2013-09-12 |
MARKET DATA |
No 176 (2210) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
667,50 |
706,07 |
59 |
1 005,00 |
997,15 |
14 |
1 672,50 |
1 703,23 |
73 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,24 |
100,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,08 |
99,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,84 |
101,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,75 |
97,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,80 |
103,78 |
103,75 |
103,75 |
103,75 |
103,75 |
103,75 |
25 000 |
26,48 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,50 |
94,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,10 |
106,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,59 |
92,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,93 |
103,95 |
103,90 |
103,95 |
103,90 |
103,95 |
103,91 |
25 000 |
26,47 |
2 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,60 |
103,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
103,88 |
103,80 |
103,88 |
103,84 |
20 000 |
21,14 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,76 |
105,70 |
105,75 |
105,83 |
105,74 |
105,83 |
105,78 |
117 500 |
129,80 |
11 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,95 |
99,80 |
99,90 |
99,95 |
99,75 |
99,75 |
99,82 |
105 000 |
106,36 |
9 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,45 |
94,05 |
94,25 |
94,35 |
94,25 |
94,25 |
94,27 |
45 000 |
42,59 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,59 |
107,55 |
107,54 |
107,54 |
107,46 |
107,46 |
107,50 |
47 500 |
53,39 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,00 |
105,84 |
105,71 |
106,15 |
105,70 |
106,15 |
105,96 |
140 000 |
154,91 |
13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,86 |
108,85 |
108,85 |
108,85 |
108,85 |
108,85 |
108,85 |
10 000 |
11,40 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,20 |
109,09 |
109,10 |
109,10 |
109,10 |
109,10 |
109,10 |
10 000 |
11,47 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,05 |
95,90 |
96,05 |
96,10 |
95,80 |
95,80 |
95,97 |
67 500 |
67,19 |
8 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,06 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,12 |
103,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,70 |
102,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,61 |
99,59 |
99,59 |
99,58 |
99,58 |
99,58 |
30 000 |
29,99 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,11 |
99,14 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
25 000 |
24,87 |
1 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,91 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
97,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,90 |
97,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
667 500 |
706,07 |
59 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,06 |
99,20 |
2,64 |
2,25 |
99,13 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,80 |
101,94 |
2,67 |
2,44 |
101,87 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,73 |
97,92 |
2,72 |
2,49 |
97,83 |
2,59 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,00 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,77 |
103,87 |
3,05 |
2,98 |
103,82 |
3,01 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,44 |
94,64 |
3,13 |
3,01 |
94,54 |
3,07 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,07 |
106,26 |
3,22 |
3,13 |
106,17 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,48 |
92,66 |
3,37 |
3,28 |
92,57 |
3,33 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,84 |
104,08 |
3,42 |
3,33 |
103,96 |
3,38 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,83 |
103,58 |
--- |
--- |
103,21 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,47 |
103,74 |
3,55 |
3,45 |
103,61 |
3,50 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,53 |
99,74 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,57 |
103,83 |
3,67 |
3,59 |
103,70 |
3,63 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,52 |
105,75 |
3,77 |
3,71 |
105,64 |
3,74 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,04 |
99,25 |
--- |
--- |
99,15 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,72 |
99,98 |
3,81 |
3,75 |
99,85 |
3,78 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,06 |
94,33 |
3,86 |
3,80 |
94,20 |
3,83 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,25 |
107,67 |
4,13 |
4,05 |
107,46 |
4,09 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,59 |
105,94 |
4,31 |
4,26 |
105,77 |
4,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,76 |
98,15 |
--- |
--- |
97,96 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,62 |
108,96 |
4,45 |
4,41 |
108,79 |
4,43 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,79 |
109,17 |
4,54 |
4,49 |
108,98 |
4,51 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,29 |
103,69 |
--- |
--- |
102,99 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,67 |
96,04 |
4,54 |
4,49 |
95,86 |
4,52 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,84 |
97,28 |
--- |
--- |
97,06 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
104,75 |
115,28 |
5,29 |
4,37 |
110,02 |
4,82 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,06 |
99,19 |
2,64 |
2,28 |
99,13 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,82 |
101,94 |
2,64 |
2,44 |
101,88 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,73 |
97,91 |
2,72 |
2,50 |
97,82 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
99,99 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,74 |
103,85 |
3,06 |
3,00 |
103,80 |
3,03 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,47 |
94,64 |
3,11 |
3,01 |
94,56 |
3,06 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,08 |
106,26 |
3,21 |
3,13 |
106,17 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,55 |
92,70 |
3,34 |
3,27 |
92,63 |
3,30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,87 |
104,09 |
3,41 |
3,32 |
103,98 |
3,37 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,80 |
103,54 |
--- |
--- |
103,17 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,56 |
103,82 |
3,51 |
3,43 |
103,69 |
3,47 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,52 |
99,72 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,68 |
103,96 |
3,63 |
3,55 |
103,82 |
3,59 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,64 |
105,87 |
3,74 |
3,68 |
105,76 |
3,71 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,99 |
99,23 |
--- |
--- |
99,11 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,79 |
100,04 |
3,79 |
3,73 |
99,92 |
3,76 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,06 |
94,32 |
3,86 |
3,80 |
94,19 |
3,83 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,40 |
107,77 |
4,10 |
4,04 |
107,59 |
4,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,66 |
106,06 |
4,30 |
4,24 |
105,86 |
4,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,69 |
98,08 |
--- |
--- |
97,89 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,66 |
109,03 |
4,45 |
4,40 |
108,85 |
4,42 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,94 |
109,34 |
4,52 |
4,47 |
109,14 |
4,49 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,23 |
103,63 |
--- |
--- |
102,93 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,75 |
96,07 |
4,53 |
4,49 |
95,91 |
4,51 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,76 |
97,23 |
--- |
--- |
97,00 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
104,74 |
115,27 |
5,29 |
4,37 |
110,01 |
4,82 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
35 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
85 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
35 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
400 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,150 |
2,139 |
70 |
OK0114 |
PL0000106712 |
1/8 |
7 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
10 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
200 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
30 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
100 |
TOTAL |
1 005 |