2011-08-29 |
MARKET DATA |
No 165 (1699) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
487,50 |
500,67 |
26 |
630,00 |
643,98 |
9 |
1 117,50 |
1 144,66 |
35 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
487,50 |
500,67 |
26 |
630,00 |
643,98 |
9 |
1 117,50 |
1 144,66 |
35 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
98,24 |
98,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,13 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,10 |
96,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,00 |
95,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,04 |
94,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,18 |
101,20 |
101,18 |
101,18 |
101,18 |
101,18 |
101,18 |
10 000 |
10,30 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,05 |
92,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,90 |
101,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
89,80 |
89,79 |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
10 000 |
8,98 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,42 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,05 |
102,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,82 |
104,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,76 |
99,68 |
99,63 |
99,76 |
99,63 |
99,70 |
99,69 |
70 000 |
71,01 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,75 |
99,69 |
99,60 |
99,78 |
99,60 |
99,78 |
99,71 |
30 000 |
31,25 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,65 |
99,53 |
99,63 |
99,63 |
99,60 |
99,60 |
99,61 |
32 500 |
33,89 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,50 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,70 |
100,65 |
100,65 |
100,65 |
100,60 |
100,60 |
100,62 |
15 000 |
15,83 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,70 |
100,65 |
100,70 |
100,71 |
100,70 |
100,71 |
100,70 |
15 000 |
15,91 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,59 |
99,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,60 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
93,50 |
94,30 |
94,32 |
94,32 |
94,32 |
94,32 |
94,32 |
2 500 |
2,61 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,82 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,85 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
2 500 |
2,42 |
1 |
TOTAL |
187 500 |
192,20 |
24 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
21SEP11 |
PL0000005872 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,75 |
150 000 |
156,31 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,69 |
150 000 |
152,16 |
TOTAL |
308,47 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,24 |
4,56 |
4,30 |
100,16 |
4,42 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,03 |
96,21 |
4,60 |
4,38 |
96,12 |
4,49 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,97 |
95,17 |
4,58 |
4,39 |
95,07 |
4,48 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,95 |
94,14 |
4,54 |
4,39 |
94,05 |
4,46 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,08 |
101,28 |
4,53 |
4,41 |
101,18 |
4,47 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,98 |
92,18 |
4,49 |
4,38 |
92,08 |
4,44 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,89 |
101,08 |
4,54 |
4,45 |
100,99 |
4,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,38 |
102,63 |
4,76 |
4,66 |
102,51 |
4,70 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,42 |
100,38 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,93 |
102,20 |
4,90 |
4,82 |
102,07 |
4,86 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,68 |
104,97 |
4,96 |
4,89 |
104,83 |
4,93 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,52 |
99,79 |
5,11 |
5,04 |
99,66 |
5,07 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,73 |
102,09 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,50 |
99,88 |
5,34 |
5,27 |
99,69 |
5,30 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,40 |
98,71 |
--- |
--- |
98,06 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,43 |
99,82 |
5,58 |
5,52 |
99,63 |
5,55 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,25 |
97,63 |
5,64 |
5,58 |
97,44 |
5,61 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,68 |
97,31 |
--- |
--- |
96,50 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,36 |
100,80 |
5,69 |
5,64 |
100,58 |
5,67 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,39 |
100,94 |
5,70 |
5,63 |
100,67 |
5,66 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
91,83 |
95,35 |
--- |
--- |
93,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,55 |
99,93 |
5,97 |
5,75 |
98,74 |
5,86 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,24 |
4,55 |
4,30 |
100,16 |
4,42 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,04 |
96,22 |
4,59 |
4,37 |
96,13 |
4,48 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,98 |
95,18 |
4,57 |
4,38 |
95,08 |
4,47 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,98 |
94,16 |
4,52 |
4,37 |
94,07 |
4,45 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,10 |
101,27 |
4,52 |
4,41 |
101,19 |
4,46 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,99 |
92,18 |
4,49 |
4,38 |
92,09 |
4,43 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,89 |
101,08 |
4,54 |
4,45 |
100,99 |
4,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,39 |
102,62 |
4,75 |
4,66 |
102,51 |
4,70 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,43 |
100,40 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,94 |
102,19 |
4,90 |
4,82 |
102,07 |
4,86 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,72 |
105,00 |
4,95 |
4,88 |
104,86 |
4,92 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,60 |
99,86 |
5,09 |
5,02 |
99,73 |
5,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,73 |
102,09 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,52 |
99,90 |
5,34 |
5,26 |
99,71 |
5,30 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,40 |
98,70 |
--- |
--- |
98,05 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,52 |
99,95 |
5,57 |
5,50 |
99,74 |
5,53 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,33 |
97,77 |
5,62 |
5,56 |
97,55 |
5,59 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,72 |
97,28 |
--- |
--- |
96,50 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,47 |
100,89 |
5,68 |
5,62 |
100,68 |
5,65 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,42 |
100,95 |
5,69 |
5,63 |
100,69 |
5,66 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
91,74 |
95,25 |
--- |
--- |
93,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,74 |
99,97 |
5,95 |
5,75 |
98,86 |
5,85 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
55 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
90 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
25 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
180 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
100 |
TOTAL |
630 |