2013-08-12 |
MARKET DATA |
No 154 (2188) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
95,00 |
104,70 |
8 |
745,00 |
761,89 |
6 |
840,00 |
866,59 |
14 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,45 |
100,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,83 |
98,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,10 |
102,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,57 |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,23 |
104,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,53 |
94,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,83 |
106,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,95 |
92,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,90 |
104,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,83 |
104,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,95 |
105,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,12 |
107,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,13 |
101,15 |
101,10 |
101,20 |
101,10 |
101,20 |
101,14 |
25 000 |
25,57 |
3 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,40 |
95,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,70 |
109,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,35 |
108,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,85 |
111,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,10 |
112,10 |
112,27 |
112,28 |
112,27 |
112,28 |
112,27 |
50 000 |
58,70 |
4 |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,80 |
98,85 |
98,93 |
98,93 |
98,93 |
98,93 |
98,93 |
20 000 |
20,43 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
114,60 |
114,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,55 |
103,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,35 |
104,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,91 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,80 |
99,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,41 |
99,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,45 |
99,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,29 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
97,00 |
97,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
95 000 |
104,70 |
8 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
102,55 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
107,05 |
107,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,85 |
110,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
120,20 |
120,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,60 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
112,90 |
113,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
111,40 |
112,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
115,40 |
116,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
109,20 |
110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28AUG13 |
PL0000004966 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,81 |
98,93 |
2,68 |
2,41 |
98,87 |
2,54 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,08 |
102,19 |
2,66 |
2,50 |
102,14 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,55 |
97,69 |
2,66 |
2,50 |
97,62 |
2,58 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,87 |
100,02 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,21 |
104,37 |
2,91 |
2,81 |
104,29 |
2,86 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,51 |
94,67 |
2,95 |
2,86 |
94,59 |
2,90 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,80 |
106,97 |
3,00 |
2,92 |
106,89 |
2,95 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,91 |
93,07 |
3,05 |
2,98 |
92,99 |
3,01 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,86 |
105,02 |
3,08 |
3,02 |
104,94 |
3,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,23 |
104,08 |
--- |
--- |
103,66 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,75 |
104,94 |
3,16 |
3,10 |
104,85 |
3,13 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,75 |
99,95 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,90 |
105,14 |
3,31 |
3,24 |
105,02 |
3,28 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,01 |
107,29 |
3,42 |
3,35 |
107,15 |
3,39 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,33 |
99,60 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,06 |
101,28 |
3,50 |
3,45 |
101,17 |
3,47 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,31 |
95,54 |
3,55 |
3,50 |
95,43 |
3,52 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,56 |
109,97 |
3,74 |
3,67 |
109,77 |
3,70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,24 |
108,63 |
3,91 |
3,85 |
108,44 |
3,88 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,11 |
98,37 |
--- |
--- |
98,24 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,56 |
111,99 |
4,06 |
4,00 |
111,78 |
4,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,85 |
112,24 |
4,16 |
4,11 |
112,05 |
4,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,77 |
105,51 |
--- |
--- |
104,64 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,63 |
99,00 |
4,16 |
4,12 |
98,82 |
4,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,86 |
97,20 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
114,15 |
115,34 |
4,47 |
4,37 |
114,75 |
4,42 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,81 |
98,93 |
2,68 |
2,41 |
98,87 |
2,54 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,08 |
102,17 |
2,66 |
2,53 |
102,13 |
2,59 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,54 |
97,68 |
2,67 |
2,51 |
97,61 |
2,59 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,88 |
100,02 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,20 |
104,30 |
2,92 |
2,86 |
104,25 |
2,89 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,50 |
94,64 |
2,95 |
2,87 |
94,57 |
2,91 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,80 |
106,95 |
3,00 |
2,93 |
106,88 |
2,96 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,91 |
93,01 |
3,05 |
3,00 |
92,96 |
3,03 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,87 |
105,01 |
3,08 |
3,03 |
104,94 |
3,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,34 |
104,08 |
--- |
--- |
103,71 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,78 |
104,95 |
3,15 |
3,09 |
104,87 |
3,12 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,75 |
99,95 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,92 |
105,12 |
3,31 |
3,25 |
105,02 |
3,28 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,07 |
107,33 |
3,41 |
3,34 |
107,20 |
3,38 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,53 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,08 |
101,33 |
3,49 |
3,43 |
101,21 |
3,46 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,32 |
95,57 |
3,55 |
3,49 |
95,45 |
3,52 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,67 |
110,06 |
3,72 |
3,65 |
109,87 |
3,68 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,32 |
108,69 |
3,90 |
3,84 |
108,51 |
3,87 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,19 |
98,40 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,67 |
112,04 |
4,04 |
3,99 |
111,86 |
4,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,01 |
112,38 |
4,14 |
4,09 |
112,20 |
4,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,84 |
105,38 |
--- |
--- |
104,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,75 |
99,06 |
4,15 |
4,11 |
98,91 |
4,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,91 |
97,20 |
--- |
--- |
97,06 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
114,03 |
115,84 |
4,48 |
4,33 |
114,94 |
4,41 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
40 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
40 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
20 |
TOTAL |
245 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,480 |
2,480 |
2,480 |
500 |
TOTAL |
500 |