2011-09-02 |
MARKET DATA |
No 169 (1703) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
447,50 |
451,32 |
48 |
915,00 |
919,20 |
15 |
1 362,50 |
1 370,52 |
63 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
447,50 |
451,32 |
48 |
915,00 |
919,20 |
15 |
1 362,50 |
1 370,52 |
63 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
98,33 |
98,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
60 000 |
61,13 |
7 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,16 |
96,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,20 |
95,18 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
5 000 |
4,76 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,13 |
94,16 |
94,16 |
94,16 |
94,16 |
94,16 |
94,16 |
80 000 |
75,33 |
6 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,19 |
101,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,20 |
92,18 |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
30 000 |
27,66 |
2 |
DS1013 |
PL0000102836 |
101,01 |
101,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
89,95 |
89,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,66 |
102,64 |
102,68 |
102,69 |
102,67 |
102,69 |
102,68 |
70 000 |
73,35 |
7 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,23 |
102,26 |
102,27 |
102,27 |
102,27 |
102,27 |
102,27 |
10 000 |
10,43 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,01 |
105,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,95 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,05 |
100,02 |
100,15 |
100,15 |
100,15 |
100,15 |
100,15 |
7 500 |
7,85 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,93 |
99,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,75 |
97,70 |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
45 000 |
46,03 |
5 |
DS1021 |
PL0000106670 |
101,10 |
100,88 |
100,75 |
101,05 |
100,75 |
101,00 |
100,94 |
90 000 |
95,33 |
13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,85 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
10 000 |
10,63 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,50 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
89,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,60 |
101,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
94,50 |
95,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
99,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,11 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,51 |
96,58 |
96,51 |
96,51 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
40 000 |
38,82 |
4 |
TOTAL |
447 500 |
451,32 |
48 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
21SEP11 |
PL0000005872 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,23 |
4,59 |
4,30 |
100,14 |
4,45 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,12 |
96,31 |
4,57 |
4,34 |
96,22 |
4,45 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,07 |
95,27 |
4,55 |
4,35 |
95,17 |
4,45 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,07 |
94,24 |
4,50 |
4,36 |
94,16 |
4,43 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,13 |
101,32 |
4,49 |
4,37 |
101,23 |
4,43 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,06 |
92,25 |
4,49 |
4,37 |
92,16 |
4,43 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,95 |
101,12 |
4,51 |
4,43 |
101,04 |
4,47 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,47 |
102,72 |
4,71 |
4,61 |
102,60 |
4,66 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,31 |
100,38 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,10 |
102,34 |
4,84 |
4,77 |
102,22 |
4,81 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,91 |
105,18 |
4,90 |
4,83 |
105,05 |
4,86 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,82 |
100,09 |
5,03 |
4,97 |
99,96 |
5,00 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,68 |
102,19 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,79 |
100,21 |
5,28 |
5,20 |
100,00 |
5,24 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,37 |
98,80 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,77 |
100,18 |
5,53 |
5,47 |
99,98 |
5,50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,49 |
97,90 |
5,60 |
5,54 |
97,70 |
5,57 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,47 |
97,43 |
--- |
--- |
96,45 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,72 |
101,16 |
5,65 |
5,59 |
100,94 |
5,62 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,50 |
101,07 |
5,68 |
5,61 |
100,79 |
5,65 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
92,96 |
96,64 |
--- |
--- |
94,80 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,48 |
99,56 |
5,98 |
5,78 |
98,52 |
5,88 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,23 |
4,59 |
4,30 |
100,14 |
4,45 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,12 |
96,31 |
4,57 |
4,34 |
96,22 |
4,45 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,09 |
95,28 |
4,53 |
4,34 |
95,19 |
4,43 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,07 |
94,24 |
4,50 |
4,36 |
94,16 |
4,43 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,15 |
101,35 |
4,48 |
4,35 |
101,25 |
4,42 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,12 |
92,30 |
4,45 |
4,34 |
92,21 |
4,40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,97 |
101,16 |
4,50 |
4,41 |
101,07 |
4,45 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,53 |
102,76 |
4,69 |
4,60 |
102,65 |
4,64 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,34 |
100,44 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,13 |
102,40 |
4,83 |
4,75 |
102,27 |
4,79 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,95 |
105,23 |
4,89 |
4,82 |
105,09 |
4,85 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,90 |
100,19 |
5,01 |
4,94 |
100,05 |
4,98 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,66 |
102,29 |
--- |
--- |
100,98 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,90 |
100,30 |
5,26 |
5,18 |
100,10 |
5,22 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,50 |
98,82 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,82 |
100,23 |
5,52 |
5,46 |
100,03 |
5,49 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,62 |
98,03 |
5,58 |
5,52 |
97,83 |
5,55 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,77 |
97,30 |
--- |
--- |
96,54 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,79 |
101,21 |
5,64 |
5,58 |
101,00 |
5,61 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,62 |
101,14 |
5,67 |
5,60 |
100,88 |
5,64 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
93,09 |
96,55 |
--- |
--- |
94,82 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,61 |
99,99 |
5,96 |
5,74 |
98,80 |
5,85 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
5 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
100 |
OK0713 |
PL0000106563 |
3/4 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
DS1021 |
PL0000106670 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/5 |
2 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
45 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/3 |
3 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
40 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
0/3 |
3 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/4 |
4 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/4 |
4 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/4 |
4 |
4,320 |
4,320 |
4,320 |
180 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/4 |
4 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/4 |
4 |
4,320 |
4,320 |
4,320 |
85 |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
100 |
OK0112 |
PL0000105730 |
3/10 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/10 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
200 |
TOTAL |
915 |