2011-07-26 |
MARKET DATA |
No 142 (1676) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 367,50 |
1 362,06 |
105 |
2 110,00 |
2 136,26 |
26 |
3 477,50 |
3 498,32 |
131 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 367,50 |
1 362,06 |
105 |
2 110,00 |
2 136,26 |
26 |
3 477,50 |
3 498,32 |
131 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,85 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
125 000 |
122,33 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,11 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
40 000 |
40,53 |
3 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,66 |
95,66 |
95,66 |
95,67 |
95,66 |
95,66 |
95,66 |
72 500 |
69,35 |
8 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,54 |
94,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,42 |
93,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,99 |
101,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,41 |
91,35 |
91,35 |
91,41 |
91,35 |
91,41 |
91,38 |
230 000 |
210,17 |
22 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,60 |
100,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,30 |
102,28 |
102,28 |
102,29 |
102,28 |
102,29 |
102,29 |
52 500 |
54,48 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,45 |
101,45 |
101,45 |
101,50 |
101,45 |
101,50 |
101,48 |
20 000 |
20,58 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,24 |
104,33 |
104,22 |
104,22 |
104,22 |
104,22 |
104,22 |
100 000 |
108,96 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,96 |
98,86 |
98,85 |
98,88 |
98,84 |
98,85 |
98,86 |
67 500 |
67,59 |
7 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,10 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,67 |
98,45 |
98,45 |
98,68 |
98,45 |
98,68 |
98,62 |
30 000 |
30,83 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,10 |
96,00 |
96,05 |
96,19 |
96,03 |
96,19 |
96,11 |
150 000 |
150,11 |
13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
99,60 |
99,58 |
99,60 |
99,60 |
99,57 |
99,58 |
99,59 |
210 000 |
218,27 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,01 |
98,90 |
98,91 |
99,00 |
98,90 |
99,00 |
98,91 |
75 000 |
77,83 |
7 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,75 |
96,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,75 |
86,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,25 |
102,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,05 |
96,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,96 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,11 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
100 000 |
98,84 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,02 |
97,05 |
97,00 |
97,10 |
97,00 |
97,10 |
97,01 |
95 000 |
92,19 |
8 |
TOTAL |
1 367 500 |
1 362,06 |
105 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
03AUG11 |
PL0000005807 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,18 |
4,64 |
4,45 |
100,11 |
4,54 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,52 |
95,72 |
4,73 |
4,51 |
95,62 |
4,62 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,40 |
94,59 |
4,73 |
4,56 |
94,50 |
4,64 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,34 |
93,53 |
4,71 |
4,56 |
93,44 |
4,63 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,90 |
101,10 |
4,68 |
4,56 |
101,00 |
4,62 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,25 |
91,43 |
4,70 |
4,59 |
91,34 |
4,65 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,52 |
100,71 |
4,73 |
4,64 |
100,62 |
4,69 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,13 |
102,37 |
4,89 |
4,79 |
102,25 |
4,84 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,74 |
100,53 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,25 |
101,53 |
5,11 |
5,03 |
101,39 |
5,07 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,14 |
104,41 |
5,13 |
5,06 |
104,28 |
5,09 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,74 |
99,04 |
5,30 |
5,22 |
98,89 |
5,26 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,70 |
103,28 |
--- |
--- |
102,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,86 |
99,27 |
5,46 |
5,38 |
99,07 |
5,42 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,19 |
99,20 |
--- |
--- |
98,70 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,29 |
98,69 |
5,76 |
5,69 |
98,49 |
5,73 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,85 |
96,22 |
5,83 |
5,78 |
96,04 |
5,81 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,45 |
97,64 |
--- |
--- |
97,05 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,63 |
99,08 |
5,91 |
5,86 |
98,86 |
5,88 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,45 |
97,23 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,75 |
97,73 |
6,14 |
5,95 |
96,74 |
6,05 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,18 |
4,67 |
4,45 |
100,10 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,55 |
95,73 |
4,70 |
4,50 |
95,64 |
4,60 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,45 |
94,63 |
4,69 |
4,53 |
94,54 |
4,61 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,37 |
93,56 |
4,68 |
4,54 |
93,47 |
4,61 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,91 |
101,10 |
4,67 |
4,56 |
101,01 |
4,61 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,31 |
91,49 |
4,66 |
4,56 |
91,40 |
4,61 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,58 |
100,78 |
4,70 |
4,61 |
100,68 |
4,66 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,18 |
102,40 |
4,87 |
4,78 |
102,29 |
4,82 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,73 |
100,52 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,36 |
101,61 |
5,08 |
5,01 |
101,49 |
5,04 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,19 |
104,46 |
5,11 |
5,04 |
104,33 |
5,08 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,83 |
99,10 |
5,27 |
5,21 |
98,97 |
5,24 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,61 |
103,23 |
--- |
--- |
102,42 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,95 |
99,32 |
5,44 |
5,37 |
99,14 |
5,41 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,24 |
99,24 |
--- |
--- |
98,74 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,49 |
98,86 |
5,73 |
5,67 |
98,68 |
5,70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,92 |
96,30 |
5,82 |
5,77 |
96,11 |
5,80 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,52 |
97,72 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,82 |
99,31 |
5,89 |
5,83 |
99,07 |
5,86 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,53 |
97,15 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,70 |
97,62 |
6,15 |
5,96 |
96,66 |
6,05 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
115 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
165 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
50 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
240 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
105 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
5 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
30 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
325 |
OK0713 |
PL0000106563 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,200 |
4,196 |
260 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
80 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
4,100 |
4,100 |
4,100 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
20 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
10 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/2 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
5 |
DS1013 |
PL0000102836 |
2/9 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
500 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
80 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/8 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
15 |
TOTAL |
2 110 |