2011-08-09 |
MARKET DATA |
No 152 (1686) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 960,00 |
1 968,93 |
180 |
3 640,00 |
3 695,68 |
35 |
5 600,00 |
5 664,61 |
215 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 960,00 |
1 968,93 |
180 |
3 640,00 |
3 695,68 |
35 |
5 600,00 |
5 664,61 |
215 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,94 |
98,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,90 |
95,89 |
95,93 |
95,93 |
95,90 |
95,90 |
95,92 |
65 000 |
62,35 |
4 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,76 |
94,78 |
94,78 |
94,78 |
94,78 |
94,78 |
94,78 |
5 000 |
4,74 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,74 |
93,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,12 |
101,10 |
101,10 |
101,12 |
101,10 |
101,12 |
101,11 |
130 000 |
133,46 |
7 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,78 |
91,73 |
91,73 |
91,78 |
91,71 |
91,75 |
91,74 |
335 000 |
307,34 |
23 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,87 |
100,87 |
100,87 |
100,90 |
100,87 |
100,90 |
100,89 |
95 000 |
99,63 |
8 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,48 |
102,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,50 |
101,50 |
101,45 |
101,55 |
101,45 |
101,55 |
101,50 |
50 000 |
51,56 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,13 |
103,90 |
103,95 |
104,06 |
103,95 |
104,06 |
104,02 |
70 000 |
76,30 |
7 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,75 |
98,67 |
98,75 |
98,75 |
98,55 |
98,70 |
98,69 |
220 000 |
220,35 |
21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,70 |
98,54 |
98,47 |
98,57 |
98,45 |
98,52 |
98,51 |
75 000 |
77,01 |
8 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,80 |
98,41 |
98,80 |
98,80 |
98,31 |
98,57 |
98,61 |
105 000 |
108,13 |
9 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,20 |
95,55 |
96,20 |
96,20 |
95,52 |
95,95 |
95,89 |
332 500 |
332,70 |
35 |
DS1021 |
PL0000106670 |
99,36 |
98,95 |
99,30 |
99,30 |
98,78 |
98,95 |
98,98 |
180 000 |
186,39 |
18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,17 |
98,70 |
99,10 |
99,10 |
98,55 |
98,75 |
98,84 |
295 000 |
306,53 |
33 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,71 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
87,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,98 |
102,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,45 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,96 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,96 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,60 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,95 |
97,05 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
2 500 |
2,43 |
1 |
TOTAL |
1 960 000 |
1 968,93 |
180 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
17AUG11 |
PL0000005823 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,18 |
4,68 |
4,42 |
100,09 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,75 |
95,94 |
4,65 |
4,44 |
95,85 |
4,54 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,67 |
94,85 |
4,64 |
4,47 |
94,76 |
4,56 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,64 |
93,84 |
4,60 |
4,45 |
93,74 |
4,53 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,04 |
101,22 |
4,58 |
4,47 |
101,13 |
4,53 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,63 |
91,82 |
4,57 |
4,46 |
91,73 |
4,51 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,76 |
100,95 |
4,61 |
4,52 |
100,86 |
4,57 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,34 |
102,59 |
4,79 |
4,69 |
102,47 |
4,74 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,64 |
100,45 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,33 |
101,60 |
5,09 |
5,00 |
101,47 |
5,04 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,87 |
104,16 |
5,19 |
5,11 |
104,02 |
5,15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,53 |
98,81 |
5,35 |
5,28 |
98,67 |
5,32 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,51 |
102,67 |
--- |
--- |
101,59 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,51 |
98,90 |
5,53 |
5,45 |
98,71 |
5,49 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,20 |
99,09 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,41 |
98,80 |
5,74 |
5,68 |
98,61 |
5,71 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,70 |
96,09 |
5,86 |
5,80 |
95,90 |
5,83 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,42 |
97,64 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,54 |
99,02 |
5,93 |
5,87 |
98,78 |
5,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
94,93 |
97,76 |
--- |
--- |
96,35 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,68 |
97,70 |
6,15 |
5,96 |
96,69 |
6,05 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,17 |
4,68 |
4,44 |
100,09 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,77 |
95,95 |
4,63 |
4,43 |
95,86 |
4,53 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,67 |
94,86 |
4,64 |
4,46 |
94,77 |
4,55 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,65 |
93,84 |
4,60 |
4,45 |
93,75 |
4,52 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,03 |
101,21 |
4,59 |
4,48 |
101,12 |
4,53 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,67 |
91,86 |
4,55 |
4,44 |
91,77 |
4,49 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,79 |
100,97 |
4,60 |
4,51 |
100,88 |
4,56 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,38 |
102,62 |
4,78 |
4,68 |
102,50 |
4,73 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,57 |
100,54 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,35 |
101,61 |
5,08 |
5,00 |
101,48 |
5,04 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,89 |
104,15 |
5,19 |
5,12 |
104,02 |
5,15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,55 |
98,82 |
5,34 |
5,28 |
98,69 |
5,31 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,36 |
102,59 |
--- |
--- |
101,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,32 |
98,68 |
5,57 |
5,50 |
98,50 |
5,53 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,17 |
99,18 |
--- |
--- |
98,68 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,23 |
98,63 |
5,77 |
5,71 |
98,43 |
5,74 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,65 |
96,04 |
5,87 |
5,81 |
95,85 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,32 |
97,74 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,54 |
99,05 |
5,93 |
5,86 |
98,80 |
5,89 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
94,68 |
97,61 |
--- |
--- |
96,15 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,50 |
97,71 |
6,17 |
5,96 |
96,61 |
6,06 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
60 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,253 |
430 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,250 |
4,245 |
140 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,263 |
75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
475 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
40 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
25 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/2 |
2 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
20 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/2 |
2 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
90 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/7 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
260 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/7 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
400 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
30 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/7 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
40 |
TOTAL |
2 250 |