2013-08-27 |
MARKET DATA |
No 164 (2198) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 070,00 |
1 124,48 |
61 |
1 385,00 |
1 435,57 |
20 |
2 455,00 |
2 560,06 |
81 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,37 |
100,37 |
100,37 |
100,37 |
100,37 |
100,37 |
100,37 |
450 000 |
470,71 |
4 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,96 |
99,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,98 |
102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,66 |
97,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,88 |
103,94 |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
103,88 |
25 000 |
26,44 |
2 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,35 |
94,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,27 |
106,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,60 |
92,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,30 |
104,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,00 |
104,00 |
104,07 |
104,13 |
103,90 |
103,90 |
103,99 |
45 000 |
48,60 |
3 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,15 |
104,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,00 |
106,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,93 |
99,87 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
10 000 |
10,13 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,42 |
94,28 |
94,35 |
94,54 |
94,35 |
94,54 |
94,43 |
190 000 |
179,87 |
18 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,06 |
107,85 |
107,85 |
108,04 |
107,85 |
107,95 |
107,92 |
40 000 |
45,03 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,60 |
106,48 |
106,45 |
106,45 |
106,45 |
106,45 |
106,45 |
7 500 |
8,32 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,03 |
109,51 |
109,66 |
110,08 |
109,66 |
109,78 |
109,88 |
150 000 |
172,09 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,15 |
109,89 |
109,99 |
109,99 |
109,85 |
109,85 |
109,91 |
52 500 |
60,52 |
4 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,85 |
96,57 |
96,80 |
96,98 |
96,60 |
96,60 |
96,84 |
80 000 |
80,17 |
7 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,41 |
111,06 |
111,11 |
111,11 |
110,95 |
110,95 |
111,03 |
20 000 |
22,60 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,85 |
104,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,50 |
104,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,84 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,52 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,52 |
99,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,32 |
98,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
97,05 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 070 000 |
1 124,48 |
61 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,70 |
107,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,75 |
109,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,50 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,85 |
100,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
110,75 |
114,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,95 |
99,07 |
2,60 |
2,30 |
99,01 |
2,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,07 |
2,67 |
2,49 |
102,01 |
2,58 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,64 |
97,80 |
2,67 |
2,49 |
97,72 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,89 |
100,03 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,81 |
103,97 |
3,09 |
2,99 |
103,89 |
3,04 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,33 |
94,47 |
3,11 |
3,03 |
94,40 |
3,07 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,18 |
106,36 |
3,23 |
3,14 |
106,27 |
3,19 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,53 |
92,72 |
3,28 |
3,19 |
92,63 |
3,23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,21 |
104,43 |
3,31 |
3,22 |
104,32 |
3,26 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,56 |
104,50 |
--- |
--- |
104,03 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,87 |
104,10 |
3,43 |
3,35 |
103,99 |
3,39 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,78 |
99,95 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,03 |
104,31 |
3,55 |
3,47 |
104,17 |
3,51 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,90 |
106,18 |
3,69 |
3,62 |
106,04 |
3,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,42 |
99,63 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,78 |
100,08 |
3,80 |
3,72 |
99,93 |
3,76 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,17 |
94,41 |
3,82 |
3,77 |
94,29 |
3,79 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,80 |
108,16 |
4,04 |
3,98 |
107,98 |
4,01 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,26 |
106,63 |
4,21 |
4,15 |
106,45 |
4,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,24 |
98,52 |
--- |
--- |
98,38 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,46 |
109,87 |
4,34 |
4,29 |
109,67 |
4,31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,81 |
110,17 |
4,41 |
4,36 |
109,99 |
4,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,77 |
105,23 |
--- |
--- |
104,50 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,52 |
96,94 |
4,43 |
4,38 |
96,73 |
4,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,97 |
97,31 |
--- |
--- |
97,14 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,66 |
111,88 |
4,76 |
4,66 |
111,27 |
4,71 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,94 |
99,05 |
2,62 |
2,35 |
99,00 |
2,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,96 |
102,07 |
2,65 |
2,49 |
102,02 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,64 |
97,81 |
2,67 |
2,48 |
97,73 |
2,57 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,89 |
100,03 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,84 |
103,96 |
3,07 |
3,00 |
103,90 |
3,04 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,33 |
94,47 |
3,11 |
3,03 |
94,40 |
3,07 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,24 |
106,36 |
3,20 |
3,14 |
106,30 |
3,17 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,56 |
92,72 |
3,26 |
3,19 |
92,64 |
3,23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,17 |
104,38 |
3,32 |
3,24 |
104,28 |
3,28 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,63 |
104,32 |
--- |
--- |
103,98 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
104,06 |
3,43 |
3,37 |
103,96 |
3,40 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,78 |
99,94 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,99 |
104,23 |
3,56 |
3,49 |
104,11 |
3,52 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,89 |
106,12 |
3,69 |
3,63 |
106,01 |
3,66 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,45 |
99,62 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,83 |
100,08 |
3,78 |
3,72 |
99,96 |
3,75 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,23 |
94,46 |
3,81 |
3,75 |
94,35 |
3,78 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,84 |
108,19 |
4,03 |
3,97 |
108,02 |
4,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,27 |
106,70 |
4,21 |
4,14 |
106,49 |
4,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,25 |
98,52 |
--- |
--- |
98,39 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,48 |
109,79 |
4,34 |
4,30 |
109,64 |
4,32 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,72 |
110,16 |
4,42 |
4,37 |
109,94 |
4,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,84 |
104,93 |
--- |
--- |
104,39 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,45 |
96,85 |
4,44 |
4,39 |
96,65 |
4,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,93 |
97,30 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,53 |
111,47 |
4,77 |
4,69 |
111,00 |
4,73 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0417 |
PL0000107058 |
0/1 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
30 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,180 |
2,140 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
20 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,160 |
2,156 |
135 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,050 |
2,045 |
205 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/2 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
10 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
160 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/3 |
2 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
300 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
40 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
90 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
195 |
TOTAL |
1 385 |