««		October 2012			»»
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

2012-10-17

MARKET DATA

No 201 (1986)

MARKET SUMMARY
SECURITIES	Cash market trade			Repo market trade			Total market turnover
	Nominal trading value	Trading value	No of trades	Nominal trading value	Trading value	No of trades	Nominal trading value	Trading value	No of trades
	(PLN M)	(PLN M)	(pcs)	(PLN M)	(PLN M)	(pcs)	(PLN M)	(PLN M)	(pcs)
T-bonds	3 135,00	3 310,46	159	6 315,00	6 669,98	44	9 450,00	9 980,43	203
T-bills	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
TOTAL	3 135,00	3 310,46	159	6 315,00	6 669,98	44	9 450,00	9 980,43	203

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
Bond	ISIN	Best bid/offer		TRANSACTIONS - Prices					TURNOVER
		Buy	Sell	First	High	Low	Last	Average *)	Trading volume	Trading value	No of transactions
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(pcs)	(PLN M)	(pcs)
OK1012	PL0000106100	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	100 000	99,92	1
OK0113	PL0000106324	98,91	98,91	98,91	98,91	98,90	98,91	98,90	235 000	232,42	6
PS0413	PL0000105037	100,57	100,55	100,57	100,57	100,57	100,57	100,57	20 000	20,62	1
OK0713	PL0000106563	97,08	97,04	97,04	97,05	97,04	97,05	97,04	280 000	271,72	4
DS1013	PL0000102836	101,11	101,05	101,06	101,06	101,06	101,06	101,06	2 500	2,65	1
OK0114	PL0000106712	95,21	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
PS0414	PL0000105433	102,55	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
OK0714	PL0000107009	93,46	93,42	93,42	93,45	93,42	93,45	93,44	35 000	32,70	2
PS0415	PL0000105953	104,02	103,64	103,64	103,82	103,64	103,82	103,74	435 000	462,87	16
DS1015	PL0000103602	106,53	106,40	106,55	106,57	106,55	106,57	106,56	60 000	67,63	2
PS0416	PL0000106340	103,72	103,10	103,19	103,38	103,19	103,38	103,25	472 500	499,30	21
PS1016	PL0000106795	102,57	102,34	102,30	102,61	102,30	102,61	102,48	350 000	375,03	19
PS0417	PL0000107058	102,70	102,38	102,40	102,70	102,40	102,68	102,48	475 000	497,73	22
DS1017	PL0000104543	105,08	104,73	104,66	105,08	104,66	105,08	104,96	45 000	49,55	5
DS1019	PL0000105441	107,03	106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
DS1020	PL0000106126	105,61	104,42	105,40	105,40	105,40	105,40	105,40	20 000	22,11	2
DS1021	PL0000106670	108,75	108,05	108,30	108,70	108,30	108,45	108,44	195 000	222,48	18
WS0922	PL0000102646	109,34	108,75	108,70	109,40	108,70	109,10	109,15	315 000	345,12	29
WS0429	PL0000105391	111,00	110,40	110,40	111,10	110,30	111,10	110,56	85 000	96,35	9
WS0437	PL0000104857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
IZ0816	PL0000103529	107,33	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
IZ0823	PL0000105359	106,53	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	10 000	12,24	1
WZ0115	PL0000106480	100,28	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
WZ0117	PL0000106936	99,77	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
WZ0118	PL0000104717	99,57	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
WZ0121	PL0000106068	97,91	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
TOTAL									3 135 000	3 310,46	159

Weighted average by volume

CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
Bond	ISIN	Days to maturity	Best bid/offer		TRANSACTIONS - Prices						TURNOVER1
			Buy	Sell	First	High	Low	Last	Average *)		Trading volume	Trading value	No of transactions
			YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	Clearing price (PLN)	(pcs)	(PLN M)	(pcs)
28NOV12	PL0000006110	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19DEC12	PL0000006128	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30JAN13	PL0000006136	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
27FEB13	PL0000006144	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
27MAR13	PL0000006151	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
TOTAL											0	0,00	0

Weighted average by volume

FIXING - T-BONDS (10:05 AM)
Bond	ISIN	Buy	Sell	YTM Buy	YTM Sell	Fixing	YTM Fix
		(PLN)	(PLN)	(%)	(%)	(PLN)	(%)
OK0113	PL0000106324	98,88	98,96	4,22	3,91	98,92	4,07
PS0413	PL0000105037	100,49	100,58	4,17	4,00	100,54	4,08
OK0713	PL0000106563	96,95	97,06	4,12	3,96	97,01	4,03
DS1013	PL0000102836	101,00	101,08	3,97	3,89	101,04	3,93
OK0114	PL0000106712	95,16	95,27	3,99	3,89	95,22	3,94
PS0414	PL0000105433	102,48	102,60	4,01	3,93	102,54	3,97
OK0714	PL0000107009	93,31	93,44	4,00	3,92	93,38	3,96
WZ0115	PL0000106480	100,23	100,36	---	---	100,30	---
PS0415	PL0000105953	103,51	103,67	3,99	3,93	103,59	3,96
DS1015	PL0000103602	106,25	106,44	4,01	3,94	106,35	3,97
PS0416	PL0000106340	102,89	103,13	4,09	4,02	103,01	4,05
IZ0816	PL0000103529	104,69	105,35	---	---	105,02	---
PS1016	PL0000106795	102,26	102,42	4,12	4,08	102,34	4,10
WZ0117	PL0000106936	99,70	99,82	---	---	99,76	---
PS0417	PL0000107058	102,25	102,44	4,18	4,14	102,35	4,16
DS1017	PL0000104543	104,54	104,81	4,22	4,17	104,68	4,19
WZ0118	PL0000104717	99,44	99,62	---	---	99,53	---
DS1019	PL0000105441	106,49	106,83	4,40	4,35	106,66	4,38
DS1020	PL0000106126	104,77	105,24	4,52	4,46	105,01	4,49
WZ0121	PL0000106068	97,76	97,94	---	---	97,85	---
DS1021	PL0000106670	108,14	108,35	4,62	4,59	108,25	4,61
WS0922	PL0000102646	108,78	109,05	4,62	4,59	108,92	4,61
IZ0823	PL0000105359	105,87	106,88	---	---	106,38	---
WS0429	PL0000105391	110,08	110,56	4,84	4,80	110,32	4,82

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond	ISIN	Buy	Sell	YTM Buy	YTM Sell	Fixing	YTM Fix
		(PLN)	(PLN)	(%)	(%)	(PLN)	(%)
OK0113	PL0000106324	98,88	98,96	4,22	3,91	98,92	4,07
PS0413	PL0000105037	100,53	100,62	4,09	3,92	100,58	4,00
OK0713	PL0000106563	97,00	97,12	4,05	3,88	97,06	3,96
DS1013	PL0000102836	101,01	101,17	3,96	3,80	101,09	3,88
OK0114	PL0000106712	95,19	95,32	3,96	3,85	95,26	3,90
PS0414	PL0000105433	102,52	102,63	3,98	3,91	102,58	3,94
OK0714	PL0000107009	93,40	93,56	3,95	3,84	93,48	3,90
WZ0115	PL0000106480	100,25	100,46	---	---	100,36	---
PS0415	PL0000105953	103,65	103,85	3,94	3,85	103,75	3,89
DS1015	PL0000103602	106,48	106,65	3,93	3,87	106,57	3,90
PS0416	PL0000106340	103,26	103,42	3,98	3,93	103,34	3,95
IZ0816	PL0000103529	105,06	105,69	---	---	105,38	---
PS1016	PL0000106795	102,45	102,64	4,07	4,02	102,55	4,05
WZ0117	PL0000106936	99,73	99,86	---	---	99,80	---
PS0417	PL0000107058	102,51	102,70	4,12	4,08	102,61	4,10
DS1017	PL0000104543	104,85	105,16	4,16	4,09	105,01	4,12
WZ0118	PL0000104717	99,52	99,65	---	---	99,59	---
DS1019	PL0000105441	106,85	107,08	4,34	4,31	106,97	4,32
DS1020	PL0000106126	105,01	105,44	4,49	4,43	105,23	4,46
WZ0121	PL0000106068	97,80	97,95	---	---	97,88	---
DS1021	PL0000106670	108,29	108,50	4,60	4,58	108,40	4,59
WS0922	PL0000102646	108,89	109,17	4,61	4,58	109,03	4,59
IZ0823	PL0000105359	106,24	106,91	---	---	106,58	---
WS0429	PL0000105391	110,37	110,88	4,82	4,78	110,63	4,80

REPO MARKET
General Collateral (GC)
T-Bond	ISIN	Duration		Repo rate			Nominal trading value
		Name	Days	Low	High	Average	(PLN M)
				(%)	(%)	(%)
GCZ	G.C. Poland	0/1	1	4,730	4,730	4,730	2 000
TOTAL							2 000
Special Repo Trades
T-Bonds
T-Bond	ISIN	Duration		Repo rate			Nominal trading value
		Name	Days	Low	High	Average	(PLN M)
				(%)	(%)	(%)
WS0922	PL0000102646	0/1	1	4,000	4,000	4,000	70
WS0922	PL0000102646	1/2	1	3,900	4,050	4,000	160
DS1013	PL0000102836	1/2	1	4,650	4,690	4,667	470
DS1015	PL0000103602	0/1	1	4,660	4,660	4,660	70
DS1015	PL0000103602	1/2	1	4,660	4,660	4,660	30
DS1017	PL0000104543	0/1	1	4,660	4,660	4,660	110
DS1017	PL0000104543	1/2	1	4,670	4,710	4,681	280
PS0414	PL0000105433	0/1	1	4,650	4,650	4,650	45
PS0414	PL0000105433	1/2	1	4,650	4,660	4,654	295
DS1019	PL0000105441	0/1	1	4,700	4,700	4,700	45
DS1019	PL0000105441	1/2	1	4,670	4,710	4,690	920
PS0415	PL0000105953	0/1	1	4,570	4,570	4,570	30
PS0415	PL0000105953	1/2	1	4,710	4,710	4,710	300
DS1020	PL0000106126	0/1	1	4,660	4,660	4,660	20
DS1020	PL0000106126	1/2	1	4,660	4,710	4,701	85
OK0113	PL0000106324	1/2	1	4,650	4,670	4,666	225
DS1021	PL0000106670	0/1	1	4,660	4,660	4,660	140
DS1021	PL0000106670	1/2	1	4,660	4,700	4,675	225
OK0114	PL0000106712	1/2	1	4,650	4,650	4,650	120
PS1016	PL0000106795	1/2	1	4,650	4,650	4,650	50
OK0714	PL0000107009	0/1	1	4,600	4,600	4,600	75
OK0714	PL0000107009	1/2	1	4,600	4,600	4,600	10
PS0417	PL0000107058	0/1	1	4,570	4,570	4,570	10
PS0417	PL0000107058	1/2	1	4,600	4,600	4,600	200
WZ0118	PL0000104717	1/2	1	4,650	4,650	4,650	110
WZ0121	PL0000106068	1/2	1	4,600	4,600	4,600	210
PS0416	PL0000106340	2/9	7	4,700	4,700	4,700	10
TOTAL							4 315