2013-02-26 |
MARKET DATA |
No 40 (2074) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
890,00 |
980,77 |
77 |
835,00 |
904,88 |
14 |
1 725,00 |
1 885,65 |
91 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,21 |
100,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,60 |
98,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,99 |
101,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
96,97 |
97,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,55 |
102,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,45 |
95,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,23 |
104,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
92,16 |
92,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,91 |
106,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,41 |
104,39 |
104,37 |
104,37 |
104,32 |
104,32 |
104,34 |
75 000 |
81,43 |
5 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,15 |
104,02 |
104,07 |
104,07 |
104,07 |
104,07 |
104,07 |
40 000 |
42,28 |
4 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,55 |
104,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,13 |
107,01 |
107,20 |
107,20 |
107,08 |
107,08 |
107,12 |
30 000 |
32,68 |
2 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,68 |
100,53 |
100,73 |
100,73 |
100,53 |
100,54 |
100,58 |
45 000 |
46,69 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,52 |
110,36 |
110,24 |
110,24 |
110,24 |
110,24 |
110,24 |
10 000 |
11,21 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,50 |
109,31 |
109,55 |
109,56 |
109,55 |
109,56 |
109,56 |
20 000 |
22,27 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,40 |
113,23 |
113,50 |
113,50 |
113,09 |
113,30 |
113,29 |
190 000 |
219,02 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,15 |
113,95 |
114,20 |
114,22 |
114,05 |
114,16 |
114,12 |
205 000 |
239,05 |
18 |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,15 |
99,90 |
100,20 |
100,30 |
99,99 |
100,20 |
100,15 |
235 000 |
238,60 |
19 |
WS0429 |
PL0000105391 |
120,43 |
118,10 |
118,77 |
118,77 |
118,70 |
118,70 |
118,74 |
20 000 |
24,72 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,90 |
106,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,15 |
109,35 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
10 000 |
12,76 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,20 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,15 |
100,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,10 |
100,14 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
10 000 |
10,05 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,12 |
99,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,60 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
890 000 |
980,77 |
77 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
120,00 |
121,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27MAR13 |
PL0000006151 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29MAY13 |
PL0000004941 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,58 |
98,74 |
3,58 |
3,17 |
98,66 |
3,37 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,97 |
101,09 |
3,42 |
3,24 |
101,03 |
3,33 |
OK0114 |
PL0000106712 |
96,90 |
97,05 |
3,53 |
3,35 |
96,98 |
3,43 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,51 |
102,65 |
3,48 |
3,36 |
102,58 |
3,42 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,39 |
95,54 |
3,42 |
3,31 |
95,47 |
3,36 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,15 |
100,29 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,17 |
104,31 |
3,45 |
3,39 |
104,24 |
3,42 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,83 |
107,02 |
3,50 |
3,43 |
106,93 |
3,46 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,29 |
104,53 |
3,53 |
3,45 |
104,41 |
3,49 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,62 |
106,49 |
--- |
--- |
106,06 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,04 |
104,30 |
3,54 |
3,47 |
104,17 |
3,51 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,09 |
100,26 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,41 |
104,67 |
3,58 |
3,52 |
104,54 |
3,55 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,95 |
107,21 |
3,59 |
3,54 |
107,08 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,01 |
100,22 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,49 |
100,75 |
3,64 |
3,58 |
100,62 |
3,61 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,34 |
110,70 |
3,71 |
3,65 |
110,52 |
3,68 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,29 |
109,58 |
3,82 |
3,78 |
109,44 |
3,80 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,06 |
99,30 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,10 |
113,40 |
3,93 |
3,89 |
113,25 |
3,91 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,85 |
114,20 |
3,98 |
3,93 |
114,03 |
3,95 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,80 |
109,77 |
--- |
--- |
109,29 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,94 |
100,25 |
4,00 |
3,97 |
100,10 |
3,98 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,85 |
118,74 |
4,20 |
4,13 |
118,30 |
4,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,58 |
98,73 |
3,58 |
3,19 |
98,66 |
3,37 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,97 |
101,08 |
3,42 |
3,25 |
101,03 |
3,33 |
OK0114 |
PL0000106712 |
96,94 |
97,05 |
3,48 |
3,35 |
97,00 |
3,41 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,49 |
102,65 |
3,50 |
3,36 |
102,57 |
3,43 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,41 |
95,54 |
3,41 |
3,31 |
95,48 |
3,35 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,15 |
100,28 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,17 |
104,27 |
3,45 |
3,40 |
104,22 |
3,43 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,78 |
106,95 |
3,52 |
3,45 |
106,87 |
3,48 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,22 |
104,42 |
3,55 |
3,49 |
104,32 |
3,52 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,70 |
106,35 |
--- |
--- |
106,03 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,91 |
104,07 |
3,58 |
3,54 |
103,99 |
3,56 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,10 |
100,25 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,30 |
104,51 |
3,61 |
3,56 |
104,41 |
3,58 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,81 |
107,03 |
3,63 |
3,58 |
106,92 |
3,60 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,99 |
100,17 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,36 |
100,55 |
3,67 |
3,63 |
100,46 |
3,65 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,05 |
110,45 |
3,76 |
3,69 |
110,25 |
3,73 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,97 |
109,37 |
3,87 |
3,81 |
109,17 |
3,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,05 |
99,23 |
--- |
--- |
99,14 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,03 |
113,27 |
3,94 |
3,91 |
113,15 |
3,92 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,74 |
114,05 |
3,99 |
3,95 |
113,90 |
3,97 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,83 |
109,68 |
--- |
--- |
109,26 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,88 |
100,14 |
4,01 |
3,98 |
100,01 |
3,99 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,22 |
118,88 |
4,17 |
4,12 |
118,55 |
4,15 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0429 |
PL0000105391 |
0/1 |
1 |
3,430 |
3,430 |
3,430 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
60 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
25 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,570 |
3,531 |
90 |
OK0114 |
PL0000106712 |
1/2 |
1 |
3,450 |
3,450 |
3,450 |
35 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
3,600 |
3,600 |
3,600 |
140 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
150 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,570 |
3,532 |
55 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,550 |
3,550 |
3,550 |
20 |
DS1021 |
PL0000106670 |
2/9 |
7 |
3,450 |
3,500 |
3,475 |
240 |
TOTAL |
835 |