2013-09-06 |
MARKET DATA |
No 172 (2206) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 830,00 |
1 874,29 |
172 |
1 025,00 |
1 031,19 |
14 |
2 855,00 |
2 905,47 |
186 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,28 |
100,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,04 |
99,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,85 |
101,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,65 |
97,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,62 |
103,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,20 |
94,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,80 |
105,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,26 |
92,20 |
92,27 |
92,28 |
92,27 |
92,28 |
92,27 |
135 000 |
124,57 |
8 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,49 |
103,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
102,92 |
102,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
102,80 |
102,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
104,65 |
104,15 |
104,35 |
104,54 |
104,25 |
104,54 |
104,37 |
90 000 |
98,08 |
7 |
PS0418 |
PL0000107314 |
98,65 |
97,88 |
97,88 |
98,72 |
97,88 |
98,50 |
98,38 |
165 000 |
164,66 |
16 |
PS0718 |
PL0000107595 |
92,85 |
92,21 |
92,45 |
92,93 |
92,25 |
92,93 |
92,69 |
230 000 |
213,93 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
105,70 |
104,90 |
104,95 |
105,11 |
104,95 |
105,11 |
105,03 |
35 000 |
38,45 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
103,70 |
102,86 |
103,33 |
103,89 |
103,00 |
103,89 |
103,27 |
137 500 |
148,32 |
13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,70 |
105,54 |
106,35 |
106,70 |
105,49 |
106,67 |
106,22 |
325 000 |
361,60 |
31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,73 |
105,59 |
106,00 |
106,62 |
105,50 |
106,62 |
105,95 |
185 000 |
206,26 |
19 |
DS1023 |
PL0000107264 |
93,62 |
92,41 |
93,37 |
93,80 |
92,30 |
93,80 |
92,85 |
382 500 |
368,57 |
40 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
106,56 |
105,48 |
105,72 |
106,56 |
105,46 |
106,56 |
105,98 |
57 500 |
62,19 |
7 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,65 |
102,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,05 |
102,60 |
101,82 |
101,82 |
101,82 |
101,82 |
101,82 |
5 000 |
5,91 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,86 |
99,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,45 |
99,40 |
99,40 |
99,45 |
99,39 |
99,40 |
99,41 |
55 000 |
54,86 |
5 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,08 |
98,95 |
98,85 |
98,85 |
98,85 |
98,85 |
98,85 |
10 000 |
9,92 |
1 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,90 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,87 |
97,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
17 500 |
16,96 |
1 |
TOTAL |
1 830 000 |
1 874,29 |
172 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,99 |
99,13 |
2,72 |
2,34 |
99,06 |
2,53 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,78 |
101,90 |
2,78 |
2,59 |
101,84 |
2,68 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,59 |
97,78 |
2,83 |
2,61 |
97,69 |
2,71 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
99,94 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,51 |
103,71 |
3,23 |
3,11 |
103,61 |
3,17 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,14 |
94,35 |
3,28 |
3,16 |
94,25 |
3,22 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,71 |
105,90 |
3,41 |
3,32 |
105,81 |
3,36 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,06 |
92,27 |
3,54 |
3,44 |
92,17 |
3,49 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,31 |
103,57 |
3,64 |
3,54 |
103,44 |
3,59 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,22 |
103,09 |
--- |
--- |
102,66 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
102,69 |
102,96 |
3,81 |
3,72 |
102,83 |
3,77 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,29 |
99,48 |
--- |
--- |
99,39 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
102,47 |
102,75 |
3,99 |
3,91 |
102,61 |
3,95 |
DS1017 |
PL0000104543 |
103,98 |
104,27 |
4,17 |
4,10 |
104,13 |
4,13 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,69 |
99,02 |
--- |
--- |
98,86 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
97,85 |
98,13 |
4,27 |
4,20 |
97,99 |
4,23 |
PS0718 |
PL0000107595 |
92,10 |
92,38 |
4,33 |
4,26 |
92,24 |
4,30 |
DS1019 |
PL0000105441 |
104,77 |
105,21 |
4,58 |
4,50 |
104,99 |
4,54 |
DS1020 |
PL0000106126 |
103,00 |
103,44 |
4,74 |
4,67 |
103,22 |
4,70 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,28 |
97,65 |
--- |
--- |
97,47 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,74 |
106,19 |
4,87 |
4,81 |
105,97 |
4,84 |
WS0922 |
PL0000102646 |
105,79 |
106,24 |
4,94 |
4,88 |
106,02 |
4,91 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
101,18 |
103,31 |
--- |
--- |
102,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
92,58 |
93,03 |
4,95 |
4,89 |
92,81 |
4,91 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,20 |
96,71 |
--- |
--- |
96,46 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
105,38 |
109,41 |
5,23 |
4,87 |
107,40 |
5,05 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,01 |
99,15 |
2,66 |
2,28 |
99,08 |
2,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,82 |
101,92 |
2,72 |
2,56 |
101,87 |
2,64 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,63 |
97,79 |
2,79 |
2,59 |
97,71 |
2,69 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
99,96 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,59 |
103,75 |
3,18 |
3,08 |
103,67 |
3,13 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,18 |
94,37 |
3,26 |
3,15 |
94,28 |
3,20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,77 |
105,95 |
3,38 |
3,29 |
105,86 |
3,34 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,17 |
92,32 |
3,49 |
3,42 |
92,25 |
3,45 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,46 |
103,73 |
3,58 |
3,48 |
103,60 |
3,53 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,41 |
103,20 |
--- |
--- |
102,81 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
102,88 |
103,17 |
3,75 |
3,65 |
103,03 |
3,70 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,35 |
99,62 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
102,76 |
103,05 |
3,91 |
3,82 |
102,91 |
3,86 |
DS1017 |
PL0000104543 |
104,53 |
104,79 |
4,03 |
3,96 |
104,66 |
4,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,84 |
99,14 |
--- |
--- |
98,99 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
98,48 |
98,71 |
4,11 |
4,05 |
98,60 |
4,08 |
PS0718 |
PL0000107595 |
92,73 |
92,99 |
4,18 |
4,11 |
92,86 |
4,15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
105,64 |
106,08 |
4,42 |
4,34 |
105,86 |
4,38 |
DS1020 |
PL0000106126 |
103,59 |
104,00 |
4,64 |
4,57 |
103,80 |
4,61 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,46 |
97,92 |
--- |
--- |
97,69 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,55 |
106,91 |
4,75 |
4,70 |
106,73 |
4,73 |
WS0922 |
PL0000102646 |
106,65 |
107,09 |
4,82 |
4,76 |
106,87 |
4,79 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
101,50 |
103,20 |
--- |
--- |
102,35 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
93,46 |
93,89 |
4,83 |
4,77 |
93,68 |
4,80 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,51 |
96,97 |
--- |
--- |
96,74 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
106,09 |
107,37 |
5,17 |
5,05 |
106,73 |
5,11 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
55 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
2,000 |
2,050 |
2,002 |
425 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
45 |
PS0718 |
PL0000107595 |
3/4 |
1 |
2,030 |
2,050 |
2,045 |
60 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
3/4 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
45 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/10 |
7 |
2,070 |
2,070 |
2,070 |
20 |
DS1021 |
PL0000106670 |
3/10 |
7 |
2,070 |
2,070 |
2,070 |
5 |
PS1016 |
PL0000106795 |
3/10 |
7 |
2,100 |
2,150 |
2,134 |
145 |
PS0416 |
PL0000106340 |
4/11 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
170 |
OK0715 |
PL0000107405 |
4/11 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
55 |
TOTAL |
1 025 |