2013-03-11 |
MARKET DATA |
No 49 (2083) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
395,00 |
418,25 |
30 |
2 395,00 |
2 519,56 |
18 |
2 790,00 |
2 937,81 |
48 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,23 |
100,23 |
100,23 |
100,23 |
100,23 |
100,23 |
100,23 |
22 500 |
23,59 |
2 |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,85 |
98,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,11 |
101,12 |
101,10 |
101,11 |
101,10 |
101,11 |
101,10 |
57 500 |
59,24 |
3 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,28 |
97,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,65 |
102,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,64 |
95,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,33 |
104,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
92,48 |
92,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,01 |
107,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,49 |
104,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,18 |
104,15 |
104,15 |
104,18 |
104,15 |
104,18 |
104,17 |
25 000 |
26,49 |
2 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,61 |
104,55 |
104,55 |
104,59 |
104,55 |
104,59 |
104,58 |
65 000 |
70,70 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,13 |
107,12 |
107,15 |
107,15 |
107,15 |
107,15 |
107,15 |
10 000 |
10,91 |
1 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,85 |
100,83 |
100,83 |
100,87 |
100,83 |
100,87 |
100,86 |
80 000 |
83,33 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,50 |
110,52 |
110,53 |
110,57 |
110,53 |
110,57 |
110,54 |
30 000 |
33,79 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,50 |
109,52 |
109,52 |
109,52 |
109,52 |
109,52 |
109,52 |
10 000 |
11,15 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,29 |
113,25 |
113,31 |
113,31 |
113,28 |
113,28 |
113,30 |
20 000 |
23,10 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,80 |
113,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,92 |
99,90 |
99,90 |
99,96 |
99,90 |
99,95 |
99,94 |
65 000 |
65,95 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,45 |
118,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
115,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,75 |
105,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,10 |
109,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,30 |
100,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,28 |
100,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,24 |
100,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,15 |
99,28 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
10 000 |
9,98 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,65 |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
395 000 |
418,25 |
30 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
107,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
120,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
115,40 |
116,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
108,20 |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27MAR13 |
PL0000006151 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29MAY13 |
PL0000004941 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28AUG13 |
PL0000004966 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,82 |
98,96 |
3,25 |
2,86 |
98,89 |
3,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,05 |
101,17 |
3,20 |
3,01 |
101,11 |
3,11 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,24 |
97,42 |
3,26 |
3,04 |
97,33 |
3,15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,60 |
102,71 |
3,33 |
3,23 |
102,66 |
3,28 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,62 |
95,79 |
3,33 |
3,20 |
95,71 |
3,26 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,25 |
100,38 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,26 |
104,43 |
3,38 |
3,30 |
104,35 |
3,33 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,92 |
107,07 |
3,43 |
3,37 |
107,00 |
3,40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,42 |
104,57 |
3,47 |
3,42 |
104,50 |
3,45 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,44 |
105,27 |
--- |
--- |
104,86 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,07 |
104,27 |
3,52 |
3,47 |
104,17 |
3,50 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,19 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,43 |
104,67 |
3,57 |
3,51 |
104,55 |
3,54 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,94 |
107,17 |
3,59 |
3,53 |
107,06 |
3,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,16 |
100,38 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,68 |
100,93 |
3,60 |
3,54 |
100,81 |
3,57 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,27 |
110,57 |
3,72 |
3,67 |
110,42 |
3,69 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,32 |
109,63 |
3,81 |
3,77 |
109,48 |
3,79 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,11 |
99,35 |
--- |
--- |
99,23 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,03 |
113,33 |
3,93 |
3,89 |
113,18 |
3,91 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,67 |
113,94 |
3,99 |
3,96 |
113,81 |
3,98 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,77 |
109,70 |
--- |
--- |
109,24 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,75 |
100,04 |
4,03 |
3,99 |
99,90 |
4,01 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,93 |
118,66 |
4,19 |
4,14 |
118,30 |
4,16 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,83 |
98,96 |
3,22 |
2,86 |
98,90 |
3,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,08 |
101,17 |
3,15 |
3,01 |
101,13 |
3,07 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,24 |
97,34 |
3,26 |
3,14 |
97,29 |
3,20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,63 |
102,72 |
3,31 |
3,22 |
102,68 |
3,26 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,62 |
95,79 |
3,33 |
3,20 |
95,71 |
3,26 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,27 |
100,38 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,31 |
104,42 |
3,35 |
3,30 |
104,37 |
3,32 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,98 |
107,06 |
3,41 |
3,38 |
107,02 |
3,39 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,46 |
104,60 |
3,46 |
3,41 |
104,53 |
3,44 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,51 |
105,28 |
--- |
--- |
104,90 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,15 |
104,28 |
3,50 |
3,46 |
104,22 |
3,48 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,21 |
100,37 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,57 |
104,70 |
3,53 |
3,50 |
104,64 |
3,52 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,09 |
107,28 |
3,55 |
3,51 |
107,19 |
3,53 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,20 |
100,39 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,82 |
100,99 |
3,57 |
3,53 |
100,91 |
3,55 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,43 |
110,70 |
3,69 |
3,65 |
110,57 |
3,67 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,37 |
109,65 |
3,80 |
3,76 |
109,51 |
3,78 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,11 |
99,35 |
--- |
--- |
99,23 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,23 |
113,40 |
3,91 |
3,88 |
113,32 |
3,89 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,71 |
113,94 |
3,99 |
3,96 |
113,83 |
3,97 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,75 |
109,65 |
--- |
--- |
109,20 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,75 |
100,01 |
4,03 |
3,99 |
99,88 |
4,01 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,21 |
118,69 |
4,17 |
4,13 |
118,45 |
4,15 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
130 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,970 |
2,970 |
2,970 |
170 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/2 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
30 |
OK0114 |
PL0000106712 |
1/8 |
7 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
10 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,100 |
3,070 |
325 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
15 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
45 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
360 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
1/8 |
7 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
TOTAL |
1 145 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
3,260 |
3,310 |
3,300 |
1 250 |
TOTAL |
1 250 |