2013-03-04 |
MARKET DATA |
No 44 (2078) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
240,00 |
284,49 |
20 |
2 035,00 |
2 124,45 |
16 |
2 275,00 |
2 408,95 |
36 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,23 |
100,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,66 |
98,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,04 |
101,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,07 |
97,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,53 |
102,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,43 |
95,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,10 |
104,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
92,10 |
92,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,74 |
106,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,29 |
104,30 |
104,25 |
104,25 |
104,23 |
104,23 |
104,24 |
30 000 |
32,57 |
2 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,85 |
103,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,28 |
104,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,85 |
106,88 |
106,90 |
106,91 |
106,90 |
106,91 |
106,90 |
55 000 |
59,84 |
4 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,60 |
100,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,20 |
110,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,25 |
109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,30 |
113,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,10 |
114,10 |
114,10 |
114,10 |
114,09 |
114,09 |
114,10 |
40 000 |
46,67 |
3 |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,25 |
100,25 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
10 000 |
10,17 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,73 |
119,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
115,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,55 |
105,75 |
105,55 |
105,55 |
105,55 |
105,55 |
105,55 |
15 000 |
20,46 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,35 |
109,20 |
109,20 |
109,35 |
109,20 |
109,35 |
109,30 |
90 000 |
114,78 |
9 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,24 |
100,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,16 |
100,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,14 |
100,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,11 |
99,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,56 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
240 000 |
284,49 |
20 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27MAR13 |
PL0000006151 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29MAY13 |
PL0000004941 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,62 |
98,80 |
3,62 |
3,14 |
98,71 |
3,38 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,00 |
101,12 |
3,33 |
3,15 |
101,06 |
3,24 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,01 |
97,16 |
3,46 |
3,28 |
97,09 |
3,37 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,50 |
102,62 |
3,46 |
3,35 |
102,56 |
3,41 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,41 |
95,55 |
3,45 |
3,34 |
95,48 |
3,39 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,18 |
100,29 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,06 |
104,19 |
3,49 |
3,43 |
104,13 |
3,46 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,68 |
106,87 |
3,54 |
3,47 |
106,78 |
3,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,18 |
104,37 |
3,56 |
3,50 |
104,28 |
3,53 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,24 |
106,24 |
--- |
--- |
105,74 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,82 |
103,98 |
3,60 |
3,56 |
103,90 |
3,58 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,10 |
100,34 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,21 |
104,38 |
3,63 |
3,59 |
104,30 |
3,61 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,77 |
106,94 |
3,63 |
3,59 |
106,86 |
3,61 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,05 |
100,32 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,53 |
100,70 |
3,63 |
3,59 |
100,62 |
3,61 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,12 |
110,44 |
3,74 |
3,69 |
110,28 |
3,72 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,15 |
109,44 |
3,84 |
3,80 |
109,30 |
3,82 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,97 |
99,35 |
--- |
--- |
99,16 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,15 |
113,45 |
3,92 |
3,88 |
113,30 |
3,90 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,93 |
114,29 |
3,96 |
3,92 |
114,11 |
3,94 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,68 |
109,79 |
--- |
--- |
109,24 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,07 |
100,36 |
3,99 |
3,95 |
100,22 |
3,97 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,63 |
119,30 |
4,14 |
4,09 |
118,97 |
4,11 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,64 |
98,79 |
3,57 |
3,17 |
98,72 |
3,36 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,02 |
101,14 |
3,30 |
3,11 |
101,08 |
3,21 |
OK0114 |
PL0000106712 |
97,02 |
97,17 |
3,45 |
3,27 |
97,10 |
3,35 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,51 |
102,62 |
3,45 |
3,35 |
102,57 |
3,40 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,41 |
95,55 |
3,45 |
3,34 |
95,48 |
3,39 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,19 |
100,29 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,06 |
104,17 |
3,49 |
3,44 |
104,12 |
3,46 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,69 |
106,87 |
3,54 |
3,47 |
106,78 |
3,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,17 |
104,34 |
3,56 |
3,51 |
104,26 |
3,53 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,31 |
105,99 |
--- |
--- |
105,65 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,82 |
103,99 |
3,60 |
3,55 |
103,91 |
3,58 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,11 |
100,29 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,24 |
104,39 |
3,62 |
3,58 |
104,32 |
3,60 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,75 |
106,96 |
3,63 |
3,59 |
106,86 |
3,61 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,08 |
100,27 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,49 |
100,69 |
3,64 |
3,60 |
100,59 |
3,62 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,16 |
110,45 |
3,74 |
3,69 |
110,31 |
3,71 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,14 |
109,44 |
3,84 |
3,80 |
109,29 |
3,82 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,05 |
99,30 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,19 |
113,42 |
3,91 |
3,89 |
113,31 |
3,90 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,89 |
114,19 |
3,97 |
3,93 |
114,04 |
3,95 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,99 |
109,80 |
--- |
--- |
109,40 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,09 |
100,36 |
3,99 |
3,95 |
100,23 |
3,97 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,56 |
119,20 |
4,15 |
4,10 |
118,88 |
4,12 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
3,520 |
3,520 |
3,520 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,470 |
3,470 |
3,470 |
10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,450 |
3,420 |
150 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,470 |
3,470 |
3,470 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,470 |
3,470 |
3,470 |
5 |
OK0114 |
PL0000106712 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
40 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,500 |
3,000 |
2,938 |
160 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,400 |
3,375 |
60 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
3,530 |
3,530 |
3,530 |
360 |
TOTAL |
885 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
950 |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
3,750 |
3,750 |
3,750 |
200 |
TOTAL |
1 150 |