««		October 2011			»»
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31

2011-10-05

MARKET DATA

No 192 (1726)

MARKET SUMMARY
SECURITIES	Cash market trade			Repo market trade			Total market turnover
	Nominal trading value	Trading value	No of trades	Nominal trading value	Trading value	No of trades	Nominal trading value	Trading value	No of trades
	(PLN M)	(PLN M)	(pcs)	(PLN M)	(PLN M)	(pcs)	(PLN M)	(PLN M)	(pcs)
T-bonds	2 110,00	2 181,28	178	2 895,00	3 013,09	26	5 005,00	5 194,37	204
T-bills	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
TOTAL	2 110,00	2 181,28	178	2 895,00	3 013,09	26	5 005,00	5 194,37	204

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
Bond	ISIN	Best bid/offer		TRANSACTIONS - Prices					TURNOVER
		Buy	Sell	First	High	Low	Last	Average *)	Trading volume	Trading value	No of transactions
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(pcs)	(PLN M)	(pcs)
OK0112	PL0000105730	98,72	98,72	98,72	98,73	98,72	98,73	98,73	50 000	49,36	2
PS0412	PL0000104659	100,13	100,13	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	10 000	10,23	1
OK0712	PL0000105912	96,56	96,56	96,56	96,57	96,56	96,57	96,57	60 000	57,94	2
OK1012	PL0000106100	95,55	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
OK0113	PL0000106324	94,44	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
PS0413	PL0000105037	101,19	101,17	101,17	101,21	101,17	101,21	101,19	95 000	98,38	4
OK0713	PL0000106563	92,49	92,46	92,46	92,50	92,46	92,50	92,48	55 000	50,86	3
DS1013	PL0000102836	100,95	100,84	100,84	100,95	100,84	100,87	100,90	250 000	264,17	16
OK0114	PL0000106712	90,14	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
PS0414	PL0000105433	102,55	102,32	102,32	102,55	102,32	102,45	102,38	115 000	120,72	8
PS0415	PL0000105953	101,73	101,60	101,61	101,80	101,60	101,80	101,67	215 000	223,91	17
DS1015	PL0000103602	104,17	103,94	103,94	104,17	103,94	104,17	103,97	160 000	175,89	12
PS0416	PL0000106340	99,15	98,81	98,87	99,26	98,80	99,26	99,02	185 000	187,36	17
DS1017	PL0000104543	98,72	98,40	98,39	98,71	98,35	98,71	98,55	240 000	248,49	22
DS1019	PL0000105441	98,50	98,04	98,12	98,27	98,12	98,27	98,18	125 000	129,26	13
DS1020	PL0000106126	96,07	95,55	95,55	96,08	95,50	96,08	95,76	235 000	236,75	27
DS1021	PL0000106670	99,05	98,75	98,70	99,18	98,65	99,05	98,94	160 000	167,05	16
WS0922	PL0000102646	99,05	98,74	98,75	99,05	98,75	99,05	98,83	65 000	64,38	7
WS0429	PL0000105391	97,60	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
WS0437	PL0000104857	86,57	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
DZ1111	PL0000103222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
IZ0816	PL0000103529	101,25	101,25	101,30	101,30	101,20	101,20	101,27	30 000	37,15	4
IZ0823	PL0000105359	95,50	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
WZ0115	PL0000106480	99,68	99,60	98,70	99,67	98,70	99,67	98,89	12 500	12,48	2
WZ0118	PL0000104717	98,20	98,10	98,10	98,20	98,10	98,20	98,16	37 500	37,17	4
WZ0121	PL0000106068	96,25	96,35	96,35	96,35	96,35	96,35	96,35	10 000	9,73	1
TOTAL									2 110 000	2 181,28	178

Weighted average by volume

CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
Bond	ISIN	Days to maturity	Best bid/offer		TRANSACTIONS - Prices						TURNOVER1
			Buy	Sell	First	High	Low	Last	Average *)		Trading volume	Trading value	No of transactions
			YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	YTM (%)	Clearing price (PLN)	(pcs)	(PLN M)	(pcs)
19OCT11	PL0000005914	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26OCT11	PL0000005922	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
01FEB12	PL0000006029	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29FEB12	PL0000006037	145	4,50	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28MAR12	PL0000006045	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30MAY12	PL0000006052	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
TOTAL											0	0,00	0

Weighted average by volume

FIXING - T-BONDS (10:05 AM)
Bond	ISIN	Buy	Sell	YTM Buy	YTM Sell	Fixing	YTM Fix
		(PLN)	(PLN)	(%)	(%)	(PLN)	(%)
PS0412	PL0000104659	100,09	100,15	4,49	4,38	100,12	4,43
OK0712	PL0000105912	96,53	96,60	4,51	4,41	96,57	4,45
OK1012	PL0000106100	95,51	95,58	4,46	4,39	95,55	4,42
OK0113	PL0000106324	94,41	94,49	4,51	4,44	94,45	4,48
PS0413	PL0000105037	101,12	101,20	4,46	4,41	101,16	4,43
OK0713	PL0000106563	92,39	92,49	4,50	4,43	92,44	4,46
DS1013	PL0000102836	100,78	100,88	4,58	4,53	100,83	4,56
PS0414	PL0000105433	102,26	102,35	4,77	4,73	102,31	4,75
WZ0115	PL0000106480	99,41	99,80	---	---	99,61	---
PS0415	PL0000105953	101,50	101,69	5,02	4,96	101,60	4,98
DS1015	PL0000103602	103,87	104,05	5,16	5,11	103,96	5,14
PS0416	PL0000106340	98,71	98,86	5,31	5,28	98,79	5,29
IZ0816	PL0000103529	100,80	101,60	---	---	101,20	---
DS1017	PL0000104543	98,20	98,47	5,60	5,55	98,34	5,57
WZ0118	PL0000104717	97,75	98,54	---	---	98,15	---
DS1019	PL0000105441	97,77	98,08	5,85	5,80	97,93	5,82
DS1020	PL0000106126	95,43	95,63	5,91	5,88	95,53	5,90
WZ0121	PL0000106068	96,01	96,55	---	---	96,28	---
DS1021	PL0000106670	98,59	98,79	5,93	5,91	98,69	5,92
WS0922	PL0000102646	98,52	98,82	5,93	5,89	98,67	5,91
IZ0823	PL0000105359	95,23	97,32	---	---	96,28	---
WS0429	PL0000105391	96,92	97,67	6,03	5,96	97,30	5,99

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond	ISIN	Buy	Sell	YTM Buy	YTM Sell	Fixing	YTM Fix
		(PLN)	(PLN)	(%)	(%)	(PLN)	(%)
PS0412	PL0000104659	100,12	100,16	4,43	4,36	100,14	4,40
OK0712	PL0000105912	96,54	96,60	4,49	4,41	96,57	4,45
OK1012	PL0000106100	95,52	95,62	4,45	4,35	95,57	4,40
OK0113	PL0000106324	94,41	94,52	4,51	4,42	94,47	4,46
PS0413	PL0000105037	101,13	101,24	4,45	4,38	101,19	4,41
OK0713	PL0000106563	92,45	92,64	4,46	4,34	92,55	4,40
DS1013	PL0000102836	100,85	100,95	4,55	4,49	100,90	4,52
PS0414	PL0000105433	102,33	102,56	4,74	4,65	102,45	4,69
WZ0115	PL0000106480	99,44	99,75	---	---	99,60	---
PS0415	PL0000105953	101,63	101,84	4,97	4,91	101,74	4,94
DS1015	PL0000103602	103,95	104,28	5,14	5,05	104,12	5,09
PS0416	PL0000106340	99,07	99,22	5,22	5,18	99,15	5,20
IZ0816	PL0000103529	100,72	101,65	---	---	101,19	---
DS1017	PL0000104543	98,51	98,77	5,54	5,49	98,64	5,51
WZ0118	PL0000104717	97,87	98,50	---	---	98,19	---
DS1019	PL0000105441	98,20	98,64	5,78	5,71	98,42	5,75
DS1020	PL0000106126	95,86	96,20	5,85	5,80	96,03	5,82
WZ0121	PL0000106068	95,97	96,71	---	---	96,34	---
DS1021	PL0000106670	98,93	99,25	5,89	5,84	99,09	5,87
WS0922	PL0000102646	98,91	99,35	5,88	5,83	99,13	5,85
IZ0823	PL0000105359	95,01	96,61	---	---	95,81	---
WS0429	PL0000105391	97,29	98,19	6,00	5,91	97,74	5,95

REPO MARKET
General Collateral (GC)
T-Bond	ISIN	Duration		Repo rate			Nominal trading value
		Name	Days	Low	High	Average	(PLN M)
				(%)	(%)	(%)
GCZ	G.C. Poland	0/1	1	4,210	4,230	4,221	1 070
TOTAL							1 070
Special Repo Trades
T-Bonds
T-Bond	ISIN	Duration		Repo rate			Nominal trading value
		Name	Days	Low	High	Average	(PLN M)
				(%)	(%)	(%)
WS0922	PL0000102646	0/1	1	4,100	4,200	4,119	130
WS0922	PL0000102646	1/2	1	4,150	4,300	4,173	120
DS1013	PL0000102836	0/1	1	4,000	4,000	4,000	15
DS1013	PL0000102836	1/2	1	4,250	4,250	4,250	360
DS1015	PL0000103602	1/2	1	4,250	4,250	4,250	390
DS1017	PL0000104543	1/2	1	4,250	4,250	4,250	180
PS0413	PL0000105037	0/1	1	4,000	4,000	4,000	5
PS0413	PL0000105037	1/2	1	4,250	4,250	4,250	120
DS1020	PL0000106126	0/1	1	4,200	4,200	4,200	120
DS1020	PL0000106126	1/2	1	4,300	4,300	4,300	20
OK0113	PL0000106324	1/2	1	4,250	4,250	4,250	115
OK0112	PL0000105730	1/8	7	4,300	4,300	4,300	60
PS0415	PL0000105953	1/8	7	4,350	4,350	4,350	190
TOTAL							1 825