2013-07-19 |
MARKET DATA |
No 138 (2172) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
902,50 |
964,99 |
71 |
495,00 |
518,48 |
6 |
1 397,50 |
1 483,47 |
77 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0713 |
PL0000106563 |
99,98 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,59 |
100,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,72 |
98,67 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
15 000 |
14,81 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,30 |
102,33 |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
75 000 |
77,78 |
2 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,43 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,55 |
104,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,49 |
94,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,20 |
107,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,02 |
93,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,34 |
105,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,22 |
105,15 |
105,15 |
105,40 |
105,15 |
105,40 |
105,19 |
80 000 |
86,97 |
4 |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,80 |
105,62 |
105,76 |
105,96 |
105,76 |
105,96 |
105,78 |
182 500 |
195,16 |
13 |
DS1017 |
PL0000104543 |
108,05 |
107,92 |
107,93 |
107,96 |
107,93 |
107,95 |
107,95 |
75 000 |
83,89 |
6 |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,25 |
102,09 |
102,10 |
102,35 |
102,09 |
102,35 |
102,16 |
175 000 |
180,38 |
15 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,48 |
96,40 |
96,45 |
96,60 |
96,45 |
96,60 |
96,53 |
30 000 |
29,71 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,51 |
111,20 |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
10 000 |
11,54 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
110,22 |
110,10 |
110,30 |
110,30 |
110,30 |
110,30 |
110,30 |
10 000 |
11,42 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
114,00 |
113,70 |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
10 000 |
11,81 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,28 |
113,95 |
113,86 |
113,86 |
113,85 |
113,85 |
113,85 |
60 000 |
71,18 |
6 |
DS1023 |
PL0000107264 |
101,00 |
100,58 |
100,60 |
101,15 |
100,58 |
101,10 |
100,96 |
170 000 |
176,68 |
17 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,90 |
117,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,65 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
10 000 |
13,67 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,63 |
105,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,85 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,67 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,30 |
99,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
100,91 |
98,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,95 |
98,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,09 |
96,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
902 500 |
964,99 |
71 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28AUG13 |
PL0000004966 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,57 |
100,66 |
2,65 |
2,31 |
100,62 |
2,46 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,66 |
98,77 |
2,67 |
2,44 |
98,72 |
2,54 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,26 |
102,39 |
2,66 |
2,49 |
102,33 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,36 |
97,53 |
2,70 |
2,52 |
97,45 |
2,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,78 |
99,93 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,43 |
104,58 |
2,87 |
2,78 |
104,51 |
2,82 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,39 |
94,55 |
2,92 |
2,83 |
94,47 |
2,88 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,04 |
107,23 |
2,97 |
2,88 |
107,14 |
2,92 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,88 |
93,10 |
2,99 |
2,89 |
92,99 |
2,94 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,08 |
105,33 |
3,04 |
2,95 |
105,21 |
2,99 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,37 |
104,34 |
--- |
--- |
103,86 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,94 |
105,23 |
3,12 |
3,03 |
105,09 |
3,08 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,59 |
99,80 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,38 |
105,66 |
3,20 |
3,12 |
105,52 |
3,16 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,76 |
107,96 |
3,26 |
3,21 |
107,86 |
3,24 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,11 |
99,40 |
--- |
--- |
99,26 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,95 |
102,19 |
3,30 |
3,24 |
102,07 |
3,27 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,28 |
96,49 |
3,32 |
3,27 |
96,39 |
3,29 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,92 |
111,33 |
3,52 |
3,45 |
111,13 |
3,48 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,80 |
110,23 |
3,68 |
3,62 |
110,02 |
3,65 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,83 |
98,17 |
--- |
--- |
98,00 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,40 |
113,81 |
3,82 |
3,77 |
113,61 |
3,79 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,82 |
114,24 |
3,92 |
3,87 |
114,03 |
3,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
101,19 |
110,89 |
--- |
--- |
106,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,51 |
100,78 |
3,93 |
3,90 |
100,65 |
3,92 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,96 |
96,45 |
--- |
--- |
96,21 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
113,90 |
119,09 |
4,49 |
4,08 |
116,50 |
4,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,58 |
100,67 |
2,61 |
2,27 |
100,63 |
2,42 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,70 |
98,79 |
2,58 |
2,40 |
98,75 |
2,48 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,28 |
102,37 |
2,64 |
2,52 |
102,33 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,41 |
97,58 |
2,64 |
2,47 |
97,50 |
2,55 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
99,94 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,47 |
104,60 |
2,85 |
2,77 |
104,54 |
2,81 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,47 |
94,66 |
2,88 |
2,77 |
94,57 |
2,82 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,14 |
107,34 |
2,92 |
2,84 |
107,24 |
2,88 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,98 |
93,22 |
2,94 |
2,84 |
93,10 |
2,89 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,24 |
105,52 |
2,98 |
2,88 |
105,38 |
2,93 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,29 |
104,37 |
--- |
--- |
103,83 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,17 |
105,43 |
3,05 |
2,97 |
105,30 |
3,01 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,62 |
99,82 |
--- |
--- |
99,72 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,74 |
105,99 |
3,10 |
3,03 |
105,87 |
3,07 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,99 |
108,29 |
3,21 |
3,13 |
108,14 |
3,17 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,24 |
99,45 |
--- |
--- |
99,35 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,15 |
102,40 |
3,25 |
3,19 |
102,28 |
3,22 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,43 |
96,71 |
3,28 |
3,22 |
96,57 |
3,25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,27 |
111,69 |
3,46 |
3,39 |
111,48 |
3,43 |
DS1020 |
PL0000106126 |
110,16 |
110,59 |
3,63 |
3,56 |
110,38 |
3,59 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,83 |
98,16 |
--- |
--- |
98,00 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,81 |
114,22 |
3,77 |
3,71 |
114,02 |
3,74 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,20 |
114,65 |
3,88 |
3,82 |
114,43 |
3,85 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,54 |
107,52 |
--- |
--- |
105,53 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,80 |
101,18 |
3,90 |
3,85 |
100,99 |
3,88 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,99 |
96,50 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,34 |
118,61 |
4,22 |
4,12 |
117,98 |
4,17 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
110 |
OK0714 |
PL0000107009 |
3/4 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
75 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/3 |
3 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
160 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/6 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
5 |
OK0715 |
PL0000107405 |
3/10 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
80 |
OK0116 |
PL0000107587 |
3/10 |
7 |
2,210 |
2,210 |
2,210 |
65 |
TOTAL |
495 |