2013-03-22 |
MARKET DATA |
No 58 (2092) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 975,00 |
2 054,54 |
152 |
2 515,00 |
2 646,23 |
22 |
4 490,00 |
4 700,77 |
174 |
T-bonds EUR |
1,00 |
1,12 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
1,00 |
1,12 |
2 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,17 |
100,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,98 |
99,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,12 |
101,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,48 |
97,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,77 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
30 000 |
28,83 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,71 |
104,65 |
104,69 |
104,69 |
104,69 |
104,69 |
104,69 |
7 500 |
8,23 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
93,02 |
93,00 |
93,00 |
93,02 |
92,99 |
93,00 |
93,00 |
520 000 |
483,61 |
26 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,50 |
107,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
114,74 |
104,95 |
105,04 |
105,09 |
105,04 |
105,05 |
105,06 |
100 000 |
109,65 |
8 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,93 |
104,77 |
104,90 |
104,91 |
104,79 |
104,91 |
104,85 |
185 000 |
197,62 |
13 |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,41 |
105,13 |
105,40 |
105,42 |
105,30 |
105,42 |
105,38 |
130 000 |
142,67 |
11 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,94 |
107,80 |
107,93 |
108,12 |
107,93 |
108,12 |
108,00 |
60 000 |
66,11 |
6 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,63 |
101,45 |
101,45 |
101,66 |
101,45 |
101,66 |
101,57 |
322 500 |
338,68 |
30 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,56 |
111,09 |
111,55 |
111,55 |
111,55 |
111,55 |
111,55 |
10 000 |
11,38 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
111,37 |
110,07 |
110,35 |
111,37 |
110,35 |
110,55 |
110,66 |
160 000 |
180,55 |
15 |
DS1021 |
PL0000106670 |
114,30 |
113,64 |
113,90 |
114,19 |
113,90 |
114,19 |
114,03 |
30 000 |
34,93 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,70 |
114,30 |
114,60 |
114,65 |
114,27 |
114,65 |
114,52 |
45 000 |
52,84 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,80 |
100,37 |
100,40 |
100,85 |
100,40 |
100,85 |
100,55 |
195 000 |
199,33 |
18 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,79 |
108,98 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
15 000 |
18,64 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,93 |
104,80 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
45 000 |
61,21 |
4 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,03 |
108,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,27 |
100,30 |
100,27 |
100,27 |
100,27 |
100,27 |
100,27 |
5 000 |
5,05 |
1 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,19 |
100,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,13 |
100,11 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
100,13 |
45 000 |
45,36 |
3 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,14 |
99,15 |
99,15 |
99,16 |
99,12 |
99,12 |
99,14 |
70 000 |
69,86 |
4 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,35 |
98,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 975 000 |
2 054,54 |
152 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
104,87 |
104,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
108,30 |
108,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
110,30 |
110,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
121,75 |
122,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
116,30 |
116,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
114,67 |
115,00 |
114,60 |
114,60 |
114,60 |
114,60 |
114,60 |
500 |
0,57 |
1 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
117,07 |
117,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
109,40 |
109,70 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
500 |
0,55 |
1 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 000 |
1,12 |
2 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
29MAY13 |
PL0000004941 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28AUG13 |
PL0000004966 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,95 |
99,08 |
3,20 |
2,80 |
99,02 |
2,99 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,08 |
101,21 |
3,04 |
2,82 |
101,15 |
2,92 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,42 |
97,59 |
3,17 |
2,96 |
97,51 |
3,06 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,67 |
102,82 |
3,19 |
3,06 |
102,75 |
3,12 |
OK0714 |
PL0000107009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,21 |
100,34 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,24 |
105,17 |
--- |
--- |
104,71 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,13 |
100,31 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,99 |
100,19 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,03 |
99,27 |
--- |
--- |
99,15 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,01 |
109,02 |
--- |
--- |
108,52 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,95 |
99,07 |
3,20 |
2,83 |
99,01 |
3,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,07 |
101,21 |
3,06 |
2,82 |
101,14 |
2,94 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,42 |
97,58 |
3,17 |
2,97 |
97,50 |
3,07 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,73 |
102,86 |
3,14 |
3,02 |
102,80 |
3,07 |
OK0714 |
PL0000107009 |
96,08 |
96,24 |
3,05 |
2,92 |
96,16 |
2,98 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,22 |
100,34 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,64 |
104,78 |
3,16 |
3,09 |
104,71 |
3,13 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,42 |
107,57 |
3,20 |
3,14 |
107,50 |
3,17 |
PS0416 |
PL0000106340 |
105,01 |
105,17 |
3,26 |
3,21 |
105,09 |
3,23 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,62 |
105,23 |
--- |
--- |
104,93 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,80 |
104,95 |
3,30 |
3,26 |
104,88 |
3,28 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,13 |
100,30 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,30 |
105,46 |
3,34 |
3,29 |
105,38 |
3,32 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,89 |
108,09 |
3,36 |
3,31 |
107,99 |
3,33 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,02 |
100,18 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,55 |
101,71 |
3,41 |
3,38 |
101,63 |
3,39 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,35 |
111,61 |
3,53 |
3,49 |
111,48 |
3,51 |
DS1020 |
PL0000106126 |
110,26 |
110,61 |
3,67 |
3,62 |
110,44 |
3,64 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,06 |
99,27 |
--- |
--- |
99,17 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,93 |
114,21 |
3,81 |
3,77 |
114,07 |
3,79 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,42 |
114,71 |
3,90 |
3,86 |
114,57 |
3,88 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,29 |
109,20 |
--- |
--- |
108,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,52 |
100,88 |
3,93 |
3,89 |
100,70 |
3,91 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,64 |
119,31 |
4,14 |
4,08 |
118,98 |
4,11 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
125 |
OK0114 |
PL0000106712 |
3/4 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
60 |
OK0714 |
PL0000107009 |
3/4 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
2,900 |
3,050 |
2,998 |
290 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/4 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
10 |
OK0715 |
PL0000107405 |
3/4 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
185 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
3/4 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/3 |
3 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
15 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/3 |
3 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
185 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
0/3 |
3 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
5 |
PS0418 |
PL0000107314 |
4/11 |
7 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
110 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
4/11 |
7 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
40 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/11 |
8 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
95 |
OK0714 |
PL0000107009 |
3/11 |
8 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
100 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/11 |
8 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
125 |
TOTAL |
1 515 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
3/4 |
1 |
3,280 |
3,280 |
3,280 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |