2013-09-03 |
MARKET DATA |
No 169 (2203) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 047,50 |
1 072,57 |
93 |
290,00 |
299,21 |
9 |
1 337,50 |
1 371,78 |
102 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,32 |
100,34 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
5 000 |
5,23 |
1 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,01 |
99,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,93 |
101,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,69 |
97,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,72 |
103,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,30 |
94,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,07 |
106,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
95,45 |
92,51 |
92,63 |
92,66 |
92,63 |
92,66 |
92,64 |
25 000 |
23,16 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,03 |
103,96 |
103,91 |
103,91 |
103,88 |
103,88 |
103,89 |
105 000 |
110,99 |
7 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,71 |
103,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,78 |
103,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,52 |
105,35 |
105,40 |
105,47 |
105,38 |
105,47 |
105,43 |
105 000 |
115,46 |
9 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,50 |
99,17 |
99,40 |
99,40 |
99,32 |
99,36 |
99,38 |
75 000 |
75,56 |
7 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,90 |
93,48 |
93,82 |
93,82 |
93,46 |
93,46 |
93,68 |
250 000 |
234,91 |
22 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,34 |
106,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,88 |
105,32 |
105,77 |
105,77 |
105,67 |
105,67 |
105,71 |
55 000 |
60,63 |
5 |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,91 |
108,26 |
108,60 |
108,60 |
108,26 |
108,26 |
108,46 |
25 000 |
28,36 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,56 |
108,33 |
108,92 |
108,92 |
108,22 |
108,22 |
108,55 |
50 000 |
57,01 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,92 |
94,88 |
95,72 |
95,75 |
94,88 |
94,88 |
95,25 |
185 000 |
182,60 |
20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,00 |
109,01 |
110,00 |
110,00 |
109,52 |
109,52 |
109,80 |
30 000 |
33,57 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,70 |
103,90 |
103,70 |
103,70 |
103,70 |
103,70 |
103,70 |
17 500 |
23,27 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,82 |
103,99 |
103,82 |
103,82 |
103,82 |
103,82 |
103,82 |
10 000 |
12,04 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,90 |
99,99 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
50 000 |
50,10 |
1 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,80 |
99,77 |
99,77 |
99,77 |
99,76 |
99,76 |
99,77 |
20 000 |
20,01 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,44 |
99,46 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
20 000 |
19,94 |
2 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,30 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,25 |
98,28 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
20 000 |
19,71 |
2 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,85 |
96,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 047 500 |
1 072,57 |
93 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,98 |
99,10 |
2,65 |
2,33 |
99,04 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,89 |
102,00 |
2,67 |
2,50 |
101,95 |
2,58 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,62 |
97,81 |
2,76 |
2,53 |
97,72 |
2,64 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,02 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,70 |
103,90 |
3,13 |
3,01 |
103,80 |
3,07 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,25 |
94,42 |
3,19 |
3,09 |
94,34 |
3,14 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,00 |
106,17 |
3,29 |
3,21 |
106,09 |
3,24 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,42 |
92,62 |
3,35 |
3,26 |
92,52 |
3,31 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,92 |
104,17 |
3,41 |
3,31 |
104,05 |
3,36 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,37 |
104,18 |
--- |
--- |
103,78 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,54 |
103,82 |
3,53 |
3,44 |
103,68 |
3,49 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,93 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,59 |
103,84 |
3,67 |
3,60 |
103,72 |
3,63 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,36 |
105,63 |
3,82 |
3,75 |
105,50 |
3,78 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,35 |
99,59 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,30 |
99,51 |
3,91 |
3,86 |
99,41 |
3,89 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,64 |
93,86 |
3,95 |
3,90 |
93,75 |
3,93 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,06 |
107,50 |
4,17 |
4,09 |
107,28 |
4,13 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,58 |
105,97 |
4,32 |
4,26 |
105,78 |
4,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,18 |
98,45 |
--- |
--- |
98,32 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,54 |
108,94 |
4,47 |
4,41 |
108,74 |
4,44 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,71 |
109,11 |
4,55 |
4,50 |
108,91 |
4,52 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,46 |
104,53 |
--- |
--- |
104,00 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,52 |
95,92 |
4,56 |
4,51 |
95,72 |
4,53 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,79 |
97,26 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,40 |
110,31 |
4,87 |
4,79 |
109,86 |
4,83 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,98 |
99,10 |
2,65 |
2,33 |
99,04 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,90 |
101,98 |
2,66 |
2,53 |
101,94 |
2,59 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,66 |
97,75 |
2,71 |
2,60 |
97,71 |
2,65 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,02 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,69 |
103,86 |
3,14 |
3,03 |
103,78 |
3,08 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,25 |
94,42 |
3,19 |
3,09 |
94,34 |
3,14 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,94 |
106,14 |
3,32 |
3,22 |
106,04 |
3,27 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,34 |
92,56 |
3,39 |
3,29 |
92,45 |
3,34 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,78 |
104,02 |
3,46 |
3,37 |
103,90 |
3,42 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,29 |
104,16 |
--- |
--- |
103,73 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,37 |
103,64 |
3,59 |
3,50 |
103,51 |
3,54 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,69 |
99,85 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,34 |
103,63 |
3,74 |
3,66 |
103,49 |
3,70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,19 |
105,47 |
3,86 |
3,79 |
105,33 |
3,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,33 |
99,55 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,04 |
99,34 |
3,97 |
3,90 |
99,19 |
3,94 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,40 |
93,66 |
4,01 |
3,95 |
93,53 |
3,98 |
DS1019 |
PL0000105441 |
106,68 |
107,11 |
4,24 |
4,16 |
106,90 |
4,20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,12 |
105,52 |
4,39 |
4,33 |
105,32 |
4,36 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,16 |
98,42 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,18 |
108,54 |
4,52 |
4,47 |
108,36 |
4,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,23 |
108,64 |
4,61 |
4,56 |
108,44 |
4,59 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,28 |
104,44 |
--- |
--- |
103,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,02 |
95,40 |
4,62 |
4,57 |
95,21 |
4,60 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,72 |
97,11 |
--- |
--- |
96,92 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,67 |
109,66 |
4,93 |
4,85 |
109,17 |
4,89 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
100 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
15 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
50 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,100 |
2,055 |
95 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
1,950 |
1,950 |
1,950 |
10 |
TOTAL |
290 |