2011-07-27 |
MARKET DATA |
No 143 (1677) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
870,00 |
872,02 |
85 |
1 825,00 |
1 864,72 |
31 |
2 695,00 |
2 736,75 |
116 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
870,00 |
872,02 |
85 |
1 825,00 |
1 864,72 |
31 |
2 695,00 |
2 736,75 |
116 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,85 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
30 000 |
29,36 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,63 |
95,62 |
95,63 |
95,63 |
95,62 |
95,62 |
95,63 |
137 500 |
131,49 |
8 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,56 |
94,55 |
94,56 |
94,56 |
94,56 |
94,56 |
94,56 |
40 000 |
37,82 |
4 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,45 |
93,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,01 |
101,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,39 |
91,40 |
91,37 |
91,37 |
91,37 |
91,37 |
91,37 |
15 000 |
13,71 |
2 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,70 |
100,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,25 |
102,24 |
102,25 |
102,25 |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
55 000 |
57,05 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,42 |
101,45 |
101,42 |
101,45 |
101,41 |
101,41 |
101,43 |
80 000 |
82,28 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,25 |
104,25 |
104,31 |
104,31 |
104,25 |
104,25 |
104,27 |
30 000 |
32,71 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,87 |
98,85 |
98,88 |
98,90 |
98,85 |
98,85 |
98,86 |
125 000 |
125,20 |
12 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,00 |
98,90 |
98,90 |
98,95 |
98,90 |
98,95 |
98,93 |
65 000 |
66,89 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,55 |
98,50 |
98,55 |
98,60 |
98,50 |
98,50 |
98,54 |
85 000 |
87,31 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,07 |
96,00 |
96,05 |
96,10 |
95,97 |
96,01 |
96,03 |
190 000 |
190,03 |
24 |
DS1021 |
PL0000106670 |
99,55 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,95 |
98,99 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
17 500 |
18,18 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,90 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,65 |
86,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,10 |
102,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,10 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,97 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,13 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,70 |
98,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
97,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
870 000 |
872,02 |
85 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
03AUG11 |
PL0000005807 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,17 |
4,66 |
4,46 |
100,10 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,54 |
95,72 |
4,72 |
4,52 |
95,63 |
4,62 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,44 |
94,64 |
4,71 |
4,53 |
94,54 |
4,62 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,38 |
93,57 |
4,69 |
4,54 |
93,48 |
4,61 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,92 |
101,12 |
4,67 |
4,55 |
101,02 |
4,61 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,33 |
91,49 |
4,66 |
4,57 |
91,41 |
4,61 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,58 |
100,77 |
4,70 |
4,61 |
100,68 |
4,66 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,16 |
102,40 |
4,87 |
4,78 |
102,28 |
4,83 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,66 |
100,61 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,31 |
101,59 |
5,10 |
5,01 |
101,45 |
5,05 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,16 |
104,41 |
5,12 |
5,06 |
104,29 |
5,09 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,77 |
99,00 |
5,29 |
5,23 |
98,89 |
5,26 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,25 |
103,21 |
--- |
--- |
102,23 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,83 |
99,23 |
5,47 |
5,39 |
99,03 |
5,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,26 |
99,26 |
--- |
--- |
98,76 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,36 |
98,73 |
5,75 |
5,69 |
98,55 |
5,72 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,86 |
96,25 |
5,83 |
5,78 |
96,06 |
5,80 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,55 |
97,82 |
--- |
--- |
97,19 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,70 |
99,24 |
5,91 |
5,84 |
98,97 |
5,87 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,00 |
97,93 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,90 |
97,61 |
6,13 |
5,96 |
96,76 |
6,05 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,17 |
4,68 |
4,46 |
100,09 |
4,57 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,53 |
95,71 |
4,73 |
4,53 |
95,62 |
4,63 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,46 |
94,63 |
4,69 |
4,54 |
94,55 |
4,61 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,39 |
93,57 |
4,68 |
4,54 |
93,48 |
4,61 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,94 |
101,12 |
4,66 |
4,55 |
101,03 |
4,60 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,31 |
91,48 |
4,67 |
4,57 |
91,40 |
4,62 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,59 |
100,77 |
4,70 |
4,61 |
100,68 |
4,66 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,13 |
102,35 |
4,89 |
4,80 |
102,24 |
4,84 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,67 |
100,59 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,31 |
101,56 |
5,10 |
5,02 |
101,44 |
5,06 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,13 |
104,38 |
5,13 |
5,06 |
104,26 |
5,10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,71 |
98,97 |
5,30 |
5,24 |
98,84 |
5,27 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,32 |
103,16 |
--- |
--- |
102,24 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,75 |
99,10 |
5,48 |
5,41 |
98,93 |
5,45 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,24 |
99,25 |
--- |
--- |
98,75 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,29 |
98,66 |
5,76 |
5,70 |
98,48 |
5,73 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,88 |
96,20 |
5,83 |
5,78 |
96,04 |
5,81 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
97,73 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,72 |
99,17 |
5,90 |
5,85 |
98,95 |
5,87 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,11 |
97,76 |
--- |
--- |
96,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,91 |
97,61 |
6,13 |
5,96 |
96,76 |
6,05 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,850 |
3,645 |
255 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
165 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
5 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
140 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,000 |
4,050 |
4,041 |
115 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,950 |
3,950 |
3,950 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,950 |
3,688 |
220 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,010 |
4,050 |
4,032 |
405 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,900 |
3,900 |
3,900 |
15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,700 |
3,750 |
3,740 |
25 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
3,970 |
4,000 |
3,973 |
45 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/2 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
40 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
190 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
3,970 |
3,970 |
3,970 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
50 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/8 |
7 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
TOTAL |
1 825 |