2013-07-11 |
MARKET DATA |
No 132 (2166) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
900,00 |
929,69 |
44 |
1 920,00 |
1 982,75 |
17 |
2 820,00 |
2 912,44 |
61 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0713 |
PL0000106563 |
99,93 |
99,93 |
99,93 |
99,93 |
99,92 |
99,93 |
99,93 |
390 000 |
389,73 |
6 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,62 |
100,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,60 |
98,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,30 |
102,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,32 |
97,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,44 |
104,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,36 |
94,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,12 |
107,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,74 |
92,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,05 |
105,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,08 |
105,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,37 |
105,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,90 |
107,77 |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
10 000 |
11,16 |
1 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,95 |
101,85 |
102,10 |
102,10 |
101,85 |
101,91 |
101,97 |
160 000 |
164,48 |
11 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,27 |
96,10 |
96,05 |
96,05 |
96,03 |
96,03 |
96,04 |
50 000 |
49,24 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,25 |
111,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
110,30 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,93 |
113,45 |
113,70 |
113,70 |
113,45 |
113,55 |
113,64 |
115 000 |
135,45 |
11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,35 |
113,84 |
114,29 |
114,29 |
114,29 |
114,29 |
114,29 |
20 000 |
23,79 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
101,21 |
100,64 |
101,21 |
101,21 |
101,21 |
101,21 |
101,21 |
20 000 |
20,82 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,00 |
118,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
105,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,99 |
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,63 |
105,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,81 |
99,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,71 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,42 |
99,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,35 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,20 |
98,14 |
98,20 |
98,20 |
98,10 |
98,10 |
98,15 |
135 000 |
135,04 |
9 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,54 |
96,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
900 000 |
929,69 |
44 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
103,15 |
103,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
107,10 |
107,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
110,00 |
110,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
120,25 |
120,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
100,25 |
100,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
113,20 |
113,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28AUG13 |
PL0000004966 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,59 |
100,70 |
2,75 |
2,37 |
100,65 |
2,54 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,58 |
98,70 |
2,71 |
2,48 |
98,64 |
2,59 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,27 |
102,41 |
2,74 |
2,56 |
102,34 |
2,65 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,30 |
97,48 |
2,70 |
2,52 |
97,39 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,77 |
100,01 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,40 |
104,51 |
2,92 |
2,85 |
104,46 |
2,88 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,34 |
94,52 |
2,92 |
2,82 |
94,43 |
2,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,06 |
107,22 |
2,99 |
2,92 |
107,14 |
2,95 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,67 |
92,92 |
3,05 |
2,94 |
92,80 |
3,00 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,97 |
105,20 |
3,10 |
3,01 |
105,09 |
3,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,70 |
104,96 |
--- |
--- |
104,33 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
105,03 |
105,32 |
3,11 |
3,01 |
105,18 |
3,06 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,54 |
99,93 |
--- |
--- |
99,74 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,32 |
105,59 |
3,23 |
3,15 |
105,46 |
3,19 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,75 |
107,99 |
3,27 |
3,22 |
107,87 |
3,24 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,57 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,82 |
102,08 |
3,33 |
3,27 |
101,95 |
3,30 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,08 |
96,37 |
3,36 |
3,29 |
96,23 |
3,32 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,01 |
111,42 |
3,51 |
3,44 |
111,22 |
3,48 |
DS1020 |
PL0000106126 |
110,02 |
110,46 |
3,65 |
3,59 |
110,24 |
3,62 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,07 |
98,42 |
--- |
--- |
98,25 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,67 |
114,10 |
3,79 |
3,73 |
113,89 |
3,76 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,14 |
114,48 |
3,89 |
3,85 |
114,31 |
3,87 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,74 |
106,89 |
--- |
--- |
105,32 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,79 |
101,19 |
3,90 |
3,85 |
100,99 |
3,88 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,41 |
97,01 |
--- |
--- |
96,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
116,82 |
119,28 |
4,26 |
4,07 |
118,05 |
4,16 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,60 |
100,68 |
2,72 |
2,44 |
100,64 |
2,58 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,58 |
98,69 |
2,71 |
2,50 |
98,64 |
2,59 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,27 |
102,39 |
2,74 |
2,58 |
102,33 |
2,66 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,29 |
97,47 |
2,71 |
2,53 |
97,38 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,77 |
100,01 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,39 |
104,52 |
2,92 |
2,85 |
104,46 |
2,88 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,32 |
94,52 |
2,93 |
2,82 |
94,42 |
2,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,02 |
107,21 |
3,01 |
2,92 |
107,12 |
2,96 |
OK0116 |
PL0000107587 |
92,61 |
92,81 |
3,08 |
2,99 |
92,71 |
3,04 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,88 |
105,15 |
3,13 |
3,03 |
105,02 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,67 |
104,53 |
--- |
--- |
104,10 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,94 |
105,22 |
3,13 |
3,05 |
105,08 |
3,09 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,53 |
99,87 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,25 |
105,52 |
3,24 |
3,17 |
105,39 |
3,21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,60 |
107,88 |
3,31 |
3,24 |
107,74 |
3,28 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,51 |
--- |
--- |
99,38 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,75 |
101,95 |
3,34 |
3,30 |
101,85 |
3,32 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,89 |
96,18 |
3,40 |
3,34 |
96,04 |
3,37 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,78 |
111,22 |
3,55 |
3,48 |
111,00 |
3,51 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,63 |
110,07 |
3,71 |
3,64 |
109,85 |
3,68 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,03 |
98,24 |
--- |
--- |
98,14 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,30 |
113,70 |
3,84 |
3,79 |
113,50 |
3,81 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,56 |
114,01 |
3,96 |
3,90 |
113,79 |
3,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,61 |
106,88 |
--- |
--- |
105,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,32 |
100,74 |
3,96 |
3,91 |
100,53 |
3,93 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,43 |
96,98 |
--- |
--- |
96,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
116,41 |
119,03 |
4,29 |
4,09 |
117,72 |
4,19 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
55 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0/1 |
1 |
1,750 |
1,750 |
1,750 |
90 |
PS0418 |
PL0000107314 |
4/5 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
375 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
380 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
135 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
75 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
140 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,250 |
2,219 |
320 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
10 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
100 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
65 |
PS0414 |
PL0000105433 |
4/11 |
7 |
2,270 |
2,270 |
2,270 |
75 |
TOTAL |
1 920 |