2013-09-20 |
MARKET DATA |
No 182 (2216) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
870,00 |
911,68 |
58 |
2 600,00 |
2 714,58 |
14 |
3 470,00 |
3 626,26 |
72 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,37 |
100,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,14 |
98,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,97 |
101,86 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
50 000 |
52,09 |
1 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,84 |
97,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,92 |
103,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,67 |
94,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,34 |
106,25 |
106,25 |
106,25 |
106,23 |
106,23 |
106,24 |
135 000 |
151,17 |
7 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,85 |
92,80 |
92,83 |
92,87 |
92,80 |
92,87 |
92,85 |
190 000 |
176,41 |
6 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,09 |
104,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,93 |
104,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,25 |
104,20 |
104,23 |
104,23 |
104,15 |
104,15 |
104,19 |
20 000 |
21,23 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,28 |
106,25 |
106,25 |
106,25 |
106,18 |
106,18 |
106,21 |
100 000 |
111,01 |
8 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,41 |
100,28 |
100,21 |
100,30 |
100,21 |
100,30 |
100,25 |
55 000 |
56,00 |
4 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,82 |
94,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,40 |
108,35 |
108,28 |
108,28 |
108,25 |
108,25 |
108,27 |
55 000 |
62,32 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,06 |
106,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,40 |
110,15 |
109,95 |
109,95 |
109,95 |
109,95 |
109,95 |
20 000 |
23,04 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,91 |
110,44 |
110,90 |
110,90 |
110,44 |
110,51 |
110,72 |
55 000 |
60,91 |
6 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,79 |
97,30 |
97,71 |
97,81 |
97,23 |
97,42 |
97,54 |
155 000 |
156,85 |
12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,02 |
111,90 |
112,00 |
112,00 |
111,60 |
112,00 |
111,84 |
25 000 |
28,56 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,95 |
104,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,07 |
104,20 |
103,98 |
103,98 |
103,98 |
103,98 |
103,98 |
10 000 |
12,10 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,92 |
99,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,65 |
99,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,22 |
99,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,10 |
99,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,02 |
98,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
870 000 |
911,68 |
58 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,00 |
106,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,10 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,85 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,00 |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,23 |
2,63 |
2,30 |
99,18 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,77 |
101,89 |
2,61 |
2,41 |
101,83 |
2,51 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,79 |
97,99 |
2,71 |
2,46 |
97,89 |
2,59 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
100,00 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,79 |
103,92 |
3,00 |
2,92 |
103,86 |
2,96 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,62 |
94,79 |
3,06 |
2,96 |
94,71 |
3,01 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,21 |
106,30 |
3,12 |
3,08 |
106,26 |
3,10 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,75 |
92,95 |
3,27 |
3,18 |
92,85 |
3,23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,06 |
104,33 |
3,32 |
3,22 |
104,20 |
3,27 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,58 |
104,42 |
--- |
--- |
104,00 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,88 |
104,17 |
3,40 |
3,30 |
104,03 |
3,35 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,49 |
99,72 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,15 |
104,44 |
3,49 |
3,40 |
104,30 |
3,45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,24 |
106,50 |
3,58 |
3,51 |
106,37 |
3,54 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,14 |
99,45 |
--- |
--- |
99,30 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,39 |
100,67 |
3,65 |
3,58 |
100,53 |
3,62 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,81 |
95,10 |
3,69 |
3,62 |
94,96 |
3,65 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,38 |
108,81 |
3,92 |
3,85 |
108,60 |
3,88 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,04 |
107,47 |
4,08 |
4,01 |
107,26 |
4,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,94 |
98,24 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,34 |
110,76 |
4,21 |
4,15 |
110,55 |
4,18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,80 |
111,23 |
4,28 |
4,22 |
111,02 |
4,25 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,40 |
104,63 |
--- |
--- |
104,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,71 |
98,13 |
4,28 |
4,23 |
97,92 |
4,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,49 |
96,98 |
--- |
--- |
96,74 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,69 |
113,22 |
4,67 |
4,54 |
112,46 |
4,61 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,23 |
2,63 |
2,30 |
99,18 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,75 |
101,88 |
2,64 |
2,42 |
101,82 |
2,52 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,79 |
97,95 |
2,71 |
2,51 |
97,87 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,74 |
103,90 |
3,03 |
2,93 |
103,82 |
2,98 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,64 |
94,77 |
3,05 |
2,97 |
94,71 |
3,01 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,12 |
106,28 |
3,16 |
3,09 |
106,20 |
3,12 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,81 |
92,91 |
3,24 |
3,20 |
92,86 |
3,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,06 |
104,31 |
3,32 |
3,22 |
104,19 |
3,27 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,74 |
104,36 |
--- |
--- |
104,05 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,84 |
104,12 |
3,41 |
3,32 |
103,98 |
3,36 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,49 |
99,72 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,07 |
104,30 |
3,51 |
3,45 |
104,19 |
3,48 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,15 |
106,35 |
3,60 |
3,55 |
106,25 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,13 |
99,38 |
--- |
--- |
99,26 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,18 |
100,47 |
3,70 |
3,63 |
100,33 |
3,66 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,61 |
94,88 |
3,74 |
3,67 |
94,75 |
3,70 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,08 |
108,48 |
3,98 |
3,90 |
108,28 |
3,94 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,65 |
107,09 |
4,14 |
4,07 |
106,87 |
4,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,84 |
98,24 |
--- |
--- |
98,04 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,90 |
110,34 |
4,27 |
4,21 |
110,12 |
4,24 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,35 |
110,71 |
4,33 |
4,29 |
110,53 |
4,31 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,48 |
104,60 |
--- |
--- |
104,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,15 |
97,53 |
4,35 |
4,30 |
97,34 |
4,33 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,49 |
96,97 |
--- |
--- |
96,73 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,24 |
112,55 |
4,71 |
4,60 |
111,90 |
4,65 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,150 |
2,144 |
175 |
PS0417 |
PL0000107058 |
3/4 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
40 |
PS0718 |
PL0000107595 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,060 |
2,056 |
150 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/5 |
2 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
120 |
PS0417 |
PL0000107058 |
0/3 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
40 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/3 |
3 |
1,950 |
1,950 |
1,950 |
40 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/10 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
105 |
DS1021 |
PL0000106670 |
3/10 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
30 |
TOTAL |
700 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
3/4 |
1 |
2,480 |
2,480 |
2,480 |
1 900 |
TOTAL |
1 900 |