2013-08-21 |
MARKET DATA |
No 160 (2194) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
832,50 |
904,59 |
71 |
220,00 |
225,81 |
6 |
1 052,50 |
1 130,39 |
77 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,40 |
100,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,93 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,03 |
102,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,62 |
97,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,95 |
104,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,43 |
94,36 |
94,41 |
94,41 |
94,41 |
94,41 |
94,41 |
50 000 |
47,21 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,40 |
106,46 |
106,35 |
106,35 |
106,35 |
106,35 |
106,35 |
15 000 |
16,73 |
1 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,65 |
92,63 |
92,68 |
92,69 |
92,68 |
92,69 |
92,69 |
50 000 |
46,34 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,46 |
104,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,21 |
104,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,31 |
104,23 |
104,20 |
104,21 |
104,20 |
104,20 |
104,20 |
40 000 |
42,31 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,25 |
106,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,25 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,56 |
94,36 |
94,45 |
94,45 |
94,45 |
94,45 |
94,45 |
20 000 |
18,93 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,45 |
107,99 |
108,40 |
108,49 |
107,99 |
107,99 |
108,38 |
40 000 |
45,17 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,07 |
106,64 |
106,88 |
106,88 |
106,88 |
106,88 |
106,88 |
25 000 |
27,81 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,17 |
109,60 |
110,10 |
110,10 |
109,46 |
109,46 |
109,92 |
202 500 |
232,22 |
19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,30 |
109,80 |
110,02 |
110,25 |
109,70 |
109,80 |
110,10 |
195 000 |
224,95 |
19 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,07 |
96,27 |
97,07 |
97,07 |
96,16 |
96,16 |
96,69 |
135 000 |
135,00 |
13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,30 |
111,30 |
112,00 |
112,00 |
111,10 |
111,10 |
111,33 |
60 000 |
67,93 |
6 |
WS0437 |
PL0000104857 |
102,00 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,85 |
104,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,51 |
104,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,82 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,42 |
99,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,52 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,32 |
98,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
97,15 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
832 500 |
904,59 |
71 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,70 |
107,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,75 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,85 |
120,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
98,90 |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,50 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
110,00 |
111,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
107,75 |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28AUG13 |
PL0000004966 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,89 |
99,03 |
2,64 |
2,31 |
98,96 |
2,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,00 |
102,08 |
2,67 |
2,55 |
102,04 |
2,61 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,59 |
97,74 |
2,68 |
2,51 |
97,67 |
2,59 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,03 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,93 |
104,11 |
3,04 |
2,93 |
104,02 |
2,99 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,33 |
94,50 |
3,09 |
2,99 |
94,42 |
3,03 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,38 |
106,56 |
3,16 |
3,07 |
106,47 |
3,11 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,59 |
92,71 |
3,23 |
3,17 |
92,65 |
3,20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,43 |
104,63 |
3,23 |
3,16 |
104,53 |
3,19 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,59 |
104,38 |
--- |
--- |
103,99 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,16 |
104,35 |
3,34 |
3,28 |
104,26 |
3,31 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,77 |
99,95 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,28 |
104,47 |
3,48 |
3,43 |
104,38 |
3,45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,20 |
106,46 |
3,62 |
3,55 |
106,33 |
3,58 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,58 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,16 |
100,40 |
3,71 |
3,65 |
100,28 |
3,68 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,48 |
94,74 |
3,75 |
3,69 |
94,61 |
3,72 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,37 |
108,78 |
3,94 |
3,87 |
108,58 |
3,90 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,95 |
107,36 |
4,11 |
4,04 |
107,16 |
4,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,20 |
98,56 |
--- |
--- |
98,38 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,04 |
110,45 |
4,26 |
4,21 |
110,25 |
4,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,16 |
110,55 |
4,37 |
4,32 |
110,36 |
4,34 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,15 |
105,24 |
--- |
--- |
104,70 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,82 |
97,12 |
4,39 |
4,35 |
96,97 |
4,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
97,04 |
97,39 |
--- |
--- |
97,22 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,74 |
112,87 |
4,67 |
4,58 |
112,31 |
4,62 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,89 |
98,99 |
2,64 |
2,40 |
98,94 |
2,52 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,00 |
102,08 |
2,67 |
2,55 |
102,04 |
2,61 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,60 |
97,70 |
2,67 |
2,56 |
97,65 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,04 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,91 |
104,06 |
3,05 |
2,96 |
103,99 |
3,01 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,31 |
94,45 |
3,10 |
3,02 |
94,38 |
3,06 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,31 |
106,48 |
3,19 |
3,11 |
106,40 |
3,15 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,56 |
92,66 |
3,24 |
3,19 |
92,61 |
3,22 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,32 |
104,53 |
3,27 |
3,19 |
104,43 |
3,23 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,64 |
104,34 |
--- |
--- |
103,99 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,01 |
104,19 |
3,39 |
3,33 |
104,10 |
3,36 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,78 |
99,95 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,99 |
104,26 |
3,56 |
3,49 |
104,13 |
3,52 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,92 |
106,18 |
3,69 |
3,62 |
106,05 |
3,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,32 |
99,59 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,90 |
100,09 |
3,77 |
3,72 |
100,00 |
3,74 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,16 |
94,43 |
3,82 |
3,76 |
94,30 |
3,79 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,95 |
108,27 |
4,02 |
3,96 |
108,11 |
3,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,32 |
106,74 |
4,21 |
4,14 |
106,53 |
4,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,22 |
98,53 |
--- |
--- |
98,38 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,30 |
109,68 |
4,37 |
4,31 |
109,49 |
4,34 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,60 |
109,92 |
4,44 |
4,40 |
109,76 |
4,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,05 |
105,08 |
--- |
--- |
104,57 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,13 |
96,48 |
4,48 |
4,43 |
96,31 |
4,45 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
97,00 |
97,37 |
--- |
--- |
97,19 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,71 |
111,90 |
4,76 |
4,66 |
111,31 |
4,71 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
70 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
2,170 |
2,170 |
2,170 |
50 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
20 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/2 |
1 |
2,170 |
2,170 |
2,170 |
15 |
TOTAL |
220 |