2013-09-02 |
MARKET DATA |
No 168 (2202) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
235,00 |
260,07 |
26 |
1 715,00 |
1 791,45 |
14 |
1 950,00 |
2 051,51 |
40 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,33 |
100,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,99 |
99,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,92 |
101,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,68 |
97,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,82 |
103,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,32 |
94,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,15 |
106,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,53 |
92,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,12 |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,81 |
103,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,93 |
104,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,72 |
105,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,67 |
99,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,07 |
94,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,72 |
107,60 |
107,65 |
107,65 |
107,65 |
107,65 |
107,65 |
5 000 |
5,62 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,27 |
106,14 |
106,10 |
106,10 |
106,10 |
106,10 |
106,10 |
15 000 |
16,59 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,44 |
109,19 |
109,37 |
109,37 |
109,26 |
109,26 |
109,33 |
50 000 |
57,14 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,50 |
109,32 |
109,51 |
109,52 |
109,35 |
109,35 |
109,45 |
85 000 |
97,67 |
11 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,30 |
96,15 |
96,25 |
96,27 |
96,09 |
96,15 |
96,18 |
70 000 |
69,74 |
7 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,42 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
100,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,80 |
103,90 |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
10 000 |
13,31 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,86 |
104,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,81 |
99,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,48 |
99,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,44 |
99,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,29 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,98 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
235 000 |
260,07 |
26 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,97 |
99,09 |
2,66 |
2,34 |
99,03 |
2,50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,88 |
102,01 |
2,70 |
2,50 |
101,95 |
2,59 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,64 |
97,81 |
2,72 |
2,52 |
97,73 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,03 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,77 |
103,91 |
3,09 |
3,01 |
103,84 |
3,05 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,28 |
94,47 |
3,17 |
3,06 |
94,38 |
3,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,08 |
106,27 |
3,25 |
3,16 |
106,18 |
3,21 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,48 |
92,65 |
3,32 |
3,24 |
92,57 |
3,28 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,03 |
104,30 |
3,37 |
3,26 |
104,17 |
3,31 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,46 |
104,17 |
--- |
--- |
103,82 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,70 |
103,96 |
3,48 |
3,39 |
103,83 |
3,44 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,96 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,78 |
104,05 |
3,61 |
3,54 |
103,92 |
3,57 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,56 |
105,83 |
3,77 |
3,70 |
105,70 |
3,73 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,36 |
99,59 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,54 |
99,82 |
3,85 |
3,79 |
99,68 |
3,82 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,94 |
94,21 |
3,88 |
3,82 |
94,08 |
3,85 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,51 |
107,95 |
4,09 |
4,01 |
107,73 |
4,05 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,13 |
106,45 |
4,23 |
4,18 |
106,29 |
4,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,16 |
98,47 |
--- |
--- |
98,32 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,10 |
109,42 |
4,39 |
4,35 |
109,26 |
4,37 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,39 |
109,76 |
4,46 |
4,41 |
109,58 |
4,44 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,50 |
104,60 |
--- |
--- |
104,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,14 |
96,43 |
4,48 |
4,44 |
96,29 |
4,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,79 |
97,27 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,99 |
111,24 |
4,82 |
4,71 |
110,62 |
4,77 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,97 |
99,09 |
2,66 |
2,34 |
99,03 |
2,50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,90 |
102,01 |
2,67 |
2,50 |
101,96 |
2,58 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,64 |
97,81 |
2,72 |
2,52 |
97,73 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,01 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,76 |
103,91 |
3,10 |
3,01 |
103,84 |
3,05 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,28 |
94,47 |
3,17 |
3,06 |
94,38 |
3,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,06 |
106,26 |
3,26 |
3,17 |
106,16 |
3,22 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,47 |
92,62 |
3,33 |
3,26 |
92,55 |
3,29 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,00 |
104,21 |
3,38 |
3,30 |
104,11 |
3,34 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,48 |
104,20 |
--- |
--- |
103,84 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,68 |
103,94 |
3,49 |
3,40 |
103,81 |
3,44 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,74 |
99,96 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,77 |
104,04 |
3,62 |
3,54 |
103,91 |
3,58 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,57 |
105,83 |
3,77 |
3,70 |
105,70 |
3,73 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,36 |
99,59 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,50 |
99,79 |
3,86 |
3,79 |
99,65 |
3,83 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,89 |
94,15 |
3,89 |
3,83 |
94,02 |
3,86 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,44 |
107,81 |
4,10 |
4,03 |
107,63 |
4,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,92 |
106,28 |
4,27 |
4,21 |
106,10 |
4,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,16 |
98,47 |
--- |
--- |
98,32 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,95 |
109,25 |
4,41 |
4,37 |
109,10 |
4,39 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,16 |
109,52 |
4,49 |
4,45 |
109,34 |
4,47 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,51 |
104,68 |
--- |
--- |
104,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,97 |
96,32 |
4,50 |
4,46 |
96,15 |
4,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,80 |
97,26 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,01 |
111,11 |
4,82 |
4,72 |
110,56 |
4,77 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,100 |
2,072 |
135 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,150 |
2,128 |
200 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,070 |
2,070 |
2,070 |
50 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,130 |
2,150 |
2,145 |
130 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
2/3 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
200 |
TOTAL |
715 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,480 |
2,480 |
2,480 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |