Quotations

«« October 2012 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2012-10-12 MARKET DATA No 198 (1983)

MARKET SUMMARY
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(PLN M) (PLN M) (pcs) (PLN M) (PLN M) (pcs) (PLN M) (PLN M) (pcs)
T-bonds 1 602,50 1 688,02 106 4 500,00 4 666,60 48 6 102,50 6 354,62 154
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
TOTAL 1 602,50 1 688,02 106 4 500,00 4 666,60 48 6 102,50 6 354,62 154

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER
Buy Sell First High Low Last Average *) Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
OK1012 PL0000106100 99,88 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 98,85 98,84 98,85 98,85 98,85 98,85 98,85 5 000 4,94 1
PS0413 PL0000105037 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 165 000 170,05 2
OK0713 PL0000106563 96,92 96,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,97 101,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0114 PL0000106712 95,14 95,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 102,57 102,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0714 PL0000107009 93,29 93,29 93,30 93,31 93,28 93,28 93,30 90 000 83,97 4
PS0415 PL0000105953 103,62 103,59 103,59 103,59 103,57 103,58 103,58 145 000 154,00 7
DS1015 PL0000103602 106,29 106,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 103,03 103,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 102,41 102,40 102,41 102,48 102,35 102,48 102,40 45 000 48,17 4
PS0417 PL0000107058 102,58 102,51 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 20 000 20,97 2
DS1017 PL0000104543 105,05 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 107,16 107,03 107,30 107,33 107,30 107,33 107,31 30 000 33,80 2
DS1020 PL0000106126 105,70 105,50 105,65 105,68 105,25 105,25 105,57 40 000 44,27 4
DS1021 PL0000106670 108,90 108,45 108,95 108,95 108,50 108,50 108,74 245 000 280,15 24
WS0922 PL0000102646 109,45 109,29 109,40 109,45 109,00 109,00 109,34 145 000 159,06 12
WS0429 PL0000105391 111,18 110,70 111,00 111,18 110,50 110,50 110,77 110 000 124,86 12
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 105,90 106,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 106,70 106,65 106,65 106,65 106,35 106,35 106,51 25 000 30,60 3
WZ0115 PL0000106480 100,32 100,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,93 99,90 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 15 000 15,16 1
WZ0118 PL0000104717 99,56 99,48 99,48 99,67 99,48 99,67 99,49 32 500 32,71 2
WZ0121 PL0000106068 97,99 97,50 97,50 98,00 97,50 97,94 97,88 490 000 485,29 26
TOTAL 1 602 500 1 688,02 106

Weighted average by volume

CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
Bond ISIN Days to maturity Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average *) Trading volume Trading value No of transactions
YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) Clearing price (PLN) (pcs) (PLN M) (pcs)
28NOV12 PL0000006110 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19DEC12 PL0000006128 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30JAN13 PL0000006136 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27FEB13 PL0000006144 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27MAR13 PL0000006151 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

Weighted average by volume

FIXING - T-BONDS (10:05 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0113 PL0000106324 98,82 98,89 4,32 4,06 98,86 4,17
PS0413 PL0000105037 100,54 100,65 4,09 3,88 100,60 3,98
OK0713 PL0000106563 96,90 97,02 4,14 3,98 96,96 4,06
DS1013 PL0000102836 100,95 101,08 4,03 3,90 101,02 3,96
OK0114 PL0000106712 95,10 95,23 4,01 3,90 95,17 3,95
PS0414 PL0000105433 102,55 102,71 3,97 3,87 102,63 3,92
OK0714 PL0000107009 93,25 93,34 4,02 3,96 93,30 3,99
WZ0115 PL0000106480 100,29 100,49 --- --- 100,39 ---
PS0415 PL0000105953 103,53 103,74 3,99 3,90 103,64 3,94
DS1015 PL0000103602 106,21 106,38 4,03 3,97 106,30 3,99
PS0416 PL0000106340 102,98 103,23 4,06 3,99 103,11 4,02
IZ0816 PL0000103529 105,80 106,34 --- --- 106,07 ---
PS1016 PL0000106795 102,36 102,50 4,10 4,06 102,43 4,08
WZ0117 PL0000106936 99,89 100,03 --- --- 99,96 ---
PS0417 PL0000107058 102,53 102,68 4,12 4,08 102,61 4,10
DS1017 PL0000104543 104,95 105,25 4,14 4,07 105,10 4,10
WZ0118 PL0000104717 99,53 99,74 --- --- 99,64 ---
DS1019 PL0000105441 107,06 107,38 4,31 4,26 107,22 4,29
DS1020 PL0000106126 105,47 105,90 4,42 4,36 105,69 4,39
WZ0121 PL0000106068 97,82 98,06 --- --- 97,94 ---
DS1021 PL0000106670 108,81 109,01 4,54 4,51 108,91 4,52
WS0922 PL0000102646 109,35 109,68 4,56 4,52 109,52 4,54
IZ0823 PL0000105359 106,44 107,37 --- --- 106,91 ---
WS0429 PL0000105391 110,88 111,49 4,78 4,73 111,19 4,75

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0113 PL0000106324 98,83 98,89 4,28 4,06 98,86 4,17
PS0413 PL0000105037 100,50 100,58 4,17 4,02 100,54 4,09
OK0713 PL0000106563 96,87 96,99 4,18 4,02 96,93 4,10
DS1013 PL0000102836 100,95 101,06 4,03 3,92 101,01 3,97
OK0114 PL0000106712 95,10 95,20 4,01 3,93 95,15 3,97
PS0414 PL0000105433 102,53 102,63 3,99 3,92 102,58 3,95
OK0714 PL0000107009 93,25 93,36 4,02 3,95 93,31 3,98
WZ0115 PL0000106480 100,28 100,41 --- --- 100,35 ---
PS0415 PL0000105953 103,57 103,69 3,97 3,92 103,63 3,95
DS1015 PL0000103602 106,22 106,38 4,02 3,97 106,30 3,99
PS0416 PL0000106340 102,98 103,17 4,06 4,01 103,08 4,03
IZ0816 PL0000103529 105,73 106,31 --- --- 106,02 ---
PS1016 PL0000106795 102,29 102,46 4,12 4,07 102,38 4,09
WZ0117 PL0000106936 99,85 99,99 --- --- 99,92 ---
PS0417 PL0000107058 102,43 102,63 4,14 4,09 102,53 4,12
DS1017 PL0000104543 104,87 105,11 4,15 4,10 104,99 4,13
WZ0118 PL0000104717 99,53 99,74 --- --- 99,64 ---
DS1019 PL0000105441 106,98 107,28 4,32 4,28 107,13 4,30
DS1020 PL0000106126 105,42 105,75 4,43 4,38 105,59 4,40
WZ0121 PL0000106068 97,87 98,03 --- --- 97,95 ---
DS1021 PL0000106670 108,69 108,93 4,55 4,52 108,81 4,54
WS0922 PL0000102646 109,22 109,53 4,57 4,53 109,38 4,55
IZ0823 PL0000105359 106,45 106,99 --- --- 106,72 ---
WS0429 PL0000105391 110,77 111,31 4,79 4,74 111,04 4,76

REPO MARKET
General Collateral (GC)
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
0,000 0,000 0,000 0
TOTAL 0
Special Repo Trades
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
WS0922 PL0000102646 3/4 1 4,000 4,000 4,000 160
DS1013 PL0000102836 3/4 1 4,680 4,700 4,697 545
WS0429 PL0000105391 3/4 1 4,660 4,660 4,660 25
PS0414 PL0000105433 3/4 1 4,700 4,700 4,700 120
PS0415 PL0000105953 3/4 1 4,600 4,660 4,654 390
DS1020 PL0000106126 3/4 1 4,700 4,700 4,700 10
PS0416 PL0000106340 3/4 1 4,660 4,660 4,660 5
DS1021 PL0000106670 3/4 1 4,700 4,700 4,700 70
PS1016 PL0000106795 3/4 1 4,660 4,660 4,660 35
WZ0121 PL0000106068 3/4 1 4,660 4,660 4,660 60
WZ0115 PL0000106480 3/4 1 4,660 4,660 4,660 210
DS1015 PL0000103602 3/5 2 4,700 4,700 4,700 50
DS1017 PL0000104543 0/3 3 4,650 4,660 4,656 75
WS0429 PL0000105391 0/3 3 4,660 4,660 4,660 50
DS1019 PL0000105441 0/3 3 4,660 4,660 4,660 40
PS0415 PL0000105953 0/3 3 4,660 4,660 4,660 10
DS1020 PL0000106126 0/3 3 4,650 4,660 4,654 90
PS1016 PL0000106795 0/3 3 4,600 4,600 4,600 50
OK0714 PL0000107009 0/3 3 4,660 4,660 4,660 5
WS0922 PL0000102646 0/4 4 3,500 3,500 3,500 100
WS0922 PL0000102646 4/11 7 4,000 4,000 4,000 160
PS0415 PL0000105953 3/10 7 4,680 4,700 4,685 110
PS0415 PL0000105953 4/11 7 4,700 4,700 4,700 340
DS1021 PL0000106670 3/10 7 4,600 4,700 4,682 55
WZ0118 PL0000104717 3/10 7 4,680 4,680 4,680 20
WZ0115 PL0000106480 4/11 7 4,700 4,700 4,700 210
WZ0117 PL0000106936 3/10 7 4,600 4,600 4,600 5
TOTAL 3 000