Quotations

«« January 2012 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2012-01-09 MARKET DATA No 5 (1790)

MARKET SUMMARY
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(PLN M) (PLN M) (pcs) (PLN M) (PLN M) (pcs) (PLN M) (PLN M) (pcs)
T-bonds 847,50 823,59 45 2 350,00 2 356,76 34 3 197,50 3 180,35 79
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
TOTAL 847,50 823,59 45 2 350,00 2 356,76 34 3 197,50 3 180,35 79

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER
Buy Sell First High Low Last Average *) Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
OK0112 PL0000105730 99,84 99,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,13 100,16 100,13 100,13 100,13 100,13 100,13 2 500 2,59 1
OK0712 PL0000105912 97,72 97,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 96,56 96,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 95,46 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 100,73 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0713 PL0000106563 93,19 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,40 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0114 PL0000106712 90,91 90,91 90,92 90,93 90,92 90,93 90,93 325 000 295,52 10
PS0414 PL0000105433 101,87 101,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 101,42 101,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 103,82 103,84 103,87 103,89 103,87 103,89 103,88 35 000 36,83 3
PS0416 PL0000106340 99,08 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 97,52 97,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1017 PL0000104543 98,90 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 98,70 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 95,95 95,95 96,04 96,10 96,04 96,10 96,08 70 000 68,04 5
DS1021 PL0000106670 98,83 98,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 98,82 98,60 98,64 98,75 98,64 98,75 98,68 110 000 110,45 9
WS0429 PL0000105391 96,42 96,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 82,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,00 102,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 97,02 97,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,48 99,46 99,46 99,50 99,46 99,50 99,49 305 000 310,16 17
WZ0118 PL0000104717 98,08 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 96,15 96,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
TOTAL 847 500 823,59 45

Weighted average by volume

CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
Bond ISIN Days to maturity Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average *) Trading volume Trading value No of transactions
YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) Clearing price (PLN) (pcs) (PLN M) (pcs)
01FEB12 PL0000006029 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAY12 PL0000006052 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

Weighted average by volume

FIXING - T-BONDS (10:05 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
PS0412 PL0000104659 100,12 100,17 4,19 4,02 100,15 4,08
OK0712 PL0000105912 97,71 97,77 4,38 4,26 97,74 4,32
OK1012 PL0000106100 96,53 96,61 4,57 4,46 96,57 4,51
OK0113 PL0000106324 95,44 95,54 4,59 4,48 95,49 4,53
PS0413 PL0000105037 100,71 100,87 4,65 4,52 100,79 4,58
OK0713 PL0000106563 93,18 93,34 4,70 4,59 93,26 4,64
DS1013 PL0000102836 100,36 100,53 4,77 4,67 100,45 4,71
OK0114 PL0000106712 90,88 90,94 4,80 4,76 90,91 4,78
PS0414 PL0000105433 101,84 102,00 4,87 4,79 101,92 4,83
WZ0115 PL0000106480 99,41 99,50 --- --- 99,46 ---
PS0415 PL0000105953 101,39 101,50 5,02 4,98 101,45 5,00
DS1015 PL0000103602 103,72 103,93 5,13 5,07 103,83 5,10
PS0416 PL0000106340 99,03 99,27 5,25 5,18 99,15 5,22
IZ0816 PL0000103529 101,95 102,32 --- --- 102,14 ---
PS1016 PL0000106795 97,46 97,68 5,36 5,30 97,57 5,33
DS1017 PL0000104543 98,87 99,13 5,47 5,42 99,00 5,45
WZ0118 PL0000104717 98,02 98,36 --- --- 98,19 ---
DS1019 PL0000105441 98,67 98,97 5,71 5,66 98,82 5,68
DS1020 PL0000106126 95,86 96,24 5,86 5,80 96,05 5,83
WZ0121 PL0000106068 96,08 96,36 --- --- 96,22 ---
DS1021 PL0000106670 98,77 99,20 5,91 5,85 98,99 5,88
WS0922 PL0000102646 98,60 98,87 5,92 5,89 98,74 5,90
IZ0823 PL0000105359 96,91 97,47 --- --- 97,19 ---
WS0429 PL0000105391 96,33 96,97 6,09 6,03 96,65 6,06

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
PS0412 PL0000104659 100,12 100,17 4,19 4,02 100,15 4,08
OK0712 PL0000105912 97,71 97,77 4,38 4,26 97,74 4,32
OK1012 PL0000106100 96,55 96,60 4,54 4,47 96,58 4,50
OK0113 PL0000106324 95,44 95,52 4,59 4,50 95,48 4,54
PS0413 PL0000105037 100,72 100,88 4,64 4,51 100,80 4,57
OK0713 PL0000106563 93,17 93,33 4,71 4,59 93,25 4,65
DS1013 PL0000102836 100,38 100,47 4,76 4,70 100,43 4,73
OK0114 PL0000106712 90,90 90,95 4,79 4,76 90,93 4,77
PS0414 PL0000105433 101,85 101,97 4,86 4,81 101,91 4,83
WZ0115 PL0000106480 99,45 99,53 --- --- 99,49 ---
PS0415 PL0000105953 101,35 101,48 5,03 4,99 101,42 5,01
DS1015 PL0000103602 103,75 103,97 5,12 5,06 103,86 5,09
PS0416 PL0000106340 99,05 99,32 5,24 5,17 99,19 5,20
IZ0816 PL0000103529 101,95 102,32 --- --- 102,14 ---
PS1016 PL0000106795 97,44 97,63 5,36 5,31 97,54 5,34
DS1017 PL0000104543 98,81 99,03 5,49 5,44 98,92 5,46
WZ0118 PL0000104717 98,02 98,36 --- --- 98,19 ---
DS1019 PL0000105441 98,62 98,96 5,72 5,66 98,79 5,69
DS1020 PL0000106126 95,90 96,17 5,85 5,81 96,04 5,83
WZ0121 PL0000106068 96,09 96,36 --- --- 96,23 ---
DS1021 PL0000106670 98,68 99,04 5,92 5,87 98,86 5,90
WS0922 PL0000102646 98,56 98,89 5,93 5,88 98,73 5,90
IZ0823 PL0000105359 96,91 97,47 --- --- 97,19 ---
WS0429 PL0000105391 96,33 96,96 6,09 6,03 96,65 6,06

REPO MARKET
General Collateral (GC)
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 4,300 4,300 4,300 500
TOTAL 500
Special Repo Trades
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1013 PL0000102836 0/1 1 4,100 4,100 4,100 25
DS1013 PL0000102836 1/2 1 3,950 4,150 4,117 30
DS1015 PL0000103602 0/1 1 3,950 3,950 3,950 10
DS1017 PL0000104543 0/1 1 4,050 4,100 4,091 55
DS1017 PL0000104543 1/2 1 4,150 4,150 4,150 25
PS0413 PL0000105037 0/1 1 4,050 4,050 4,050 10
PS0413 PL0000105037 1/2 1 4,150 4,150 4,150 25
PS0415 PL0000105953 1/2 1 4,150 4,150 4,150 120
PS0415 PL0000105953 0/1 1 4,100 4,100 4,100 120
OK1012 PL0000106100 1/2 1 4,100 4,100 4,100 40
DS1020 PL0000106126 0/1 1 4,110 4,110 4,110 30
DS1020 PL0000106126 1/2 1 4,140 4,150 4,141 500
OK0113 PL0000106324 1/2 1 4,150 4,150 4,150 165
PS0416 PL0000106340 0/1 1 4,000 4,100 4,067 30
PS0416 PL0000106340 1/2 1 4,150 4,150 4,150 90
OK0713 PL0000106563 0/1 1 4,000 4,000 4,000 20
OK0713 PL0000106563 1/2 1 4,100 4,100 4,100 25
DS1021 PL0000106670 0/1 1 4,100 4,100 4,100 75
DS1021 PL0000106670 1/2 1 4,140 4,140 4,140 35
PS1016 PL0000106795 1/2 1 4,000 4,150 4,094 40
PS0412 PL0000104659 1/3 2 4,100 4,100 4,100 200
DS1015 PL0000103602 2/9 7 4,200 4,200 4,200 100
DS1019 PL0000105441 1/8 7 4,200 4,200 4,200 40
PS0415 PL0000105953 0/7 7 4,250 4,250 4,250 40
TOTAL 1 850