2013-09-17 |
MARKET DATA |
No 179 (2213) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
392,50 |
395,81 |
33 |
2 780,00 |
2 869,04 |
17 |
3 172,50 |
3 264,85 |
50 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,22 |
100,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,12 |
99,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,83 |
101,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,78 |
97,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,76 |
103,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,55 |
94,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,11 |
106,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,65 |
92,69 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
55 000 |
50,99 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,01 |
104,09 |
104,01 |
104,01 |
104,01 |
104,01 |
104,01 |
25 000 |
26,51 |
2 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,72 |
103,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,95 |
103,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,00 |
105,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,09 |
100,02 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
10 000 |
10,16 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,35 |
94,30 |
94,30 |
94,35 |
94,29 |
94,29 |
94,30 |
120 000 |
113,62 |
8 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,95 |
107,85 |
107,95 |
107,95 |
107,77 |
107,77 |
107,88 |
25 000 |
28,21 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,64 |
106,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,72 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
10 000 |
11,47 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,96 |
109,75 |
109,85 |
109,85 |
109,55 |
109,55 |
109,82 |
42 500 |
46,67 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,85 |
96,63 |
96,70 |
96,80 |
96,64 |
96,68 |
96,70 |
65 000 |
65,20 |
7 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,77 |
109,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
10 000 |
11,32 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,30 |
103,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,95 |
103,15 |
102,95 |
102,95 |
102,95 |
102,95 |
102,95 |
10 000 |
11,97 |
2 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,14 |
99,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,05 |
98,13 |
98,05 |
98,05 |
98,05 |
98,05 |
98,05 |
20 000 |
19,69 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,65 |
96,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
392 500 |
395,81 |
33 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,10 |
106,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,25 |
108,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,50 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
110,10 |
110,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,10 |
99,19 |
2,59 |
2,33 |
99,15 |
2,44 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,77 |
101,89 |
2,68 |
2,48 |
101,83 |
2,58 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,73 |
97,93 |
2,74 |
2,50 |
97,83 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,73 |
103,88 |
3,06 |
2,96 |
103,81 |
3,01 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,53 |
94,69 |
3,09 |
3,00 |
94,61 |
3,05 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,07 |
106,26 |
3,20 |
3,11 |
106,17 |
3,16 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,60 |
92,78 |
3,32 |
3,24 |
92,69 |
3,28 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,94 |
104,18 |
3,38 |
3,28 |
104,06 |
3,33 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,93 |
103,76 |
--- |
--- |
103,35 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,64 |
103,91 |
3,48 |
3,39 |
103,78 |
3,44 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,49 |
99,74 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,84 |
104,13 |
3,58 |
3,50 |
103,99 |
3,54 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,82 |
106,11 |
3,69 |
3,61 |
105,97 |
3,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,07 |
99,35 |
--- |
--- |
99,21 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,80 |
100,09 |
3,79 |
3,72 |
99,95 |
3,76 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,11 |
94,38 |
3,85 |
3,79 |
94,25 |
3,82 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,64 |
108,01 |
4,06 |
3,99 |
107,83 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,36 |
106,77 |
4,19 |
4,13 |
106,57 |
4,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,96 |
98,24 |
--- |
--- |
98,10 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,35 |
109,76 |
4,35 |
4,29 |
109,56 |
4,32 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,69 |
110,06 |
4,41 |
4,36 |
109,88 |
4,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,55 |
103,59 |
--- |
--- |
103,07 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,50 |
96,80 |
4,43 |
4,40 |
96,65 |
4,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,60 |
97,09 |
--- |
--- |
96,85 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
106,64 |
111,70 |
5,11 |
4,67 |
109,17 |
4,89 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,09 |
99,19 |
2,62 |
2,33 |
99,14 |
2,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,81 |
101,90 |
2,61 |
2,46 |
101,86 |
2,53 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,72 |
97,91 |
2,76 |
2,52 |
97,82 |
2,63 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,98 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,73 |
103,85 |
3,06 |
2,98 |
103,79 |
3,02 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,52 |
94,69 |
3,10 |
3,00 |
94,61 |
3,05 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,04 |
106,24 |
3,22 |
3,12 |
106,14 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,61 |
92,73 |
3,32 |
3,26 |
92,67 |
3,29 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,88 |
104,12 |
3,40 |
3,31 |
104,00 |
3,35 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,95 |
103,72 |
--- |
--- |
103,34 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,62 |
103,89 |
3,49 |
3,40 |
103,76 |
3,44 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,50 |
99,74 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,80 |
104,09 |
3,60 |
3,51 |
103,95 |
3,55 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,74 |
106,04 |
3,71 |
3,63 |
105,89 |
3,67 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,08 |
99,33 |
--- |
--- |
99,21 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,82 |
100,08 |
3,79 |
3,72 |
99,95 |
3,76 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,16 |
94,39 |
3,84 |
3,79 |
94,28 |
3,81 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,54 |
107,96 |
4,07 |
4,00 |
107,75 |
4,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,18 |
106,61 |
4,22 |
4,15 |
106,40 |
4,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,88 |
98,23 |
--- |
--- |
98,06 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,15 |
109,59 |
4,38 |
4,32 |
109,37 |
4,35 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,44 |
109,84 |
4,44 |
4,39 |
109,64 |
4,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,48 |
103,56 |
--- |
--- |
103,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,37 |
96,72 |
4,45 |
4,41 |
96,55 |
4,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,60 |
97,09 |
--- |
--- |
96,85 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,01 |
111,49 |
4,90 |
4,69 |
110,25 |
4,80 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
50 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
175 |
OK0116 |
PL0000107587 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
50 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
30 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/3 |
2 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
200 |
OK0114 |
PL0000106712 |
0/7 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
50 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
35 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
110 |
DS1023 |
PL0000107264 |
2/9 |
7 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
60 |
TOTAL |
780 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,450 |
2,480 |
2,465 |
2 000 |
TOTAL |
2 000 |