2011-07-25 |
MARKET DATA |
No 141 (1675) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
812,50 |
790,35 |
58 |
1 930,00 |
1 937,23 |
19 |
2 742,50 |
2 727,58 |
77 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
812,50 |
790,35 |
58 |
1 930,00 |
1 937,23 |
19 |
2 742,50 |
2 727,58 |
77 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,83 |
97,85 |
97,85 |
97,85 |
97,85 |
97,85 |
97,85 |
52 500 |
51,37 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,58 |
95,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,48 |
94,49 |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
5 000 |
4,73 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,36 |
93,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,96 |
101,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,32 |
91,27 |
91,27 |
91,32 |
91,27 |
91,32 |
91,31 |
250 000 |
228,28 |
18 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,57 |
100,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
25 000 |
25,92 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,31 |
101,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,22 |
104,19 |
104,21 |
104,21 |
104,21 |
104,21 |
104,21 |
10 000 |
10,89 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,85 |
98,76 |
98,85 |
98,85 |
98,75 |
98,75 |
98,81 |
110 000 |
110,09 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,92 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,42 |
98,36 |
98,45 |
98,45 |
98,38 |
98,38 |
98,43 |
40 000 |
41,03 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,47 |
95,80 |
96,47 |
96,47 |
95,70 |
95,80 |
95,87 |
195 000 |
194,66 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,72 |
98,75 |
98,72 |
98,72 |
98,72 |
98,72 |
98,72 |
5 000 |
5,18 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,28 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,75 |
87,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,29 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,36 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,97 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,11 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,70 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
100 000 |
98,80 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,05 |
97,05 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
20 000 |
19,41 |
2 |
TOTAL |
812 500 |
790,35 |
58 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
03AUG11 |
PL0000005807 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,77 |
97,92 |
4,59 |
4,27 |
97,85 |
4,42 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,17 |
4,67 |
4,46 |
100,10 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,54 |
95,72 |
4,69 |
4,50 |
95,63 |
4,59 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,40 |
94,57 |
4,72 |
4,57 |
94,49 |
4,64 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,30 |
93,50 |
4,73 |
4,58 |
93,40 |
4,65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,85 |
101,05 |
4,71 |
4,59 |
100,95 |
4,65 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,16 |
91,35 |
4,74 |
4,63 |
91,26 |
4,69 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,44 |
100,63 |
4,77 |
4,68 |
100,54 |
4,72 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,04 |
102,28 |
4,92 |
4,83 |
102,16 |
4,88 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,67 |
100,53 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,11 |
101,38 |
5,16 |
5,08 |
101,25 |
5,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,99 |
104,27 |
5,17 |
5,09 |
104,13 |
5,13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,58 |
98,86 |
5,34 |
5,27 |
98,72 |
5,30 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,88 |
103,30 |
--- |
--- |
102,59 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,64 |
99,05 |
5,50 |
5,42 |
98,85 |
5,46 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,19 |
99,09 |
--- |
--- |
98,64 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,09 |
98,49 |
5,79 |
5,73 |
98,29 |
5,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,56 |
95,95 |
5,88 |
5,82 |
95,76 |
5,85 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,38 |
97,73 |
--- |
--- |
97,06 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,44 |
98,96 |
5,94 |
5,87 |
98,70 |
5,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,60 |
97,67 |
--- |
--- |
96,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,74 |
97,65 |
6,14 |
5,96 |
96,70 |
6,05 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,77 |
97,92 |
4,59 |
4,27 |
97,85 |
4,42 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,18 |
4,65 |
4,45 |
100,11 |
4,54 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,53 |
95,72 |
4,70 |
4,50 |
95,63 |
4,59 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,40 |
94,58 |
4,72 |
4,56 |
94,49 |
4,64 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,31 |
93,51 |
4,72 |
4,57 |
93,41 |
4,65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,90 |
101,09 |
4,68 |
4,57 |
101,00 |
4,62 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,22 |
91,40 |
4,71 |
4,61 |
91,31 |
4,66 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,52 |
100,70 |
4,73 |
4,65 |
100,61 |
4,69 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,10 |
102,33 |
4,90 |
4,81 |
102,22 |
4,85 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,69 |
100,52 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,20 |
101,43 |
5,13 |
5,06 |
101,32 |
5,09 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,09 |
104,36 |
5,14 |
5,07 |
104,23 |
5,10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,65 |
98,92 |
5,32 |
5,25 |
98,79 |
5,28 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,72 |
103,24 |
--- |
--- |
102,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,75 |
99,16 |
5,48 |
5,40 |
98,96 |
5,44 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,19 |
99,20 |
--- |
--- |
98,70 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,17 |
98,52 |
5,78 |
5,72 |
98,35 |
5,75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,63 |
95,98 |
5,87 |
5,82 |
95,81 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,39 |
97,71 |
--- |
--- |
97,05 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,47 |
98,94 |
5,93 |
5,87 |
98,71 |
5,90 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,42 |
97,49 |
--- |
--- |
96,46 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,69 |
97,72 |
6,15 |
5,95 |
96,71 |
6,05 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
20 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
95 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,250 |
4,248 |
210 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
240 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
100 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,300 |
4,262 |
275 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,300 |
4,267 |
430 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
80 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
200 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
170 |
TOTAL |
1 930 |