2013-09-25 |
MARKET DATA |
No 185 (2219) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 352,50 |
1 397,27 |
104 |
1 245,00 |
1 256,15 |
16 |
2 597,50 |
2 653,42 |
120 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,17 |
100,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,16 |
99,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,74 |
101,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,86 |
97,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,77 |
103,84 |
103,87 |
103,87 |
103,87 |
103,87 |
103,87 |
25 000 |
26,55 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,70 |
94,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,19 |
106,25 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
106,18 |
20 000 |
22,39 |
1 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,00 |
92,99 |
92,99 |
93,01 |
92,95 |
92,95 |
92,98 |
425 000 |
395,16 |
17 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,24 |
104,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,02 |
103,95 |
104,02 |
104,02 |
103,90 |
103,99 |
104,00 |
257 500 |
279,09 |
25 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,25 |
104,25 |
104,25 |
104,25 |
104,17 |
104,17 |
104,22 |
105 000 |
111,55 |
9 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,33 |
106,31 |
106,31 |
106,35 |
106,30 |
106,30 |
106,32 |
75 000 |
83,38 |
8 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,54 |
100,44 |
100,53 |
100,53 |
100,50 |
100,50 |
100,52 |
55 000 |
56,16 |
5 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,97 |
94,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,52 |
108,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,20 |
106,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,39 |
110,02 |
110,34 |
110,34 |
110,15 |
110,15 |
110,29 |
145 000 |
167,61 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,90 |
110,50 |
110,90 |
110,90 |
110,50 |
110,50 |
110,65 |
80 000 |
88,57 |
8 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,60 |
97,20 |
97,60 |
97,60 |
97,05 |
97,05 |
97,40 |
165 000 |
166,81 |
15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
78,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,32 |
112,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,50 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,41 |
104,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,30 |
104,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,63 |
99,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,22 |
99,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,10 |
99,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,95 |
98,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 352 500 |
1 397,27 |
104 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,00 |
106,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,05 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,00 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,35 |
111,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,13 |
99,28 |
2,67 |
2,21 |
99,21 |
2,42 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,71 |
101,82 |
2,67 |
2,48 |
101,77 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,80 |
97,97 |
2,73 |
2,51 |
97,89 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,75 |
103,87 |
3,01 |
2,94 |
103,81 |
2,98 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,69 |
94,80 |
3,04 |
2,97 |
94,75 |
3,00 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,15 |
106,29 |
3,14 |
3,07 |
106,22 |
3,10 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,96 |
93,07 |
3,18 |
3,13 |
93,02 |
3,16 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,21 |
104,39 |
3,26 |
3,19 |
104,30 |
3,22 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,11 |
104,85 |
--- |
--- |
104,48 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,99 |
104,19 |
3,36 |
3,29 |
104,09 |
3,32 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,55 |
99,79 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,22 |
104,48 |
3,47 |
3,39 |
104,35 |
3,43 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,31 |
106,60 |
3,56 |
3,48 |
106,46 |
3,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,14 |
99,35 |
--- |
--- |
99,25 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,52 |
100,81 |
3,62 |
3,55 |
100,67 |
3,58 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,92 |
95,19 |
3,66 |
3,60 |
95,06 |
3,63 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,49 |
108,92 |
3,90 |
3,82 |
108,71 |
3,86 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,15 |
107,54 |
4,06 |
4,00 |
107,35 |
4,03 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,89 |
98,22 |
--- |
--- |
98,06 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,35 |
110,78 |
4,21 |
4,15 |
110,57 |
4,18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,78 |
111,19 |
4,28 |
4,23 |
110,99 |
4,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,84 |
105,10 |
--- |
--- |
104,47 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,49 |
97,83 |
4,31 |
4,27 |
97,66 |
4,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,51 |
97,00 |
--- |
--- |
96,76 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,93 |
113,18 |
4,65 |
4,54 |
112,56 |
4,60 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,14 |
99,27 |
2,64 |
2,24 |
99,21 |
2,42 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,71 |
101,82 |
2,67 |
2,48 |
101,77 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,81 |
97,98 |
2,72 |
2,50 |
97,90 |
2,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,74 |
103,87 |
3,02 |
2,94 |
103,81 |
2,98 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,64 |
94,81 |
3,07 |
2,96 |
94,73 |
3,01 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,12 |
106,27 |
3,15 |
3,08 |
106,20 |
3,11 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,91 |
93,05 |
3,21 |
3,14 |
92,98 |
3,17 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,99 |
104,26 |
3,35 |
3,24 |
104,13 |
3,29 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,15 |
104,78 |
--- |
--- |
104,47 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,88 |
104,07 |
3,40 |
3,33 |
103,98 |
3,36 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,52 |
99,77 |
--- |
--- |
99,65 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,12 |
104,34 |
3,50 |
3,43 |
104,23 |
3,46 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,16 |
106,40 |
3,59 |
3,53 |
106,28 |
3,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,06 |
99,33 |
--- |
--- |
99,20 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,24 |
100,53 |
3,69 |
3,62 |
100,39 |
3,65 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,62 |
94,90 |
3,74 |
3,67 |
94,76 |
3,70 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,08 |
108,52 |
3,97 |
3,90 |
108,30 |
3,93 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,67 |
107,10 |
4,14 |
4,07 |
106,89 |
4,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,76 |
98,15 |
--- |
--- |
97,96 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,88 |
110,25 |
4,27 |
4,22 |
110,07 |
4,25 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,36 |
110,79 |
4,33 |
4,28 |
110,58 |
4,30 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,89 |
105,09 |
--- |
--- |
104,49 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,00 |
97,44 |
4,37 |
4,32 |
97,22 |
4,34 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,34 |
96,87 |
--- |
--- |
96,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,58 |
113,21 |
4,77 |
4,54 |
111,90 |
4,65 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
50 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/1 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
200 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
55 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
60 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
230 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
10 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
5 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
55 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
35 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
50 |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/2 |
2 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
50 |
OK0114 |
PL0000106712 |
2/5 |
3 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
200 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/5 |
4 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
200 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
25 |
TOTAL |
1 245 |