2013-05-06 |
MARKET DATA |
No 85 (2119) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
200,00 |
219,13 |
19 |
215,00 |
228,32 |
3 |
415,00 |
447,45 |
22 |
T-bonds EUR |
1,00 |
1,14 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1,00 |
1,14 |
2 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0713 |
PL0000106563 |
99,42 |
98,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,02 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,20 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,95 |
102,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,94 |
97,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
105,44 |
105,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,43 |
94,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
108,42 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
106,57 |
106,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
106,67 |
106,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
107,52 |
107,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
110,50 |
110,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
104,60 |
104,48 |
104,54 |
104,54 |
104,48 |
104,48 |
104,51 |
110 000 |
115,11 |
9 |
DS1019 |
PL0000105441 |
115,34 |
115,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
115,24 |
105,25 |
115,24 |
115,24 |
115,04 |
115,04 |
115,20 |
25 000 |
29,50 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
119,95 |
119,80 |
119,85 |
119,85 |
119,85 |
119,85 |
119,85 |
5 000 |
6,15 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
121,05 |
120,74 |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
10 000 |
12,43 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,03 |
106,75 |
106,73 |
106,82 |
106,73 |
106,82 |
106,78 |
45 000 |
49,01 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
128,00 |
127,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,50 |
122,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,65 |
106,56 |
106,56 |
106,56 |
106,56 |
106,56 |
106,56 |
5 000 |
6,93 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,55 |
113,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,40 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,45 |
100,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,36 |
100,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,79 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,86 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
200 000 |
219,13 |
19 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
104,15 |
104,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
107,85 |
107,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
111,00 |
111,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
122,80 |
123,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
102,15 |
102,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
117,75 |
118,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
117,30 |
117,30 |
117,30 |
117,30 |
117,30 |
117,30 |
117,30 |
500 |
0,59 |
1 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
119,90 |
120,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
112,70 |
113,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
107,25 |
107,75 |
107,25 |
107,25 |
107,25 |
107,25 |
107,25 |
500 |
0,55 |
1 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
125,00 |
125,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 000 |
1,14 |
2 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
29MAY13 |
PL0000004941 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28AUG13 |
PL0000004966 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,98 |
101,15 |
2,78 |
2,42 |
101,07 |
2,59 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,04 |
98,25 |
2,79 |
2,48 |
98,15 |
2,63 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,91 |
103,02 |
2,65 |
2,54 |
102,97 |
2,59 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,92 |
97,09 |
2,61 |
2,46 |
97,01 |
2,53 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,37 |
100,50 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
105,41 |
105,61 |
2,64 |
2,54 |
105,51 |
2,59 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,42 |
94,61 |
2,63 |
2,53 |
94,52 |
2,58 |
DS1015 |
PL0000103602 |
108,39 |
108,59 |
2,68 |
2,60 |
108,49 |
2,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
106,51 |
106,69 |
2,68 |
2,62 |
106,60 |
2,65 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,39 |
107,27 |
--- |
--- |
106,83 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
106,62 |
106,85 |
2,72 |
2,65 |
106,74 |
2,68 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,39 |
100,56 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
107,47 |
107,71 |
2,73 |
2,67 |
107,59 |
2,70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
110,43 |
110,71 |
2,73 |
2,67 |
110,57 |
2,70 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,31 |
100,52 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
104,50 |
104,73 |
2,77 |
2,72 |
104,62 |
2,74 |
DS1019 |
PL0000105441 |
115,23 |
115,66 |
2,88 |
2,81 |
115,45 |
2,85 |
DS1020 |
PL0000106126 |
115,19 |
115,54 |
2,95 |
2,90 |
115,37 |
2,92 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,75 |
100,04 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
119,79 |
120,23 |
3,06 |
3,00 |
120,01 |
3,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
120,87 |
121,29 |
3,14 |
3,10 |
121,08 |
3,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,30 |
114,46 |
--- |
--- |
113,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
106,95 |
107,26 |
3,20 |
3,17 |
107,11 |
3,19 |
WS0429 |
PL0000105391 |
127,62 |
129,06 |
3,47 |
3,36 |
128,34 |
3,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,97 |
101,17 |
2,80 |
2,38 |
101,07 |
2,59 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,05 |
98,25 |
2,77 |
2,48 |
98,15 |
2,63 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,91 |
103,03 |
2,65 |
2,53 |
102,97 |
2,59 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,89 |
97,07 |
2,64 |
2,48 |
96,98 |
2,56 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,36 |
100,49 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
105,41 |
105,55 |
2,64 |
2,57 |
105,48 |
2,60 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,38 |
94,53 |
2,65 |
2,57 |
94,46 |
2,61 |
DS1015 |
PL0000103602 |
108,37 |
108,58 |
2,68 |
2,60 |
108,48 |
2,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
106,50 |
106,69 |
2,69 |
2,62 |
106,60 |
2,65 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,25 |
107,17 |
--- |
--- |
106,71 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
106,53 |
106,73 |
2,74 |
2,68 |
106,63 |
2,71 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,37 |
100,53 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
107,38 |
107,62 |
2,76 |
2,70 |
107,50 |
2,73 |
DS1017 |
PL0000104543 |
110,27 |
110,49 |
2,77 |
2,72 |
110,38 |
2,74 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,31 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
104,35 |
104,55 |
2,80 |
2,75 |
104,45 |
2,78 |
DS1019 |
PL0000105441 |
114,91 |
115,28 |
2,93 |
2,87 |
115,10 |
2,90 |
DS1020 |
PL0000106126 |
114,98 |
115,19 |
2,98 |
2,95 |
115,09 |
2,96 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,74 |
100,03 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
119,55 |
119,84 |
3,09 |
3,05 |
119,70 |
3,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
120,45 |
120,80 |
3,19 |
3,15 |
120,63 |
3,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,23 |
114,44 |
--- |
--- |
113,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
106,64 |
106,86 |
3,24 |
3,21 |
106,75 |
3,23 |
WS0429 |
PL0000105391 |
126,77 |
128,68 |
3,53 |
3,39 |
127,73 |
3,46 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
20 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/2 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
100 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
95 |
TOTAL |
215 |