2013-08-05 |
MARKET DATA |
No 149 (2183) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
562,50 |
606,56 |
36 |
70,00 |
75,23 |
2 |
632,50 |
681,79 |
38 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,49 |
100,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,80 |
98,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,17 |
102,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,55 |
97,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,45 |
104,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,70 |
94,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,06 |
107,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,14 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
35 000 |
32,57 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,08 |
105,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,07 |
105,07 |
105,07 |
105,09 |
105,05 |
105,05 |
105,07 |
347 500 |
378,05 |
16 |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,25 |
105,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,40 |
107,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,45 |
101,29 |
101,52 |
101,52 |
101,30 |
101,35 |
101,36 |
60 000 |
61,46 |
6 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,62 |
95,48 |
95,50 |
95,50 |
95,48 |
95,48 |
95,49 |
20 000 |
19,12 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,00 |
109,75 |
109,80 |
109,80 |
109,76 |
109,76 |
109,78 |
50 000 |
57,05 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,41 |
108,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,80 |
111,62 |
111,70 |
111,70 |
111,69 |
111,69 |
111,70 |
20 000 |
23,24 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,20 |
111,84 |
112,02 |
112,02 |
111,90 |
111,90 |
111,94 |
30 000 |
35,09 |
3 |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,80 |
98,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
114,50 |
115,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
105,00 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,60 |
103,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,50 |
105,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
99,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,61 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,14 |
99,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,75 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
98,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,37 |
96,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
562 500 |
606,56 |
36 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
102,70 |
102,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
107,00 |
107,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,80 |
110,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
120,15 |
120,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,75 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
113,40 |
113,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
111,80 |
112,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
115,50 |
116,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
109,25 |
110,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28AUG13 |
PL0000004966 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,78 |
98,89 |
2,64 |
2,40 |
98,84 |
2,51 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,15 |
102,26 |
2,64 |
2,49 |
102,21 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,54 |
97,68 |
2,62 |
2,46 |
97,61 |
2,54 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,84 |
99,99 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,43 |
104,57 |
2,81 |
2,73 |
104,50 |
2,77 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,68 |
94,84 |
2,82 |
2,73 |
94,76 |
2,78 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,05 |
107,25 |
2,91 |
2,82 |
107,15 |
2,86 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,10 |
93,30 |
2,94 |
2,85 |
93,20 |
2,89 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,04 |
105,28 |
3,03 |
2,94 |
105,16 |
2,98 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,21 |
104,43 |
--- |
--- |
103,82 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,00 |
105,26 |
3,09 |
3,00 |
105,13 |
3,04 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,46 |
99,82 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,19 |
105,46 |
3,24 |
3,16 |
105,33 |
3,20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,37 |
107,64 |
3,34 |
3,27 |
107,51 |
3,31 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,04 |
99,32 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,36 |
101,57 |
3,43 |
3,38 |
101,47 |
3,40 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,60 |
95,90 |
3,48 |
3,41 |
95,75 |
3,44 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,87 |
110,31 |
3,69 |
3,61 |
110,09 |
3,65 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,37 |
108,79 |
3,89 |
3,83 |
108,58 |
3,86 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,77 |
98,15 |
--- |
--- |
97,96 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,71 |
112,14 |
4,04 |
3,98 |
111,93 |
4,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,04 |
112,37 |
4,14 |
4,09 |
112,21 |
4,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,04 |
106,18 |
--- |
--- |
105,11 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,66 |
99,07 |
4,16 |
4,11 |
98,87 |
4,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,17 |
96,79 |
--- |
--- |
96,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,57 |
116,77 |
4,60 |
4,26 |
114,67 |
4,43 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,78 |
98,90 |
2,64 |
2,37 |
98,84 |
2,51 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,14 |
102,26 |
2,66 |
2,49 |
102,20 |
2,58 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,53 |
97,67 |
2,63 |
2,47 |
97,60 |
2,55 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,89 |
100,03 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,39 |
104,54 |
2,83 |
2,74 |
104,47 |
2,79 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,60 |
94,77 |
2,87 |
2,77 |
94,69 |
2,82 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,01 |
107,21 |
2,93 |
2,84 |
107,11 |
2,88 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,94 |
93,11 |
3,01 |
2,93 |
93,03 |
2,97 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,92 |
105,16 |
3,07 |
2,98 |
105,04 |
3,03 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,27 |
104,07 |
--- |
--- |
103,67 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,01 |
105,14 |
3,08 |
3,04 |
105,08 |
3,06 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,56 |
99,80 |
--- |
--- |
99,68 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,12 |
105,32 |
3,26 |
3,20 |
105,22 |
3,23 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,22 |
107,49 |
3,38 |
3,31 |
107,36 |
3,34 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,08 |
99,37 |
--- |
--- |
99,23 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,22 |
101,43 |
3,46 |
3,41 |
101,33 |
3,43 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,46 |
95,68 |
3,51 |
3,46 |
95,57 |
3,48 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,76 |
110,06 |
3,71 |
3,66 |
109,91 |
3,68 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,07 |
108,46 |
3,94 |
3,88 |
108,27 |
3,91 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,78 |
98,12 |
--- |
--- |
97,95 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,43 |
111,75 |
4,08 |
4,04 |
111,59 |
4,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,72 |
112,00 |
4,18 |
4,14 |
111,86 |
4,16 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,09 |
105,97 |
--- |
--- |
105,03 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,29 |
98,67 |
4,21 |
4,16 |
98,48 |
4,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,29 |
96,81 |
--- |
--- |
96,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
113,26 |
116,27 |
4,55 |
4,30 |
114,77 |
4,42 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
45 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
2,120 |
2,120 |
2,120 |
25 |
TOTAL |
70 |