2011-09-05 |
MARKET DATA |
No 170 (1704) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
675,00 |
707,85 |
69 |
2 015,00 |
2 107,15 |
24 |
2 690,00 |
2 815,00 |
93 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
675,00 |
707,85 |
69 |
2 015,00 |
2 107,15 |
24 |
2 690,00 |
2 815,00 |
93 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
98,34 |
98,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,12 |
100,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,18 |
96,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,22 |
95,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,15 |
94,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,25 |
101,30 |
101,31 |
101,31 |
101,31 |
101,31 |
101,31 |
10 000 |
10,32 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,20 |
92,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,08 |
101,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
90,06 |
90,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,72 |
102,70 |
102,68 |
102,74 |
102,68 |
102,74 |
102,71 |
40 000 |
41,93 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,40 |
102,39 |
102,43 |
102,43 |
102,43 |
102,43 |
102,43 |
50 000 |
52,23 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,20 |
105,20 |
105,25 |
105,31 |
105,25 |
105,31 |
105,28 |
70 000 |
77,51 |
7 |
PS0416 |
PL0000106340 |
100,30 |
100,10 |
100,10 |
100,30 |
100,10 |
100,30 |
100,23 |
60 000 |
61,25 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,28 |
100,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,20 |
100,12 |
100,25 |
100,26 |
100,25 |
100,26 |
100,26 |
20 000 |
21,01 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,22 |
97,90 |
97,92 |
98,30 |
97,90 |
98,30 |
98,11 |
220 000 |
225,86 |
23 |
DS1021 |
PL0000106670 |
101,11 |
101,05 |
101,09 |
101,25 |
101,02 |
101,25 |
101,14 |
145 000 |
153,90 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,05 |
101,05 |
101,05 |
101,20 |
101,05 |
101,20 |
101,10 |
50 000 |
53,30 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,75 |
99,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,50 |
89,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,70 |
101,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
94,50 |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
95,40 |
10 000 |
10,55 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,01 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,75 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,10 |
98,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,35 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
675 000 |
707,85 |
69 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
21SEP11 |
PL0000005872 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,23 |
4,56 |
4,30 |
100,15 |
4,43 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,14 |
96,31 |
4,56 |
4,35 |
96,23 |
4,45 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,09 |
95,28 |
4,54 |
4,35 |
95,19 |
4,44 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,07 |
94,25 |
4,51 |
4,36 |
94,16 |
4,44 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,14 |
101,33 |
4,49 |
4,37 |
101,24 |
4,42 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,12 |
92,31 |
4,46 |
4,34 |
92,22 |
4,40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,96 |
101,15 |
4,50 |
4,41 |
101,06 |
4,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,52 |
102,77 |
4,69 |
4,59 |
102,65 |
4,64 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,43 |
100,29 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,15 |
102,43 |
4,83 |
4,74 |
102,29 |
4,79 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,93 |
105,23 |
4,89 |
4,81 |
105,08 |
4,85 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,86 |
100,15 |
5,02 |
4,95 |
100,01 |
4,99 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,86 |
102,16 |
--- |
--- |
101,01 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,86 |
100,25 |
5,27 |
5,19 |
100,06 |
5,23 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,54 |
98,80 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,81 |
100,21 |
5,52 |
5,46 |
100,01 |
5,49 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,65 |
98,02 |
5,58 |
5,52 |
97,84 |
5,55 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,88 |
97,10 |
--- |
--- |
96,49 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,79 |
101,23 |
5,64 |
5,58 |
101,01 |
5,61 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,64 |
101,17 |
5,67 |
5,60 |
100,91 |
5,63 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
93,03 |
96,03 |
--- |
--- |
94,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,02 |
100,00 |
5,93 |
5,74 |
99,01 |
5,83 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,23 |
4,56 |
4,30 |
100,15 |
4,43 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,15 |
96,34 |
4,55 |
4,32 |
96,25 |
4,43 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,13 |
95,32 |
4,50 |
4,32 |
95,23 |
4,40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,09 |
94,26 |
4,49 |
4,36 |
94,18 |
4,42 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,19 |
101,37 |
4,46 |
4,34 |
101,28 |
4,40 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,15 |
92,34 |
4,44 |
4,32 |
92,25 |
4,38 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,02 |
101,20 |
4,47 |
4,39 |
101,11 |
4,43 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,62 |
102,86 |
4,65 |
4,56 |
102,74 |
4,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,43 |
100,30 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,33 |
102,60 |
4,77 |
4,69 |
102,47 |
4,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,14 |
105,43 |
4,84 |
4,76 |
105,29 |
4,80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
100,12 |
100,38 |
4,96 |
4,89 |
100,25 |
4,93 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,83 |
102,20 |
--- |
--- |
101,02 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,06 |
100,45 |
5,23 |
5,15 |
100,26 |
5,19 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,56 |
98,76 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,96 |
100,34 |
5,50 |
5,44 |
100,15 |
5,47 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,89 |
98,25 |
5,54 |
5,49 |
98,07 |
5,52 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,84 |
97,11 |
--- |
--- |
96,48 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,93 |
101,36 |
5,62 |
5,56 |
101,15 |
5,59 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,75 |
101,30 |
5,65 |
5,58 |
101,03 |
5,62 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
93,31 |
96,20 |
--- |
--- |
94,76 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,15 |
100,14 |
5,91 |
5,73 |
99,15 |
5,82 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,250 |
4,197 |
95 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,288 |
85 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,294 |
90 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
225 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
320 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
150 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,350 |
4,340 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
40 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
135 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/2 |
2 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
110 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/2 |
2 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
85 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
380 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
50 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
55 |
TOTAL |
2 015 |