2013-02-19 |
MARKET DATA |
No 35 (2069) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
720,00 |
782,97 |
67 |
1 680,00 |
1 825,18 |
13 |
2 400,00 |
2 608,16 |
80 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,24 |
100,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,59 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,05 |
101,12 |
101,05 |
101,05 |
101,05 |
101,05 |
101,05 |
20 000 |
20,54 |
1 |
OK0114 |
PL0000106712 |
96,96 |
97,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,65 |
102,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,46 |
95,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,39 |
104,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
92,27 |
92,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,20 |
107,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,80 |
104,70 |
104,80 |
104,80 |
104,70 |
104,70 |
104,77 |
65 000 |
70,79 |
5 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,43 |
104,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,86 |
104,84 |
104,96 |
104,96 |
104,94 |
104,94 |
104,95 |
25 000 |
27,22 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,45 |
107,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,10 |
100,95 |
101,15 |
101,16 |
100,95 |
100,95 |
101,13 |
75 000 |
78,17 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,88 |
110,73 |
110,76 |
110,88 |
110,68 |
110,68 |
110,81 |
100 000 |
112,60 |
9 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,60 |
109,52 |
109,65 |
109,65 |
109,50 |
109,50 |
109,57 |
30 000 |
33,38 |
3 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,18 |
112,96 |
113,10 |
113,25 |
112,98 |
113,05 |
113,08 |
175 000 |
201,17 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,03 |
113,85 |
114,07 |
114,07 |
114,00 |
114,00 |
114,02 |
15 000 |
17,46 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
100,10 |
99,66 |
100,00 |
100,10 |
99,80 |
99,85 |
99,98 |
150 000 |
151,93 |
14 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,20 |
118,14 |
118,14 |
118,14 |
118,08 |
118,08 |
118,11 |
20 000 |
24,57 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
114,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
106,00 |
106,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,20 |
109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,17 |
100,21 |
100,21 |
100,21 |
100,21 |
100,21 |
100,21 |
10 000 |
10,05 |
1 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,16 |
100,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,05 |
99,95 |
100,05 |
100,10 |
100,05 |
100,10 |
100,06 |
30 000 |
30,11 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,92 |
99,06 |
99,06 |
99,06 |
99,06 |
99,06 |
99,06 |
5 000 |
4,97 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
98,55 |
98,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
720 000 |
782,97 |
67 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27FEB13 |
PL0000006144 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27MAR13 |
PL0000006151 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29MAY13 |
PL0000004941 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JUN13 |
PL0000004958 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,54 |
98,69 |
3,51 |
3,15 |
98,62 |
3,32 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,01 |
101,14 |
3,40 |
3,21 |
101,08 |
3,30 |
OK0114 |
PL0000106712 |
96,91 |
97,05 |
3,44 |
3,28 |
96,98 |
3,36 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,63 |
102,75 |
3,41 |
3,31 |
102,69 |
3,36 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,43 |
95,57 |
3,34 |
3,24 |
95,50 |
3,29 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,14 |
100,26 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,35 |
104,45 |
3,38 |
3,34 |
104,40 |
3,36 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,12 |
107,27 |
3,41 |
3,35 |
107,20 |
3,38 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,63 |
104,83 |
3,43 |
3,36 |
104,73 |
3,40 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,57 |
106,48 |
--- |
--- |
106,03 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,34 |
104,56 |
3,46 |
3,40 |
104,45 |
3,43 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,07 |
100,25 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,78 |
104,96 |
3,49 |
3,45 |
104,87 |
3,47 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,35 |
107,57 |
3,51 |
3,46 |
107,46 |
3,49 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,99 |
100,15 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,92 |
101,14 |
3,55 |
3,50 |
101,03 |
3,52 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,55 |
110,79 |
3,68 |
3,64 |
110,67 |
3,66 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,41 |
109,64 |
3,81 |
3,77 |
109,53 |
3,79 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,87 |
99,14 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,93 |
113,15 |
3,95 |
3,93 |
113,04 |
3,94 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,81 |
114,14 |
3,98 |
3,94 |
113,98 |
3,96 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,86 |
109,60 |
--- |
--- |
109,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,83 |
100,06 |
4,02 |
3,99 |
99,95 |
4,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,67 |
118,27 |
4,22 |
4,17 |
117,97 |
4,19 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0713 |
PL0000106563 |
98,52 |
98,67 |
3,56 |
3,19 |
98,60 |
3,37 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,01 |
101,13 |
3,40 |
3,23 |
101,07 |
3,32 |
OK0114 |
PL0000106712 |
96,89 |
97,03 |
3,47 |
3,31 |
96,96 |
3,39 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,59 |
102,72 |
3,45 |
3,33 |
102,66 |
3,39 |
OK0714 |
PL0000107009 |
95,39 |
95,53 |
3,37 |
3,27 |
95,46 |
3,32 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,13 |
100,24 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
104,28 |
104,41 |
3,42 |
3,35 |
104,35 |
3,38 |
DS1015 |
PL0000103602 |
107,04 |
107,22 |
3,44 |
3,37 |
107,13 |
3,40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,58 |
104,73 |
3,44 |
3,40 |
104,66 |
3,42 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,79 |
106,54 |
--- |
--- |
106,17 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,27 |
104,46 |
3,48 |
3,43 |
104,37 |
3,46 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,09 |
100,22 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,67 |
104,87 |
3,52 |
3,47 |
104,77 |
3,50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,22 |
107,44 |
3,54 |
3,49 |
107,33 |
3,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,94 |
100,16 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,86 |
101,01 |
3,56 |
3,53 |
100,94 |
3,54 |
DS1019 |
PL0000105441 |
110,62 |
110,80 |
3,67 |
3,64 |
110,71 |
3,66 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,30 |
109,58 |
3,82 |
3,78 |
109,44 |
3,80 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,87 |
99,12 |
--- |
--- |
99,00 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,89 |
113,04 |
3,96 |
3,94 |
112,97 |
3,95 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,71 |
113,93 |
3,99 |
3,97 |
113,82 |
3,98 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,74 |
109,59 |
--- |
--- |
109,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,60 |
99,89 |
4,04 |
4,01 |
99,75 |
4,03 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,75 |
118,34 |
4,21 |
4,16 |
118,05 |
4,19 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
3,470 |
3,470 |
3,470 |
210 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,570 |
3,570 |
3,570 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,570 |
3,570 |
3,570 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,570 |
3,570 |
3,570 |
30 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,500 |
3,473 |
195 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
55 |
TOTAL |
680 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
3,770 |
3,770 |
3,770 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |