2011-07-19 |
MARKET DATA |
No 137 (1671) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 020,00 |
1 027,49 |
75 |
2 325,00 |
2 361,84 |
27 |
3 345,00 |
3 389,33 |
102 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 020,00 |
1 027,49 |
75 |
2 325,00 |
2 361,84 |
27 |
3 345,00 |
3 389,33 |
102 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,95 |
99,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,70 |
97,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,07 |
100,06 |
100,07 |
100,07 |
100,06 |
100,06 |
100,07 |
45 000 |
45,54 |
5 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,49 |
95,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,35 |
94,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,29 |
93,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,91 |
100,91 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
25 000 |
25,54 |
3 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,16 |
91,14 |
91,12 |
91,17 |
91,12 |
91,17 |
91,15 |
60 000 |
54,69 |
7 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,51 |
100,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,15 |
102,16 |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
10 000 |
10,35 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,23 |
101,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,12 |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,77 |
98,70 |
98,63 |
98,78 |
98,63 |
98,77 |
98,71 |
55 000 |
54,94 |
4 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,97 |
98,92 |
98,92 |
99,00 |
98,92 |
98,95 |
98,95 |
197 500 |
203,07 |
21 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,15 |
98,10 |
98,08 |
98,08 |
98,08 |
98,08 |
98,08 |
20 000 |
20,43 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,70 |
95,60 |
95,60 |
95,75 |
95,60 |
95,75 |
95,69 |
180 000 |
179,20 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,63 |
98,55 |
98,67 |
98,67 |
98,55 |
98,61 |
98,59 |
107 500 |
111,08 |
13 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,50 |
97,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,50 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,45 |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,58 |
97,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,95 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,03 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,52 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
20 000 |
19,72 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,09 |
97,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
720 000 |
724,55 |
73 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27JUL11 |
PL0000005799 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,65 |
150 000 |
149,76 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,07 |
150 000 |
153,18 |
TOTAL |
302,94 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,62 |
97,78 |
4,75 |
4,42 |
97,70 |
4,58 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,14 |
4,71 |
4,51 |
100,07 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,40 |
95,59 |
4,76 |
4,55 |
95,50 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,27 |
94,43 |
4,77 |
4,63 |
94,35 |
4,70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,16 |
93,36 |
4,78 |
4,63 |
93,26 |
4,70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,80 |
100,99 |
4,75 |
4,63 |
100,90 |
4,69 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,05 |
91,24 |
4,77 |
4,66 |
91,15 |
4,71 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,40 |
100,58 |
4,79 |
4,71 |
100,49 |
4,75 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,00 |
102,26 |
4,94 |
4,84 |
102,13 |
4,89 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,62 |
100,51 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,12 |
101,36 |
5,15 |
5,08 |
101,24 |
5,12 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,02 |
104,27 |
5,16 |
5,10 |
104,15 |
5,13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,54 |
98,80 |
5,34 |
5,28 |
98,67 |
5,31 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,04 |
103,44 |
--- |
--- |
102,74 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,77 |
99,13 |
5,48 |
5,41 |
98,95 |
5,44 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,98 |
99,05 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,83 |
98,22 |
5,83 |
5,77 |
98,03 |
5,80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,44 |
95,82 |
5,89 |
5,84 |
95,63 |
5,87 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,38 |
97,71 |
--- |
--- |
97,05 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,32 |
98,77 |
5,95 |
5,90 |
98,55 |
5,92 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,95 |
97,79 |
--- |
--- |
96,87 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,64 |
97,52 |
6,15 |
5,97 |
96,58 |
6,06 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,63 |
97,78 |
4,73 |
4,42 |
97,71 |
4,56 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,14 |
4,70 |
4,51 |
100,07 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,41 |
95,60 |
4,74 |
4,54 |
95,51 |
4,64 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,29 |
94,44 |
4,75 |
4,62 |
94,37 |
4,68 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,20 |
93,38 |
4,75 |
4,62 |
93,29 |
4,68 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,82 |
100,99 |
4,73 |
4,63 |
100,91 |
4,68 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,06 |
91,25 |
4,76 |
4,65 |
91,16 |
4,70 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,43 |
100,60 |
4,78 |
4,70 |
100,52 |
4,74 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,03 |
102,26 |
4,93 |
4,84 |
102,15 |
4,89 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,65 |
100,49 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,14 |
101,39 |
5,15 |
5,07 |
101,27 |
5,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,02 |
104,30 |
5,16 |
5,09 |
104,16 |
5,13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,62 |
98,88 |
5,32 |
5,26 |
98,75 |
5,29 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,04 |
103,44 |
--- |
--- |
102,74 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,78 |
99,13 |
5,48 |
5,41 |
98,96 |
5,44 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,04 |
99,10 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,99 |
98,35 |
5,80 |
5,75 |
98,17 |
5,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,57 |
95,96 |
5,87 |
5,82 |
95,77 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,40 |
97,69 |
--- |
--- |
97,05 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,38 |
98,86 |
5,94 |
5,88 |
98,62 |
5,91 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
95,98 |
97,68 |
--- |
--- |
96,83 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,72 |
97,60 |
6,15 |
5,97 |
96,66 |
6,05 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
60 |
TOTAL |
60 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
35 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,200 |
4,163 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,250 |
4,197 |
150 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
340 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,250 |
4,243 |
70 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
300 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
250 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,250 |
4,246 |
140 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
345 |
OK0713 |
PL0000106563 |
1/2 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/3 |
2 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
15 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/7 |
6 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
135 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
170 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
45 |
TOTAL |
2 265 |