2013-07-18 |
MARKET DATA |
No 137 (2171) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
782,50 |
846,54 |
61 |
985,00 |
1 027,51 |
12 |
1 767,50 |
1 874,06 |
73 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0713 |
PL0000106563 |
99,97 |
99,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,58 |
100,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,66 |
98,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,29 |
102,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,40 |
97,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,47 |
104,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,40 |
94,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,08 |
107,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,90 |
92,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,15 |
105,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,07 |
105,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,48 |
105,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,86 |
107,80 |
107,80 |
107,96 |
107,80 |
107,93 |
107,89 |
115 000 |
128,54 |
8 |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,10 |
101,99 |
101,99 |
102,02 |
101,99 |
102,02 |
102,00 |
77 500 |
79,75 |
6 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,40 |
96,34 |
96,35 |
96,61 |
96,35 |
96,37 |
96,43 |
235 000 |
232,44 |
18 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,14 |
110,95 |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
10 000 |
11,51 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
110,06 |
109,82 |
110,24 |
110,25 |
110,24 |
110,25 |
110,25 |
20 000 |
22,83 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,55 |
113,30 |
113,55 |
113,65 |
113,55 |
113,65 |
113,61 |
80 000 |
94,29 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,03 |
113,55 |
113,55 |
114,20 |
113,55 |
114,20 |
113,88 |
155 000 |
183,89 |
13 |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,75 |
100,32 |
100,51 |
100,75 |
100,51 |
100,75 |
100,70 |
90 000 |
93,29 |
5 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
116,75 |
117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,55 |
104,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,00 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,84 |
99,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,64 |
99,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,75 |
98,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,95 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,09 |
96,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
782 500 |
846,54 |
61 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
102,95 |
103,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
107,20 |
107,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,95 |
110,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
120,30 |
121,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
100,50 |
100,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
113,65 |
114,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
112,10 |
113,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
116,15 |
117,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
109,40 |
110,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28AUG13 |
PL0000004966 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,57 |
100,66 |
2,67 |
2,34 |
100,62 |
2,49 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,65 |
98,77 |
2,67 |
2,43 |
98,71 |
2,55 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,27 |
102,36 |
2,66 |
2,55 |
102,32 |
2,60 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,38 |
97,51 |
2,67 |
2,53 |
97,45 |
2,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,77 |
99,92 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,44 |
104,57 |
2,87 |
2,79 |
104,51 |
2,83 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,37 |
94,55 |
2,93 |
2,83 |
94,46 |
2,88 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,00 |
107,19 |
2,99 |
2,91 |
107,10 |
2,95 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,85 |
93,07 |
3,00 |
2,90 |
92,96 |
2,95 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,04 |
105,28 |
3,06 |
2,97 |
105,16 |
3,01 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,32 |
104,45 |
--- |
--- |
103,89 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,98 |
105,23 |
3,11 |
3,03 |
105,11 |
3,07 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,55 |
99,80 |
--- |
--- |
99,68 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,36 |
105,63 |
3,21 |
3,13 |
105,50 |
3,17 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,76 |
107,95 |
3,26 |
3,22 |
107,86 |
3,24 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,10 |
99,42 |
--- |
--- |
99,26 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,95 |
102,20 |
3,30 |
3,24 |
102,08 |
3,27 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,33 |
96,57 |
3,31 |
3,25 |
96,45 |
3,28 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,87 |
111,29 |
3,53 |
3,46 |
111,08 |
3,49 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,76 |
110,16 |
3,69 |
3,63 |
109,96 |
3,66 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
98,12 |
--- |
--- |
97,99 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,20 |
113,63 |
3,85 |
3,79 |
113,42 |
3,82 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,55 |
113,96 |
3,96 |
3,91 |
113,76 |
3,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
100,99 |
108,42 |
--- |
--- |
104,71 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,28 |
100,70 |
3,96 |
3,91 |
100,49 |
3,94 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,99 |
96,51 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
115,62 |
118,79 |
4,35 |
4,10 |
117,21 |
4,23 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,57 |
100,66 |
2,67 |
2,34 |
100,62 |
2,49 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,64 |
98,76 |
2,69 |
2,45 |
98,70 |
2,57 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,27 |
102,36 |
2,66 |
2,55 |
102,32 |
2,60 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,37 |
97,51 |
2,68 |
2,53 |
97,44 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
99,92 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,43 |
104,57 |
2,87 |
2,79 |
104,50 |
2,83 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,38 |
94,57 |
2,92 |
2,82 |
94,48 |
2,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,05 |
107,22 |
2,97 |
2,89 |
107,14 |
2,93 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,85 |
93,08 |
3,00 |
2,90 |
92,97 |
2,94 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,10 |
105,31 |
3,04 |
2,96 |
105,21 |
3,00 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,25 |
104,38 |
--- |
--- |
103,82 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,02 |
105,21 |
3,10 |
3,04 |
105,12 |
3,07 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,58 |
99,80 |
--- |
--- |
99,69 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,45 |
105,66 |
3,18 |
3,12 |
105,56 |
3,15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,71 |
107,98 |
3,28 |
3,21 |
107,85 |
3,24 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,18 |
99,40 |
--- |
--- |
99,29 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,94 |
102,20 |
3,30 |
3,24 |
102,07 |
3,27 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,28 |
96,49 |
3,32 |
3,27 |
96,39 |
3,29 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,94 |
111,35 |
3,52 |
3,45 |
111,15 |
3,48 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,83 |
110,19 |
3,68 |
3,62 |
110,01 |
3,65 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,83 |
98,12 |
--- |
--- |
97,98 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,38 |
113,75 |
3,82 |
3,78 |
113,57 |
3,80 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,79 |
114,22 |
3,93 |
3,87 |
114,01 |
3,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,53 |
105,57 |
--- |
--- |
104,55 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,49 |
100,87 |
3,94 |
3,89 |
100,68 |
3,91 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,99 |
96,50 |
--- |
--- |
96,25 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,29 |
119,73 |
4,63 |
4,03 |
116,01 |
4,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
70 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
110 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
75 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/4 |
3 |
2,220 |
2,260 |
2,251 |
275 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
125 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/4 |
3 |
2,220 |
2,220 |
2,220 |
65 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
40 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
105 |
TOTAL |
985 |