2013-08-30 |
MARKET DATA |
No 167 (2201) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
320,00 |
335,15 |
26 |
1 175,00 |
1 240,03 |
9 |
1 495,00 |
1 575,18 |
35 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,33 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
2 500 |
2,62 |
1 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,00 |
99,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,71 |
97,73 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
97,70 |
5 000 |
4,89 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,85 |
103,86 |
103,85 |
103,85 |
103,83 |
103,83 |
103,84 |
75 000 |
79,36 |
3 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,35 |
94,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,20 |
106,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,57 |
92,65 |
92,57 |
92,57 |
92,57 |
92,57 |
92,57 |
25 000 |
23,14 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,18 |
104,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,88 |
103,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,97 |
104,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,85 |
105,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,82 |
99,79 |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
15 000 |
15,18 |
2 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,30 |
94,20 |
94,25 |
94,26 |
94,25 |
94,26 |
94,25 |
55 000 |
51,99 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,85 |
107,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,34 |
106,23 |
106,23 |
106,50 |
106,23 |
106,50 |
106,40 |
55 000 |
61,00 |
4 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,55 |
109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,70 |
109,55 |
109,75 |
109,75 |
109,59 |
109,75 |
109,72 |
30 000 |
34,55 |
4 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,50 |
96,38 |
96,40 |
96,48 |
96,40 |
96,45 |
96,45 |
40 000 |
39,95 |
4 |
WS0428 |
PL0000107611 |
79,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,85 |
111,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
100,00 |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,85 |
103,95 |
104,00 |
104,00 |
103,85 |
103,85 |
103,95 |
15 000 |
19,99 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,92 |
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,82 |
99,85 |
99,77 |
99,77 |
99,77 |
99,77 |
99,77 |
2 500 |
2,50 |
1 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,45 |
99,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,55 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,25 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,85 |
97,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
320 000 |
335,15 |
26 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,60 |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,74 |
109,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,50 |
119,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,60 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
110,80 |
113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,98 |
99,07 |
2,61 |
2,38 |
99,03 |
2,48 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,93 |
102,02 |
2,63 |
2,50 |
101,98 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,68 |
97,79 |
2,67 |
2,54 |
97,74 |
2,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,02 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,81 |
103,93 |
3,07 |
3,00 |
103,87 |
3,04 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,33 |
94,47 |
3,14 |
3,06 |
94,40 |
3,10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,16 |
106,31 |
3,22 |
3,15 |
106,24 |
3,18 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,52 |
92,70 |
3,30 |
3,22 |
92,61 |
3,26 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,12 |
104,40 |
3,33 |
3,22 |
104,26 |
3,28 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,55 |
104,31 |
--- |
--- |
103,93 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,84 |
104,08 |
3,43 |
3,35 |
103,96 |
3,39 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,76 |
99,94 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,95 |
104,22 |
3,57 |
3,49 |
104,09 |
3,53 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,75 |
106,03 |
3,72 |
3,65 |
105,89 |
3,69 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,35 |
99,57 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,70 |
99,97 |
3,82 |
3,75 |
99,84 |
3,78 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,11 |
94,38 |
3,84 |
3,78 |
94,25 |
3,81 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,67 |
108,10 |
4,06 |
3,98 |
107,89 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,23 |
106,60 |
4,22 |
4,16 |
106,42 |
4,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,19 |
98,47 |
--- |
--- |
98,33 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,34 |
109,74 |
4,36 |
4,30 |
109,54 |
4,33 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,49 |
109,82 |
4,45 |
4,41 |
109,66 |
4,43 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,58 |
104,71 |
--- |
--- |
104,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,31 |
96,71 |
4,46 |
4,41 |
96,51 |
4,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,76 |
97,28 |
--- |
--- |
97,02 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,38 |
111,37 |
4,79 |
4,70 |
110,88 |
4,74 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,98 |
99,07 |
2,61 |
2,38 |
99,03 |
2,48 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,93 |
102,02 |
2,63 |
2,50 |
101,98 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,69 |
97,82 |
2,66 |
2,50 |
97,76 |
2,57 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,90 |
100,02 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,81 |
103,91 |
3,07 |
3,01 |
103,86 |
3,04 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,30 |
94,47 |
3,15 |
3,06 |
94,39 |
3,10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,12 |
106,28 |
3,24 |
3,16 |
106,20 |
3,20 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,49 |
92,67 |
3,31 |
3,23 |
92,58 |
3,27 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,14 |
104,38 |
3,33 |
3,23 |
104,26 |
3,28 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,51 |
104,19 |
--- |
--- |
103,85 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,80 |
104,00 |
3,45 |
3,38 |
103,90 |
3,41 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,76 |
99,93 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,92 |
104,18 |
3,57 |
3,50 |
104,05 |
3,54 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,73 |
106,02 |
3,73 |
3,65 |
105,88 |
3,69 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,39 |
99,58 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,71 |
99,95 |
3,81 |
3,76 |
99,83 |
3,78 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,08 |
94,31 |
3,85 |
3,79 |
94,20 |
3,82 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,69 |
108,13 |
4,06 |
3,98 |
107,91 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,30 |
106,69 |
4,21 |
4,14 |
106,50 |
4,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,20 |
98,46 |
--- |
--- |
98,33 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,40 |
109,82 |
4,35 |
4,29 |
109,61 |
4,32 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,59 |
109,90 |
4,44 |
4,40 |
109,75 |
4,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,55 |
104,69 |
--- |
--- |
104,12 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,35 |
96,60 |
4,45 |
4,42 |
96,48 |
4,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,79 |
97,27 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,43 |
111,49 |
4,78 |
4,69 |
110,96 |
4,74 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,100 |
2,053 |
145 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
30 |
OK0714 |
PL0000107009 |
3/4 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
65 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,070 |
2,060 |
60 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/4 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
115 |
PS0416 |
PL0000106340 |
4/11 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
210 |
TOTAL |
625 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
3/4 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
550 |
TOTAL |
550 |