2013-09-19 |
MARKET DATA |
No 181 (2215) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 322,50 |
1 431,70 |
115 |
445,00 |
454,08 |
10 |
1 767,50 |
1 885,77 |
125 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,20 |
100,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,14 |
99,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,79 |
101,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,87 |
97,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,94 |
103,89 |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
25 000 |
26,55 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,80 |
94,75 |
94,80 |
94,80 |
94,79 |
94,79 |
94,80 |
40 000 |
37,92 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,32 |
106,25 |
106,20 |
106,21 |
106,18 |
106,21 |
106,19 |
130 000 |
145,49 |
9 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,91 |
92,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,32 |
104,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,19 |
104,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,52 |
104,28 |
104,42 |
104,42 |
104,20 |
104,20 |
104,34 |
185 000 |
196,66 |
17 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,63 |
106,33 |
106,50 |
106,55 |
106,25 |
106,25 |
106,41 |
115 000 |
127,88 |
9 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,84 |
100,55 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
20 000 |
20,39 |
2 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,29 |
94,91 |
95,19 |
95,19 |
95,19 |
95,19 |
95,19 |
20 000 |
19,12 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,93 |
108,48 |
108,50 |
108,50 |
108,40 |
108,40 |
108,47 |
80 000 |
90,79 |
8 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,78 |
107,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,01 |
110,49 |
111,10 |
111,15 |
110,27 |
110,27 |
110,68 |
50 000 |
57,96 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,48 |
110,33 |
111,48 |
111,59 |
110,90 |
110,90 |
111,25 |
297 500 |
330,98 |
29 |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,25 |
97,73 |
98,05 |
98,33 |
97,65 |
97,75 |
98,17 |
195 000 |
198,55 |
21 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,50 |
112,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,50 |
113,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,86 |
103,98 |
103,72 |
103,72 |
103,72 |
103,72 |
103,72 |
10 000 |
13,34 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,95 |
103,51 |
103,45 |
104,15 |
103,41 |
104,15 |
103,80 |
55 000 |
66,41 |
5 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
99,91 |
99,91 |
99,91 |
99,91 |
99,91 |
25 000 |
25,09 |
1 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,65 |
99,66 |
99,60 |
99,60 |
99,59 |
99,59 |
99,59 |
45 000 |
45,02 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,10 |
99,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,06 |
98,10 |
98,06 |
98,06 |
98,06 |
98,06 |
98,06 |
30 000 |
29,55 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,81 |
96,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 322 500 |
1 431,70 |
115 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,22 |
2,61 |
2,31 |
99,17 |
2,46 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,77 |
101,90 |
2,62 |
2,41 |
101,84 |
2,51 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,81 |
97,97 |
2,68 |
2,48 |
97,89 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
100,01 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,79 |
103,94 |
3,00 |
2,91 |
103,87 |
2,95 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,70 |
94,81 |
3,01 |
2,95 |
94,76 |
2,98 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,21 |
106,35 |
3,12 |
3,06 |
106,28 |
3,09 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,84 |
93,02 |
3,23 |
3,14 |
92,93 |
3,18 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,20 |
104,48 |
3,27 |
3,16 |
104,34 |
3,21 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,46 |
104,25 |
--- |
--- |
103,86 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,05 |
104,33 |
3,34 |
3,25 |
104,19 |
3,30 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,53 |
99,78 |
--- |
--- |
99,66 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,31 |
104,58 |
3,44 |
3,36 |
104,45 |
3,40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,41 |
106,71 |
3,53 |
3,46 |
106,56 |
3,50 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,13 |
99,40 |
--- |
--- |
99,27 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,64 |
100,92 |
3,59 |
3,52 |
100,78 |
3,56 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,07 |
95,36 |
3,63 |
3,56 |
95,22 |
3,59 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,65 |
109,08 |
3,87 |
3,80 |
108,87 |
3,84 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,49 |
107,93 |
4,01 |
3,94 |
107,71 |
3,98 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,93 |
98,29 |
--- |
--- |
98,11 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,66 |
111,11 |
4,17 |
4,10 |
110,89 |
4,13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,14 |
111,55 |
4,23 |
4,18 |
111,35 |
4,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,99 |
104,26 |
--- |
--- |
103,63 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,90 |
98,28 |
4,26 |
4,21 |
98,09 |
4,23 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,58 |
97,13 |
--- |
--- |
96,86 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,75 |
113,30 |
4,67 |
4,54 |
112,53 |
4,60 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,20 |
2,61 |
2,37 |
99,16 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,77 |
101,87 |
2,62 |
2,46 |
101,82 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,81 |
97,97 |
2,68 |
2,48 |
97,89 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,99 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,80 |
103,93 |
3,00 |
2,92 |
103,87 |
2,95 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,65 |
94,77 |
3,04 |
2,97 |
94,71 |
3,01 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,16 |
106,32 |
3,15 |
3,07 |
106,24 |
3,11 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,76 |
92,95 |
3,26 |
3,17 |
92,86 |
3,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,04 |
104,32 |
3,33 |
3,22 |
104,18 |
3,28 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,48 |
104,25 |
--- |
--- |
103,87 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,84 |
104,12 |
3,41 |
3,32 |
103,98 |
3,37 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,45 |
99,72 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,11 |
104,33 |
3,50 |
3,44 |
104,22 |
3,47 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,19 |
106,37 |
3,59 |
3,54 |
106,28 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,12 |
99,44 |
--- |
--- |
99,28 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,28 |
100,57 |
3,68 |
3,61 |
100,43 |
3,64 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,68 |
94,98 |
3,72 |
3,65 |
94,83 |
3,68 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,26 |
108,62 |
3,94 |
3,88 |
108,44 |
3,91 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,87 |
107,27 |
4,11 |
4,05 |
107,07 |
4,08 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,83 |
98,23 |
--- |
--- |
98,03 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,12 |
110,55 |
4,24 |
4,18 |
110,34 |
4,21 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,65 |
111,01 |
4,30 |
4,25 |
110,83 |
4,27 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,35 |
104,64 |
--- |
--- |
104,00 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,54 |
97,93 |
4,30 |
4,25 |
97,74 |
4,28 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,44 |
96,97 |
--- |
--- |
96,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,62 |
113,31 |
4,94 |
4,53 |
110,97 |
4,73 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
20 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
90 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
10 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
80 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,100 |
2,072 |
125 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
50 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
30 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
20 |
TOTAL |
445 |