2012-05-28 |
MARKET DATA |
No 101 (1886) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
295,00 |
300,46 |
18 |
585,00 |
614,76 |
14 |
880,00 |
915,22 |
32 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
295,00 |
300,46 |
18 |
585,00 |
614,76 |
14 |
880,00 |
915,22 |
32 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0712 |
PL0000105912 |
99,26 |
99,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
98,10 |
98,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
96,99 |
97,00 |
97,02 |
97,02 |
96,99 |
96,99 |
97,01 |
80 000 |
77,61 |
2 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,37 |
100,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
94,76 |
94,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,23 |
100,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
92,55 |
92,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,71 |
101,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
90,39 |
90,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,87 |
101,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,36 |
104,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
100,27 |
100,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
99,20 |
99,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
98,85 |
98,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,88 |
100,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
101,63 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
99,45 |
99,42 |
99,45 |
99,46 |
99,42 |
99,46 |
99,45 |
105 000 |
107,71 |
6 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,42 |
102,38 |
102,38 |
102,45 |
102,38 |
102,45 |
102,41 |
55 000 |
58,21 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,43 |
102,40 |
102,40 |
102,42 |
102,40 |
102,42 |
102,41 |
35 000 |
37,22 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
101,31 |
101,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,00 |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,00 |
103,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
99,23 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,10 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,42 |
99,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,86 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,85 |
96,93 |
96,85 |
96,85 |
96,83 |
96,83 |
96,85 |
20 000 |
19,72 |
2 |
TOTAL |
295 000 |
300,46 |
18 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
29AUG12 |
PL0000006086 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28NOV12 |
PL0000006110 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19DEC12 |
PL0000006128 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30JAN13 |
PL0000006136 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27FEB13 |
PL0000006144 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27MAR13 |
PL0000006151 |
301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK1012 |
PL0000106100 |
98,06 |
98,15 |
4,89 |
4,66 |
98,11 |
4,76 |
OK0113 |
PL0000106324 |
96,93 |
97,04 |
4,82 |
4,64 |
96,99 |
4,72 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,33 |
100,49 |
4,85 |
4,66 |
100,41 |
4,75 |
OK0713 |
PL0000106563 |
94,70 |
94,89 |
4,83 |
4,65 |
94,80 |
4,74 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,19 |
100,37 |
4,83 |
4,70 |
100,28 |
4,76 |
OK0114 |
PL0000106712 |
92,51 |
92,64 |
4,81 |
4,72 |
92,58 |
4,76 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,68 |
101,83 |
4,80 |
4,72 |
101,76 |
4,76 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,06 |
100,17 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,75 |
101,97 |
4,84 |
4,75 |
101,86 |
4,79 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,28 |
104,52 |
4,84 |
4,77 |
104,40 |
4,80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
100,19 |
100,44 |
4,94 |
4,87 |
100,32 |
4,90 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,71 |
103,34 |
--- |
--- |
103,03 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
99,10 |
99,34 |
4,97 |
4,91 |
99,22 |
4,94 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,35 |
99,59 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
98,73 |
99,06 |
5,04 |
4,97 |
98,90 |
5,00 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,79 |
101,09 |
5,07 |
5,00 |
100,94 |
5,04 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,79 |
99,03 |
--- |
--- |
98,91 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
101,52 |
101,85 |
5,24 |
5,18 |
101,69 |
5,21 |
DS1020 |
PL0000106126 |
99,29 |
99,63 |
5,35 |
5,30 |
99,46 |
5,32 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,76 |
97,01 |
--- |
--- |
96,89 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,20 |
102,50 |
5,44 |
5,40 |
102,35 |
5,42 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,26 |
102,60 |
5,45 |
5,41 |
102,43 |
5,43 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
98,96 |
99,70 |
--- |
--- |
99,33 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
101,14 |
101,65 |
5,64 |
5,59 |
101,40 |
5,61 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK1012 |
PL0000106100 |
98,08 |
98,15 |
4,84 |
4,66 |
98,12 |
4,74 |
OK0113 |
PL0000106324 |
96,97 |
97,02 |
4,75 |
4,67 |
97,00 |
4,70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,34 |
100,46 |
4,83 |
4,70 |
100,40 |
4,77 |
OK0713 |
PL0000106563 |
94,74 |
94,88 |
4,80 |
4,66 |
94,81 |
4,73 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,21 |
100,36 |
4,82 |
4,70 |
100,29 |
4,76 |
OK0114 |
PL0000106712 |
92,52 |
92,62 |
4,80 |
4,73 |
92,57 |
4,77 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,69 |
101,84 |
4,79 |
4,71 |
101,77 |
4,75 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,06 |
100,17 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,77 |
101,91 |
4,83 |
4,78 |
101,84 |
4,80 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,28 |
104,45 |
4,84 |
4,79 |
104,37 |
4,81 |
PS0416 |
PL0000106340 |
100,19 |
100,35 |
4,94 |
4,89 |
100,27 |
4,92 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,93 |
103,22 |
--- |
--- |
103,08 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
99,10 |
99,26 |
4,97 |
4,93 |
99,18 |
4,95 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,36 |
99,59 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
98,80 |
98,97 |
5,03 |
4,99 |
98,89 |
5,01 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,78 |
101,02 |
5,07 |
5,02 |
100,90 |
5,05 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,78 |
99,03 |
--- |
--- |
98,91 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
101,52 |
101,79 |
5,24 |
5,19 |
101,66 |
5,22 |
DS1020 |
PL0000106126 |
99,29 |
99,47 |
5,35 |
5,32 |
99,38 |
5,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,77 |
96,98 |
--- |
--- |
96,88 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,30 |
102,46 |
5,42 |
5,40 |
102,38 |
5,41 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,28 |
102,49 |
5,45 |
5,42 |
102,39 |
5,43 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
99,05 |
99,63 |
--- |
--- |
99,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
101,18 |
101,51 |
5,64 |
5,60 |
101,35 |
5,62 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,450 |
4,450 |
4,450 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
100 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
4,450 |
4,590 |
4,512 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/2 |
1 |
4,450 |
4,480 |
4,465 |
180 |
OK0114 |
PL0000106712 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
5 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/2 |
2 |
4,450 |
4,450 |
4,450 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
110 |
TOTAL |
585 |