2011-08-25 |
MARKET DATA |
No 163 (1697) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
885,00 |
908,30 |
81 |
2 550,00 |
2 611,38 |
30 |
3 435,00 |
3 519,68 |
111 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
885,00 |
908,30 |
81 |
2 550,00 |
2 611,38 |
30 |
3 435,00 |
3 519,68 |
111 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
98,19 |
98,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,11 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,07 |
96,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
95,05 |
95,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
94,02 |
94,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,13 |
101,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
92,04 |
92,05 |
92,05 |
92,05 |
92,05 |
92,05 |
92,05 |
10 000 |
9,21 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,96 |
101,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
89,68 |
89,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,48 |
102,49 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
10 000 |
10,44 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,05 |
102,04 |
102,10 |
102,10 |
102,10 |
102,10 |
102,10 |
10 000 |
10,40 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,92 |
104,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,67 |
99,55 |
99,70 |
99,70 |
99,55 |
99,61 |
99,65 |
270 000 |
273,70 |
22 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,78 |
99,66 |
99,78 |
99,78 |
99,60 |
99,60 |
99,69 |
100 000 |
104,12 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,64 |
99,40 |
99,33 |
99,50 |
99,33 |
99,50 |
99,43 |
50 000 |
52,04 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,42 |
97,10 |
97,30 |
97,40 |
97,06 |
97,25 |
97,20 |
270 000 |
274,41 |
24 |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,61 |
100,35 |
100,60 |
100,60 |
100,30 |
100,45 |
100,43 |
87 500 |
92,12 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,63 |
100,56 |
100,53 |
100,60 |
100,40 |
100,60 |
100,55 |
75 000 |
79,43 |
9 |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,50 |
98,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,00 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,60 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
93,00 |
94,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,85 |
99,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,00 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,35 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
2 500 |
2,42 |
1 |
TOTAL |
885 000 |
908,30 |
81 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31AUG11 |
PL0000005849 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,22 |
4,60 |
4,33 |
100,14 |
4,46 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,00 |
96,19 |
4,61 |
4,38 |
96,10 |
4,49 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,96 |
95,17 |
4,56 |
4,36 |
95,07 |
4,46 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,94 |
94,11 |
4,53 |
4,40 |
94,03 |
4,46 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,05 |
101,24 |
4,56 |
4,44 |
101,15 |
4,49 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,96 |
92,15 |
4,49 |
4,38 |
92,06 |
4,43 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,88 |
101,08 |
4,55 |
4,45 |
100,98 |
4,50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,34 |
102,59 |
4,77 |
4,67 |
102,47 |
4,72 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,32 |
100,41 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,86 |
102,15 |
4,92 |
4,83 |
102,01 |
4,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,74 |
105,02 |
4,95 |
4,88 |
104,88 |
4,91 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,48 |
99,75 |
5,12 |
5,05 |
99,62 |
5,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,68 |
102,40 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,43 |
99,82 |
5,35 |
5,28 |
99,63 |
5,31 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,31 |
98,68 |
--- |
--- |
98,00 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,26 |
99,68 |
5,61 |
5,54 |
99,47 |
5,58 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,09 |
97,48 |
5,66 |
5,60 |
97,29 |
5,63 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,56 |
97,18 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,23 |
100,69 |
5,71 |
5,65 |
100,46 |
5,68 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,27 |
100,77 |
5,71 |
5,65 |
100,52 |
5,68 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
92,03 |
95,31 |
--- |
--- |
93,67 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,57 |
99,65 |
5,97 |
5,77 |
98,61 |
5,87 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,22 |
4,60 |
4,33 |
100,14 |
4,46 |
OK0712 |
PL0000105912 |
96,01 |
96,18 |
4,60 |
4,39 |
96,10 |
4,49 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,96 |
95,16 |
4,56 |
4,37 |
95,06 |
4,47 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,95 |
94,13 |
4,52 |
4,38 |
94,04 |
4,45 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,05 |
101,23 |
4,56 |
4,44 |
101,14 |
4,50 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,98 |
92,15 |
4,48 |
4,38 |
92,07 |
4,43 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,89 |
101,08 |
4,54 |
4,45 |
100,99 |
4,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,38 |
102,61 |
4,76 |
4,67 |
102,50 |
4,71 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,34 |
100,42 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,92 |
102,20 |
4,90 |
4,82 |
102,06 |
4,86 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,73 |
105,01 |
4,95 |
4,88 |
104,87 |
4,92 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,54 |
99,80 |
5,10 |
5,04 |
99,67 |
5,07 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,64 |
102,29 |
--- |
--- |
100,97 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,42 |
99,79 |
5,35 |
5,28 |
99,61 |
5,32 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,43 |
98,74 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,31 |
99,73 |
5,60 |
5,53 |
99,52 |
5,57 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,08 |
97,44 |
5,66 |
5,61 |
97,26 |
5,63 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,65 |
97,29 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
100,30 |
100,72 |
5,70 |
5,65 |
100,51 |
5,67 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,31 |
100,77 |
5,71 |
5,65 |
100,54 |
5,68 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
91,96 |
95,33 |
--- |
--- |
93,65 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,66 |
99,67 |
5,96 |
5,77 |
98,67 |
5,87 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
5 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
180 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
145 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
4,100 |
4,200 |
4,163 |
175 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/4 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
40 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/4 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
25 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/4 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/4 |
3 |
4,250 |
4,300 |
4,288 |
60 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
55 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/4 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
4,300 |
4,350 |
4,321 |
240 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
1/4 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/4 |
4 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/4 |
4 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
55 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
85 |
TOTAL |
1 250 |