2013-09-23 |
MARKET DATA |
No 183 (2217) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
572,50 |
606,96 |
45 |
1 545,00 |
1 633,13 |
14 |
2 117,50 |
2 240,09 |
59 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,18 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,16 |
99,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
107,74 |
101,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,85 |
97,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,78 |
103,85 |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
5 000 |
5,31 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,64 |
94,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,15 |
106,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,87 |
92,88 |
92,91 |
92,91 |
92,91 |
92,91 |
92,91 |
25 000 |
23,23 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,12 |
104,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,93 |
104,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,19 |
104,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,23 |
106,27 |
106,23 |
106,28 |
106,23 |
106,28 |
106,26 |
35 000 |
38,88 |
2 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,36 |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,76 |
94,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,27 |
108,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,81 |
106,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,20 |
109,90 |
110,25 |
110,25 |
109,81 |
110,23 |
110,09 |
115 000 |
132,67 |
11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,75 |
110,40 |
110,65 |
110,75 |
110,26 |
110,75 |
110,47 |
140 000 |
154,71 |
12 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,35 |
97,23 |
97,50 |
97,53 |
97,02 |
97,47 |
97,30 |
137 500 |
138,83 |
12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,60 |
112,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,20 |
104,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,07 |
104,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,56 |
99,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,24 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
40 000 |
39,86 |
2 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,08 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
25 000 |
24,86 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,92 |
98,10 |
97,92 |
97,92 |
97,92 |
97,92 |
97,92 |
10 000 |
9,84 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,83 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
40 000 |
38,78 |
1 |
TOTAL |
572 500 |
606,96 |
45 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,00 |
106,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,00 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,10 |
118,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,85 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,00 |
111,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
109,00 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
113,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
106,50 |
107,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,26 |
2,66 |
2,23 |
99,19 |
2,44 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,73 |
101,87 |
2,66 |
2,43 |
101,80 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,80 |
97,99 |
2,71 |
2,47 |
97,90 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,99 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,76 |
103,94 |
3,02 |
2,90 |
103,85 |
2,96 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,62 |
94,78 |
3,07 |
2,97 |
94,70 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,13 |
106,30 |
3,15 |
3,07 |
106,22 |
3,11 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,80 |
92,92 |
3,25 |
3,20 |
92,86 |
3,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,10 |
104,35 |
3,30 |
3,21 |
104,23 |
3,25 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,71 |
104,50 |
--- |
--- |
104,11 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,90 |
104,18 |
3,39 |
3,30 |
104,04 |
3,34 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,50 |
99,73 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,13 |
104,39 |
3,49 |
3,42 |
104,26 |
3,46 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,18 |
106,44 |
3,59 |
3,52 |
106,31 |
3,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,14 |
99,44 |
--- |
--- |
99,29 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,24 |
100,46 |
3,69 |
3,63 |
100,35 |
3,66 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,68 |
94,98 |
3,72 |
3,65 |
94,83 |
3,68 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,19 |
108,55 |
3,96 |
3,89 |
108,37 |
3,92 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,76 |
107,14 |
4,13 |
4,07 |
106,95 |
4,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,87 |
98,25 |
--- |
--- |
98,06 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,99 |
110,39 |
4,26 |
4,20 |
110,19 |
4,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,43 |
110,77 |
4,32 |
4,28 |
110,60 |
4,30 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,45 |
104,76 |
--- |
--- |
104,11 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,24 |
97,67 |
4,34 |
4,29 |
97,46 |
4,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,48 |
96,96 |
--- |
--- |
96,72 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,00 |
113,40 |
4,73 |
4,53 |
112,20 |
4,63 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,14 |
99,24 |
2,60 |
2,29 |
99,19 |
2,44 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,73 |
101,86 |
2,66 |
2,44 |
101,80 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,80 |
97,99 |
2,71 |
2,47 |
97,90 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,74 |
103,87 |
3,03 |
2,95 |
103,81 |
2,98 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,62 |
94,78 |
3,07 |
2,97 |
94,70 |
3,02 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,12 |
106,28 |
3,16 |
3,08 |
106,20 |
3,12 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,80 |
92,93 |
3,25 |
3,19 |
92,87 |
3,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,08 |
104,34 |
3,31 |
3,21 |
104,21 |
3,26 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,87 |
104,57 |
--- |
--- |
104,22 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
104,14 |
3,40 |
3,31 |
104,00 |
3,36 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,51 |
99,74 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,10 |
104,29 |
3,50 |
3,45 |
104,20 |
3,47 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,14 |
106,38 |
3,60 |
3,54 |
106,26 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,11 |
99,37 |
--- |
--- |
99,24 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,24 |
100,55 |
3,69 |
3,61 |
100,40 |
3,65 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,69 |
94,98 |
3,72 |
3,65 |
94,84 |
3,68 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,17 |
108,53 |
3,96 |
3,89 |
108,35 |
3,93 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,74 |
107,12 |
4,13 |
4,07 |
106,93 |
4,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,79 |
98,16 |
--- |
--- |
97,98 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,09 |
110,39 |
4,24 |
4,20 |
110,24 |
4,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,46 |
110,78 |
4,32 |
4,28 |
110,62 |
4,30 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,59 |
104,84 |
--- |
--- |
104,22 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,10 |
97,52 |
4,36 |
4,31 |
97,31 |
4,33 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,42 |
96,96 |
--- |
--- |
96,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,17 |
113,36 |
4,72 |
4,53 |
112,27 |
4,62 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
20 |
OK0714 |
PL0000107009 |
0/1 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
15 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
40 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,060 |
2,057 |
125 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/2 |
2 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
50 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/2 |
2 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
170 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
15 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
35 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
55 |
TOTAL |
545 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |