2013-09-24 |
MARKET DATA |
No 184 (2218) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 005,00 |
1 028,84 |
61 |
2 385,00 |
2 465,71 |
12 |
3 390,00 |
3 494,55 |
73 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,18 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
217 500 |
227,95 |
7 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,17 |
99,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,73 |
101,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,86 |
97,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,81 |
103,80 |
103,80 |
103,81 |
103,80 |
103,81 |
103,80 |
110 000 |
116,73 |
2 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,70 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
94,75 |
30 000 |
28,43 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,23 |
106,27 |
106,23 |
106,23 |
106,22 |
106,22 |
106,22 |
50 000 |
56,00 |
2 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,96 |
92,94 |
92,95 |
92,98 |
92,94 |
92,98 |
92,97 |
232 500 |
216,14 |
14 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,19 |
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,02 |
104,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,26 |
104,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,40 |
106,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,64 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
5 000 |
5,11 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,65 |
108,57 |
108,65 |
108,65 |
108,65 |
108,65 |
108,65 |
5 000 |
5,69 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,30 |
107,13 |
107,25 |
107,25 |
107,20 |
107,20 |
107,21 |
25 000 |
28,01 |
3 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,45 |
110,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,13 |
110,80 |
111,11 |
111,13 |
110,89 |
110,90 |
111,01 |
80 000 |
88,84 |
8 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,65 |
97,50 |
97,60 |
97,81 |
97,45 |
97,45 |
97,66 |
195 000 |
197,63 |
17 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,20 |
112,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,36 |
104,45 |
104,45 |
104,45 |
104,45 |
104,45 |
104,45 |
10 000 |
13,44 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,19 |
104,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,32 |
99,25 |
99,25 |
99,23 |
99,23 |
99,23 |
45 000 |
44,86 |
3 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,03 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,95 |
98,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 005 000 |
1 028,84 |
61 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,13 |
99,26 |
2,65 |
2,25 |
99,20 |
2,43 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,71 |
101,87 |
2,68 |
2,41 |
101,79 |
2,55 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,82 |
98,00 |
2,69 |
2,47 |
97,91 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,75 |
103,88 |
3,02 |
2,93 |
103,82 |
2,97 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,66 |
94,82 |
3,05 |
2,95 |
94,74 |
3,00 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,15 |
106,30 |
3,14 |
3,07 |
106,23 |
3,10 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,90 |
92,99 |
3,21 |
3,17 |
92,95 |
3,19 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,16 |
104,48 |
3,28 |
3,15 |
104,32 |
3,22 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,97 |
104,78 |
--- |
--- |
104,38 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,97 |
104,27 |
3,37 |
3,27 |
104,12 |
3,32 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,52 |
99,77 |
--- |
--- |
99,65 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,19 |
104,51 |
3,48 |
3,38 |
104,35 |
3,43 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,29 |
106,59 |
3,56 |
3,48 |
106,44 |
3,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,14 |
99,39 |
--- |
--- |
99,27 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,52 |
100,78 |
3,62 |
3,56 |
100,65 |
3,59 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,92 |
95,21 |
3,66 |
3,59 |
95,07 |
3,63 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,39 |
108,84 |
3,92 |
3,84 |
108,62 |
3,88 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,03 |
107,48 |
4,08 |
4,01 |
107,26 |
4,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
98,20 |
--- |
--- |
98,03 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,34 |
110,79 |
4,21 |
4,15 |
110,57 |
4,18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,71 |
111,16 |
4,29 |
4,23 |
110,94 |
4,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,57 |
105,02 |
--- |
--- |
104,30 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,38 |
97,82 |
4,32 |
4,27 |
97,60 |
4,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,40 |
96,96 |
--- |
--- |
96,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,61 |
113,84 |
4,68 |
4,49 |
112,73 |
4,58 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,14 |
99,26 |
2,62 |
2,25 |
99,20 |
2,43 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,71 |
101,83 |
2,68 |
2,48 |
101,77 |
2,58 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,82 |
97,99 |
2,69 |
2,48 |
97,91 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,75 |
103,83 |
3,02 |
2,97 |
103,79 |
2,99 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,67 |
94,80 |
3,04 |
2,97 |
94,74 |
3,00 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,16 |
106,31 |
3,14 |
3,06 |
106,24 |
3,10 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,92 |
93,02 |
3,20 |
3,15 |
92,97 |
3,18 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,12 |
104,38 |
3,30 |
3,19 |
104,25 |
3,24 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,13 |
104,84 |
--- |
--- |
104,49 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,99 |
104,24 |
3,36 |
3,28 |
104,12 |
3,32 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,55 |
99,77 |
--- |
--- |
99,66 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,17 |
104,39 |
3,48 |
3,42 |
104,28 |
3,45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,26 |
106,53 |
3,57 |
3,50 |
106,40 |
3,53 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,18 |
99,37 |
--- |
--- |
99,28 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,45 |
100,69 |
3,64 |
3,58 |
100,57 |
3,61 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,84 |
95,13 |
3,68 |
3,61 |
94,99 |
3,65 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,44 |
108,83 |
3,91 |
3,84 |
108,64 |
3,87 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,16 |
107,50 |
4,06 |
4,01 |
107,33 |
4,03 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,87 |
98,20 |
--- |
--- |
98,04 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,30 |
110,72 |
4,22 |
4,16 |
110,51 |
4,19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,69 |
111,09 |
4,29 |
4,24 |
110,89 |
4,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,72 |
105,10 |
--- |
--- |
104,41 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,42 |
97,76 |
4,32 |
4,28 |
97,59 |
4,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,44 |
96,93 |
--- |
--- |
96,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,37 |
113,60 |
4,70 |
4,51 |
112,49 |
4,60 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
40 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
5 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
5 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
95 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
90 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
110 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
190 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
330 |
TOTAL |
885 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,470 |
2,480 |
2,477 |
1 500 |
TOTAL |
1 500 |