2011-08-03 |
MARKET DATA |
No 148 (1682) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 487,50 |
1 513,03 |
112 |
1 550,00 |
1 574,10 |
32 |
3 037,50 |
3 087,13 |
144 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 487,50 |
1 513,03 |
112 |
1 550,00 |
1 574,10 |
32 |
3 037,50 |
3 087,13 |
144 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,94 |
97,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,73 |
95,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,65 |
94,64 |
94,65 |
94,65 |
94,64 |
94,64 |
94,64 |
50 000 |
47,32 |
2 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,62 |
93,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,12 |
101,15 |
101,16 |
101,16 |
101,16 |
101,16 |
101,16 |
10 000 |
10,26 |
1 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,66 |
91,65 |
91,65 |
91,67 |
91,65 |
91,66 |
91,66 |
125 000 |
114,58 |
6 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,95 |
100,94 |
100,98 |
100,98 |
100,93 |
100,93 |
100,95 |
105 000 |
110,10 |
7 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,65 |
102,64 |
102,65 |
102,65 |
102,61 |
102,64 |
102,64 |
37 500 |
39,09 |
5 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,74 |
101,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,63 |
104,60 |
104,56 |
104,56 |
104,56 |
104,56 |
104,56 |
25 000 |
27,36 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,25 |
99,30 |
99,28 |
40 000 |
40,27 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,50 |
99,45 |
99,50 |
99,50 |
99,45 |
99,45 |
99,49 |
150 000 |
155,36 |
12 |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,30 |
99,28 |
99,28 |
99,36 |
99,28 |
99,30 |
99,31 |
20 000 |
20,72 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,78 |
96,60 |
96,75 |
96,77 |
96,60 |
96,77 |
96,67 |
270 000 |
272,04 |
24 |
DS1021 |
PL0000106670 |
99,95 |
99,80 |
99,90 |
99,99 |
99,75 |
99,78 |
99,87 |
165 000 |
172,17 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,76 |
99,60 |
99,75 |
99,75 |
99,60 |
99,67 |
99,64 |
280 000 |
292,94 |
22 |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,55 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,70 |
87,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,25 |
102,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,10 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
110 000 |
111,79 |
6 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,06 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,80 |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
100 000 |
99,04 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,28 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 487 500 |
1 513,03 |
112 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
10AUG11 |
PL0000005815 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,19 |
4,67 |
4,42 |
100,10 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,66 |
95,85 |
4,68 |
4,46 |
95,76 |
4,56 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,57 |
94,76 |
4,66 |
4,49 |
94,67 |
4,57 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,57 |
93,77 |
4,60 |
4,45 |
93,67 |
4,53 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,07 |
101,27 |
4,57 |
4,45 |
101,17 |
4,51 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,60 |
91,79 |
4,55 |
4,44 |
91,70 |
4,49 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,88 |
101,07 |
4,56 |
4,47 |
100,98 |
4,51 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,46 |
102,71 |
4,75 |
4,65 |
102,59 |
4,70 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
100,57 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,65 |
101,94 |
4,99 |
4,91 |
101,80 |
4,95 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,51 |
104,80 |
5,03 |
4,95 |
104,66 |
4,99 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,20 |
99,49 |
5,18 |
5,11 |
99,35 |
5,15 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,40 |
103,47 |
--- |
--- |
101,94 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,38 |
99,79 |
5,36 |
5,28 |
99,59 |
5,32 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,32 |
99,28 |
--- |
--- |
98,80 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,19 |
99,61 |
5,62 |
5,55 |
99,40 |
5,58 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,64 |
97,00 |
5,72 |
5,67 |
96,82 |
5,69 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,59 |
97,84 |
--- |
--- |
97,22 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,52 |
99,99 |
5,80 |
5,74 |
99,76 |
5,77 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,89 |
99,21 |
6,13 |
5,82 |
97,55 |
5,97 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,17 |
4,67 |
4,45 |
100,09 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,64 |
95,84 |
4,70 |
4,48 |
95,74 |
4,59 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,56 |
94,75 |
4,67 |
4,50 |
94,66 |
4,58 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,55 |
93,74 |
4,62 |
4,47 |
93,65 |
4,54 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,03 |
101,22 |
4,59 |
4,48 |
101,13 |
4,53 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,57 |
91,73 |
4,57 |
4,47 |
91,65 |
4,52 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,86 |
101,02 |
4,57 |
4,49 |
100,94 |
4,53 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,47 |
102,72 |
4,75 |
4,65 |
102,60 |
4,70 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,63 |
100,63 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,58 |
101,86 |
5,01 |
4,93 |
101,72 |
4,97 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,48 |
104,74 |
5,03 |
4,97 |
104,61 |
5,00 |
PS0416 |
PL0000106340 |
99,17 |
99,41 |
5,19 |
5,13 |
99,29 |
5,16 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,91 |
103,19 |
--- |
--- |
102,05 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,28 |
99,63 |
5,38 |
5,31 |
99,46 |
5,34 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,30 |
99,27 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,15 |
99,54 |
5,62 |
5,56 |
99,35 |
5,59 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,51 |
96,88 |
5,74 |
5,69 |
96,70 |
5,71 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,59 |
97,81 |
--- |
--- |
97,20 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,48 |
99,96 |
5,81 |
5,75 |
99,72 |
5,78 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,11 |
97,76 |
--- |
--- |
96,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,11 |
98,62 |
6,11 |
5,87 |
97,37 |
5,99 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
65 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,200 |
4,196 |
230 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,200 |
4,157 |
35 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
25 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
55 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,200 |
4,140 |
50 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,200 |
4,186 |
70 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
4,100 |
4,150 |
4,130 |
75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
145 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
160 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
30 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/5 |
4 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/5 |
4 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/5 |
4 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
25 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/5 |
4 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
25 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/8 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
90 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/8 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/8 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
120 |
TOTAL |
1 550 |