
106,21 |
106,21 |
106,06 |
106,06 |
106,13 |
70 000 |
77,71 |
5 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,30 |
100,22 |
100,30 |
100,35 |
100,25 |
100,25 |
100,29 |
140 000 |
142,68 |
16 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,64 |
94,50 |
94,44 |
94,44 |
94,40 |
94,40 |
94,42 |
35 000 |
33,21 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,11 |
107,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,77 |
106,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,88 |
109,68 |
109,87 |
109,87 |
109,62 |
109,62 |
109,78 |
50 000 |
57,57 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,47 |
109,90 |
110,10 |
110,10 |
109,90 |
109,90 |
110,05 |
40 000 |
44,06 |
3 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,08 |
96,70 |
97,08 |
97,08 |
96,60 |
96,88 |
96,86 |
177 500 |
178,53 |
18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
78,00 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,92 |
111,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,42 |
104,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,45 |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
20 000 |
24,36 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
75 000 |
75,31 |
3 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,63 |
99,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,21 |
99,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,94 |
99,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,87 |
98,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,48 |
96,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 360 000 |
1 409,78 |
74 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,00 |
106,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,00 |
108,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,00 |
118,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,00 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,15 |
111,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,15 |
99,25 |
2,67 |
2,36 |
99,20 |
2,52 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,69 |
101,80 |
2,66 |
2,47 |
101,75 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,82 |
97,98 |
2,73 |
2,53 |
97,90 |
2,63 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
99,98 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,71 |
103,88 |
3,03 |
2,92 |
103,80 |
2,97 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,65 |
94,83 |
3,07 |
2,97 |
94,74 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,06 |
106,24 |
3,17 |
3,08 |
106,15 |
3,13 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,87 |
92,99 |
3,24 |
3,18 |
92,93 |
3,21 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,00 |
104,24 |
3,34 |
3,24 |
104,12 |
3,29 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,07 |
104,88 |
--- |
--- |
104,48 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,82 |
104,02 |
3,41 |
3,34 |
103,92 |
3,38 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,50 |
99,74 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,97 |
104,23 |
3,54 |
3,46 |
104,10 |
3,50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,04 |
106,33 |
3,62 |
3,55 |
106,19 |
3,58 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,00 |
99,32 |
--- |
--- |
99,16 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,09 |
100,39 |
3,72 |
3,65 |
100,24 |
3,69 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,40 |
94,68 |
3,79 |
3,72 |
94,54 |
3,76 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,85 |
108,29 |
4,01 |
3,93 |
108,07 |
3,97 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,56 |
106,99 |
4,16 |
4,09 |
106,78 |
4,12 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,75 |
98,17 |
--- |
--- |
97,96 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,54 |
109,91 |
4,32 |
4,27 |
109,73 |
4,29 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,04 |
110,44 |
4,37 |
4,32 |
110,24 |
4,35 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,70 |
105,13 |
--- |
--- |
104,42 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,79 |
97,23 |
4,40 |
4,34 |
97,01 |
4,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,35 |
96,89 |
--- |
--- |
96,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
106,72 |
117,29 |
5,11 |
4,21 |
112,01 |
4,64 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,14 |
99,26 |
2,71 |
2,33 |
99,20 |
2,52 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,69 |
101,81 |
2,66 |
2,45 |
101,75 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,83 |
97,98 |
2,72 |
2,53 |
97,91 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,72 |
103,88 |
3,02 |
2,92 |
103,80 |
2,97 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,64 |
94,83 |
3,08 |
2,97 |
94,74 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,01 |
106,15 |
3,19 |
3,13 |
106,08 |
3,16 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,91 |
93,04 |
3,22 |
3,16 |
92,98 |
3,19 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,93 |
104,22 |
3,36 |
3,25 |
104,08 |
3,30 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,17 |
104,92 |
--- |
--- |
104,55 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,85 |
104,00 |
3,40 |
3,35 |
103,93 |
3,38 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,53 |
99,72 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,97 |
104,22 |
3,54 |
3,46 |
104,10 |
3,50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,92 |
106,21 |
3,65 |
3,58 |
106,07 |
3,61 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,13 |
99,33 |
--- |
--- |
99,23 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,04 |
100,32 |
3,73 |
3,67 |
100,18 |
3,70 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,32 |
94,61 |
3,81 |
3,74 |
94,47 |
3,77 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,60 |
108,01 |
4,06 |
3,98 |
107,81 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,15 |
106,55 |
4,22 |
4,16 |
106,35 |
4,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,76 |
98,08 |
--- |
--- |
97,92 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,46 |
109,80 |
4,33 |
4,28 |
109,63 |
4,31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,74 |
110,06 |
4,41 |
4,37 |
109,90 |
4,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,01 |
105,33 |
--- |
--- |
104,67 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,50 |
96,81 |
4,44 |
4,40 |
96,66 |
4,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,34 |
96,82 |
--- |
--- |
96,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,57 |
112,40 |
4,85 |
4,61 |
110,99 |
4,73 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
100 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,150 |
2,144 |
295 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
25 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
25 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/4 |
4 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
20 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/6 |
5 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
60 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/7 |
7 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
220 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
50 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
75 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
510 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
TOTAL |
1 480 |