2013-05-02 |
MARKET DATA |
No 84 (2118) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 595,00 |
1 771,22 |
113 |
560,00 |
595,64 |
3 |
2 155,00 |
2 366,85 |
116 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0713 |
PL0000106563 |
99,42 |
99,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,03 |
101,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,12 |
98,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,98 |
103,00 |
103,02 |
103,02 |
103,01 |
103,01 |
103,02 |
85 000 |
87,73 |
2 |
OK0714 |
PL0000107009 |
97,05 |
97,05 |
97,04 |
97,04 |
97,04 |
97,04 |
97,04 |
20 000 |
19,41 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
105,57 |
105,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,60 |
94,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
108,62 |
108,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
106,78 |
106,74 |
106,71 |
106,71 |
106,64 |
106,66 |
106,67 |
290 000 |
309,83 |
17 |
PS1016 |
PL0000106795 |
106,91 |
106,81 |
106,87 |
106,87 |
106,85 |
106,85 |
106,86 |
80 000 |
87,51 |
5 |
PS0417 |
PL0000107058 |
107,79 |
107,61 |
107,76 |
107,76 |
107,61 |
107,61 |
107,68 |
220 000 |
237,24 |
16 |
DS1017 |
PL0000104543 |
110,80 |
110,64 |
110,69 |
110,69 |
110,64 |
110,68 |
110,65 |
180 000 |
204,20 |
15 |
PS0418 |
PL0000107314 |
104,85 |
104,67 |
104,85 |
104,88 |
104,62 |
104,68 |
104,78 |
185 000 |
194,07 |
14 |
DS1019 |
PL0000105441 |
115,64 |
115,60 |
115,70 |
115,70 |
115,52 |
115,52 |
115,58 |
55 000 |
65,18 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
115,57 |
115,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
120,45 |
120,06 |
120,20 |
120,50 |
120,19 |
120,50 |
120,30 |
175 000 |
215,88 |
12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
121,50 |
121,17 |
121,29 |
121,29 |
121,20 |
121,20 |
121,26 |
70 000 |
87,37 |
6 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,50 |
107,18 |
107,25 |
107,66 |
107,25 |
107,66 |
107,43 |
150 000 |
164,34 |
13 |
WS0429 |
PL0000105391 |
128,87 |
128,40 |
128,80 |
129,01 |
128,80 |
129,01 |
128,89 |
45 000 |
58,09 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,00 |
122,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,80 |
107,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,09 |
113,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,39 |
100,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,45 |
100,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,38 |
100,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,76 |
99,84 |
99,84 |
99,85 |
99,84 |
99,85 |
99,84 |
40 000 |
40,39 |
3 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,80 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 595 000 |
1 771,22 |
113 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
29MAY13 |
PL0000004941 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28AUG13 |
PL0000004966 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,01 |
101,17 |
2,73 |
2,40 |
101,09 |
2,56 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,05 |
98,25 |
2,76 |
2,47 |
98,15 |
2,62 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,96 |
103,06 |
2,61 |
2,50 |
103,01 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,99 |
97,18 |
2,54 |
2,38 |
97,09 |
2,46 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,35 |
100,48 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
105,52 |
105,72 |
2,58 |
2,48 |
105,62 |
2,53 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,48 |
94,66 |
2,59 |
2,51 |
94,57 |
2,55 |
DS1015 |
PL0000103602 |
108,59 |
108,77 |
2,60 |
2,53 |
108,68 |
2,56 |
PS0416 |
PL0000106340 |
106,76 |
106,97 |
2,60 |
2,53 |
106,87 |
2,56 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,33 |
107,47 |
--- |
--- |
106,90 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
106,87 |
107,10 |
2,64 |
2,58 |
106,99 |
2,61 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,39 |
100,56 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
107,69 |
107,97 |
2,68 |
2,61 |
107,83 |
2,64 |
DS1017 |
PL0000104543 |
110,73 |
110,99 |
2,67 |
2,61 |
110,86 |
2,64 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,31 |
100,54 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
104,81 |
104,95 |
2,70 |
2,67 |
104,88 |
2,69 |
DS1019 |
PL0000105441 |
115,50 |
115,98 |
2,84 |
2,76 |
115,74 |
2,80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
115,46 |
115,79 |
2,91 |
2,87 |
115,63 |
2,89 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,62 |
99,90 |
--- |
--- |
99,76 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
120,06 |
120,46 |
3,02 |
2,98 |
120,26 |
3,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
121,27 |
121,52 |
3,10 |
3,07 |
121,40 |
3,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,42 |
115,22 |
--- |
--- |
114,32 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,13 |
107,52 |
3,18 |
3,14 |
107,33 |
3,16 |
WS0429 |
PL0000105391 |
128,29 |
128,98 |
3,42 |
3,37 |
128,64 |
3,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,01 |
101,16 |
2,73 |
2,42 |
101,09 |
2,56 |
OK0114 |
PL0000106712 |
98,07 |
98,25 |
2,73 |
2,47 |
98,16 |
2,60 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,93 |
103,07 |
2,64 |
2,49 |
103,00 |
2,57 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,96 |
97,10 |
2,57 |
2,45 |
97,03 |
2,51 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,35 |
100,47 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
105,50 |
105,62 |
2,59 |
2,53 |
105,56 |
2,56 |
OK0715 |
PL0000107405 |
94,47 |
94,61 |
2,60 |
2,53 |
94,54 |
2,57 |
DS1015 |
PL0000103602 |
108,49 |
108,65 |
2,64 |
2,58 |
108,57 |
2,61 |
PS0416 |
PL0000106340 |
106,63 |
106,80 |
2,64 |
2,59 |
106,72 |
2,61 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,74 |
107,46 |
--- |
--- |
107,10 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
106,71 |
106,90 |
2,69 |
2,64 |
106,81 |
2,66 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,39 |
100,55 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
107,58 |
107,83 |
2,71 |
2,64 |
107,71 |
2,67 |
DS1017 |
PL0000104543 |
110,59 |
110,86 |
2,70 |
2,64 |
110,73 |
2,67 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,32 |
100,53 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
104,67 |
104,89 |
2,73 |
2,68 |
104,78 |
2,71 |
DS1019 |
PL0000105441 |
115,53 |
115,89 |
2,83 |
2,78 |
115,71 |
2,81 |
DS1020 |
PL0000106126 |
115,44 |
115,80 |
2,91 |
2,87 |
115,62 |
2,89 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,65 |
99,97 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
120,23 |
120,56 |
3,00 |
2,96 |
120,40 |
2,98 |
WS0922 |
PL0000102646 |
121,31 |
121,76 |
3,09 |
3,04 |
121,54 |
3,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,64 |
114,53 |
--- |
--- |
114,09 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,35 |
107,79 |
3,16 |
3,11 |
107,57 |
3,14 |
WS0429 |
PL0000105391 |
128,52 |
129,13 |
3,40 |
3,36 |
128,83 |
3,38 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
4/6 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
220 |
PS1016 |
PL0000106795 |
4/6 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
20 |
OK0715 |
PL0000107405 |
4/11 |
7 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
320 |
TOTAL |
560 |