2013-09-18 |
MARKET DATA |
No 180 (2214) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
362,50 |
380,77 |
31 |
1 685,00 |
1 715,50 |
11 |
2 047,50 |
2 096,27 |
42 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,22 |
100,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,81 |
101,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,82 |
97,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,76 |
103,83 |
103,83 |
103,83 |
103,83 |
103,83 |
103,83 |
25 000 |
26,52 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,55 |
94,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,05 |
106,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,61 |
92,70 |
92,59 |
92,59 |
92,59 |
92,59 |
92,59 |
55 000 |
50,92 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,97 |
104,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,68 |
103,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,87 |
104,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,85 |
105,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,94 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,30 |
94,33 |
94,35 |
94,41 |
94,35 |
94,41 |
94,38 |
20 000 |
18,95 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,80 |
107,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,51 |
106,50 |
106,55 |
106,60 |
106,47 |
106,47 |
106,56 |
130 000 |
144,70 |
12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,42 |
109,48 |
109,58 |
109,58 |
109,51 |
109,51 |
109,55 |
30 000 |
34,42 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,75 |
109,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,73 |
96,60 |
96,80 |
96,80 |
96,60 |
96,77 |
96,69 |
95 000 |
95,29 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,25 |
110,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,30 |
103,52 |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
7 500 |
9,96 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,87 |
103,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,12 |
99,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,93 |
98,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,64 |
96,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
362 500 |
380,77 |
31 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,09 |
99,19 |
2,64 |
2,35 |
99,14 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,78 |
101,92 |
2,65 |
2,42 |
101,85 |
2,53 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,75 |
97,92 |
2,73 |
2,52 |
97,84 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
99,98 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,73 |
103,86 |
3,05 |
2,97 |
103,80 |
3,01 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,52 |
94,68 |
3,10 |
3,01 |
94,60 |
3,06 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,03 |
106,22 |
3,22 |
3,13 |
106,13 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,58 |
92,77 |
3,34 |
3,25 |
92,68 |
3,29 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,90 |
104,16 |
3,39 |
3,29 |
104,03 |
3,34 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,04 |
103,75 |
--- |
--- |
103,40 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,63 |
103,91 |
3,49 |
3,39 |
103,77 |
3,44 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,49 |
99,73 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,84 |
104,06 |
3,58 |
3,52 |
103,95 |
3,55 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,83 |
106,09 |
3,69 |
3,62 |
105,96 |
3,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,06 |
99,33 |
--- |
--- |
99,20 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,92 |
100,20 |
3,76 |
3,70 |
100,06 |
3,73 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,22 |
94,49 |
3,83 |
3,76 |
94,36 |
3,79 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,65 |
108,08 |
4,05 |
3,98 |
107,87 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,45 |
106,88 |
4,18 |
4,11 |
106,67 |
4,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,18 |
--- |
--- |
98,02 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,37 |
109,77 |
4,35 |
4,29 |
109,57 |
4,32 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,67 |
110,10 |
4,42 |
4,36 |
109,89 |
4,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,42 |
103,63 |
--- |
--- |
103,03 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,49 |
96,93 |
4,44 |
4,38 |
96,71 |
4,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,52 |
97,07 |
--- |
--- |
96,80 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,62 |
111,60 |
4,85 |
4,68 |
110,61 |
4,76 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,10 |
99,19 |
2,61 |
2,35 |
99,15 |
2,46 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,79 |
101,87 |
2,63 |
2,50 |
101,83 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,78 |
97,92 |
2,69 |
2,52 |
97,85 |
2,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,73 |
103,85 |
3,05 |
2,98 |
103,79 |
3,02 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,53 |
94,67 |
3,10 |
3,02 |
94,60 |
3,06 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,04 |
106,23 |
3,22 |
3,12 |
106,14 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,58 |
92,77 |
3,34 |
3,25 |
92,68 |
3,29 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,91 |
104,18 |
3,39 |
3,28 |
104,05 |
3,33 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,02 |
103,81 |
--- |
--- |
103,42 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,65 |
103,94 |
3,48 |
3,38 |
103,80 |
3,43 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,50 |
99,73 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,85 |
104,15 |
3,58 |
3,49 |
104,00 |
3,54 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,79 |
106,08 |
3,70 |
3,62 |
105,94 |
3,66 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,06 |
99,34 |
--- |
--- |
99,20 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,87 |
100,12 |
3,77 |
3,71 |
100,00 |
3,74 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,23 |
94,52 |
3,82 |
3,76 |
94,38 |
3,79 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,56 |
107,95 |
4,07 |
4,00 |
107,76 |
4,03 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,24 |
106,65 |
4,21 |
4,14 |
106,45 |
4,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,87 |
98,18 |
--- |
--- |
98,03 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,28 |
109,63 |
4,36 |
4,31 |
109,46 |
4,33 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,58 |
109,96 |
4,43 |
4,38 |
109,77 |
4,40 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,47 |
103,66 |
--- |
--- |
103,07 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,41 |
96,74 |
4,45 |
4,40 |
96,58 |
4,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,58 |
97,00 |
--- |
--- |
96,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,74 |
111,28 |
4,84 |
4,71 |
110,51 |
4,77 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
50 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,150 |
2,114 |
55 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,100 |
2,071 |
155 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
25 |
TOTAL |
285 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
1 400 |
TOTAL |
1 400 |