2011-08-12 |
MARKET DATA |
No 155 (1689) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 080,00 |
1 093,01 |
57 |
1 980,00 |
2 010,90 |
28 |
3 060,00 |
3 103,91 |
85 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 080,00 |
1 093,01 |
57 |
1 980,00 |
2 010,90 |
28 |
3 060,00 |
3 103,91 |
85 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
98,00 |
98,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,10 |
100,08 |
100,08 |
100,08 |
100,08 |
100,08 |
15 000 |
15,23 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,90 |
95,92 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
60 000 |
57,54 |
2 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,83 |
94,83 |
94,84 |
94,84 |
94,83 |
94,83 |
94,84 |
20 000 |
18,97 |
2 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,82 |
93,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,10 |
101,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,84 |
91,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,86 |
100,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,50 |
102,44 |
102,47 |
102,50 |
102,43 |
102,43 |
102,46 |
50 000 |
52,13 |
5 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,70 |
101,52 |
101,48 |
101,55 |
101,48 |
101,48 |
101,51 |
50 000 |
51,61 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,25 |
104,02 |
104,03 |
104,10 |
104,03 |
104,10 |
104,07 |
30 000 |
32,75 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,90 |
98,85 |
98,85 |
98,94 |
98,85 |
98,89 |
98,90 |
220 000 |
221,00 |
14 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,66 |
98,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,51 |
98,25 |
98,19 |
98,30 |
98,19 |
98,30 |
98,28 |
90 000 |
92,47 |
11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,75 |
95,70 |
95,70 |
95,85 |
95,69 |
95,85 |
95,76 |
45 000 |
45,01 |
5 |
DS1021 |
PL0000106670 |
99,00 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,85 |
98,80 |
98,81 |
98,90 |
98,80 |
98,85 |
98,84 |
40 000 |
41,60 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,93 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,63 |
102,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
93,10 |
95,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,80 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,00 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,40 |
94,90 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
60 000 |
58,08 |
2 |
TOTAL |
680 000 |
686,38 |
55 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
24AUG11 |
PL0000005831 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,90 |
200 000 |
200,91 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,60 |
200 000 |
205,72 |
TOTAL |
406,63 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,20 |
4,68 |
4,39 |
100,10 |
4,53 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,81 |
96,00 |
4,67 |
4,45 |
95,91 |
4,55 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,74 |
94,92 |
4,64 |
4,47 |
94,83 |
4,55 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,70 |
93,89 |
4,61 |
4,46 |
93,80 |
4,53 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,00 |
101,19 |
4,60 |
4,48 |
101,10 |
4,54 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,73 |
91,92 |
4,55 |
4,44 |
91,83 |
4,49 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,78 |
100,97 |
4,60 |
4,51 |
100,88 |
4,55 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,33 |
102,56 |
4,79 |
4,70 |
102,45 |
4,74 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,16 |
100,71 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,37 |
101,65 |
5,07 |
4,99 |
101,51 |
5,03 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,85 |
104,11 |
5,19 |
5,12 |
103,98 |
5,16 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,62 |
98,91 |
5,33 |
5,26 |
98,77 |
5,29 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,64 |
102,96 |
--- |
--- |
101,30 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,40 |
98,81 |
5,55 |
5,47 |
98,61 |
5,51 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,13 |
98,74 |
--- |
--- |
97,94 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,91 |
98,33 |
5,82 |
5,75 |
98,12 |
5,79 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,49 |
95,89 |
5,89 |
5,83 |
95,69 |
5,86 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,52 |
97,45 |
--- |
--- |
96,49 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,40 |
98,94 |
5,94 |
5,88 |
98,67 |
5,91 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
92,56 |
97,28 |
--- |
--- |
94,92 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,93 |
97,26 |
6,22 |
6,00 |
96,10 |
6,11 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,19 |
4,65 |
4,40 |
100,11 |
4,52 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,84 |
96,02 |
4,63 |
4,42 |
95,93 |
4,53 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,77 |
94,96 |
4,61 |
4,43 |
94,87 |
4,52 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,74 |
93,91 |
4,58 |
4,45 |
93,83 |
4,51 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,05 |
101,24 |
4,57 |
4,45 |
101,15 |
4,51 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,76 |
91,94 |
4,53 |
4,43 |
91,85 |
4,48 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,79 |
100,98 |
4,60 |
4,51 |
100,89 |
4,55 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,33 |
102,57 |
4,79 |
4,70 |
102,45 |
4,74 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,18 |
100,67 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,36 |
101,62 |
5,07 |
5,00 |
101,49 |
5,04 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,97 |
104,23 |
5,16 |
5,09 |
104,10 |
5,13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,74 |
99,00 |
5,30 |
5,23 |
98,87 |
5,27 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,76 |
102,82 |
--- |
--- |
101,29 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,38 |
98,76 |
5,56 |
5,48 |
98,57 |
5,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,27 |
98,79 |
--- |
--- |
98,03 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,08 |
98,46 |
5,79 |
5,73 |
98,27 |
5,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,56 |
95,93 |
5,88 |
5,83 |
95,75 |
5,85 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,53 |
97,49 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,60 |
99,11 |
5,92 |
5,85 |
98,86 |
5,89 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
92,45 |
96,82 |
--- |
--- |
94,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,12 |
97,41 |
6,20 |
5,98 |
96,27 |
6,09 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
4/5 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
45 |
PS0413 |
PL0000105037 |
4/5 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
565 |
PS0414 |
PL0000105433 |
4/5 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
55 |
DS1020 |
PL0000106126 |
4/5 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
65 |
OK0113 |
PL0000106324 |
4/5 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
95 |
PS0416 |
PL0000106340 |
4/5 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,289 |
310 |
DS1021 |
PL0000106670 |
4/5 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
90 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
4/7 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
25 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/4 |
4 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
90 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
180 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/5 |
5 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
120 |
OK0112 |
PL0000105730 |
4/11 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
4/11 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
130 |
TOTAL |
1 980 |