2013-08-29 |
MARKET DATA |
No 166 (2200) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
150,00 |
164,03 |
9 |
1 200,00 |
1 243,10 |
14 |
1 350,00 |
1 407,13 |
23 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
50 000 |
52,32 |
1 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,99 |
99,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,66 |
97,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,82 |
103,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,33 |
94,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,17 |
106,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,55 |
92,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,10 |
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,77 |
103,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,88 |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,70 |
105,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,60 |
99,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,00 |
94,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,54 |
107,60 |
107,60 |
107,60 |
107,60 |
107,60 |
107,60 |
10 000 |
11,23 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,05 |
106,13 |
106,23 |
106,24 |
106,23 |
106,24 |
106,23 |
20 000 |
22,14 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,11 |
109,20 |
109,29 |
109,30 |
109,29 |
109,30 |
109,30 |
50 000 |
57,11 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,29 |
109,37 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
10 000 |
11,48 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,13 |
96,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
79,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,30 |
110,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
100,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,80 |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,82 |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,82 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,44 |
99,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,39 |
99,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,26 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,89 |
97,12 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
10 000 |
9,74 |
1 |
TOTAL |
150 000 |
164,03 |
9 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,65 |
107,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,75 |
109,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,40 |
119,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,50 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
110,50 |
113,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,97 |
99,09 |
2,62 |
2,31 |
99,03 |
2,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,90 |
102,03 |
2,69 |
2,50 |
101,97 |
2,59 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,62 |
97,77 |
2,73 |
2,55 |
97,70 |
2,64 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,90 |
100,02 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,76 |
103,94 |
3,11 |
3,00 |
103,85 |
3,05 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,31 |
94,45 |
3,14 |
3,06 |
94,38 |
3,10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,13 |
106,31 |
3,24 |
3,15 |
106,22 |
3,19 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,48 |
92,66 |
3,31 |
3,23 |
92,57 |
3,27 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,05 |
104,32 |
3,36 |
3,26 |
104,19 |
3,31 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,51 |
104,30 |
--- |
--- |
103,91 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,70 |
103,99 |
3,48 |
3,39 |
103,85 |
3,43 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,75 |
99,93 |
--- |
--- |
99,84 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,80 |
104,07 |
3,61 |
3,53 |
103,94 |
3,57 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,58 |
105,86 |
3,77 |
3,69 |
105,72 |
3,73 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,57 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,46 |
99,70 |
3,87 |
3,82 |
99,58 |
3,84 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,87 |
94,13 |
3,90 |
3,84 |
94,00 |
3,87 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,33 |
107,75 |
4,12 |
4,05 |
107,54 |
4,08 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,72 |
106,15 |
4,30 |
4,23 |
105,94 |
4,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,15 |
98,46 |
--- |
--- |
98,31 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,86 |
109,31 |
4,43 |
4,36 |
109,09 |
4,39 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,04 |
109,45 |
4,51 |
4,46 |
109,25 |
4,48 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,48 |
104,58 |
--- |
--- |
104,03 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,89 |
96,31 |
4,51 |
4,46 |
96,10 |
4,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,76 |
97,19 |
--- |
--- |
96,98 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,75 |
110,84 |
4,84 |
4,75 |
110,30 |
4,79 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,97 |
99,08 |
2,62 |
2,34 |
99,03 |
2,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,93 |
102,03 |
2,65 |
2,50 |
101,98 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,63 |
97,77 |
2,72 |
2,55 |
97,70 |
2,64 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,90 |
100,02 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,79 |
103,91 |
3,09 |
3,01 |
103,85 |
3,05 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,31 |
94,45 |
3,14 |
3,06 |
94,38 |
3,10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,13 |
106,31 |
3,24 |
3,15 |
106,22 |
3,19 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,51 |
92,66 |
3,30 |
3,23 |
92,59 |
3,26 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,07 |
104,34 |
3,35 |
3,25 |
104,21 |
3,30 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,59 |
104,30 |
--- |
--- |
103,95 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,73 |
104,02 |
3,47 |
3,38 |
103,88 |
3,42 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,77 |
99,94 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,83 |
104,09 |
3,60 |
3,53 |
103,96 |
3,56 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,61 |
105,88 |
3,76 |
3,69 |
105,75 |
3,72 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,35 |
99,57 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,56 |
99,77 |
3,85 |
3,80 |
99,67 |
3,82 |
PS0718 |
PL0000107595 |
93,97 |
94,20 |
3,87 |
3,82 |
94,09 |
3,84 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,43 |
107,84 |
4,10 |
4,03 |
107,64 |
4,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,94 |
106,31 |
4,26 |
4,20 |
106,13 |
4,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,18 |
98,47 |
--- |
--- |
98,33 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,04 |
109,44 |
4,40 |
4,34 |
109,24 |
4,37 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,17 |
109,53 |
4,49 |
4,45 |
109,35 |
4,47 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,47 |
104,55 |
--- |
--- |
104,01 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,04 |
96,37 |
4,49 |
4,45 |
96,21 |
4,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,79 |
97,24 |
--- |
--- |
97,02 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,08 |
111,02 |
4,81 |
4,73 |
110,55 |
4,77 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
85 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
75 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
110 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
110 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,100 |
2,058 |
95 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/4 |
3 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
15 |
PS0417 |
PL0000107058 |
0/4 |
4 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
PS1016 |
PL0000106795 |
4/11 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
100 |
TOTAL |
600 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/4 |
3 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
600 |
TOTAL |
600 |