2011-07-15 |
MARKET DATA |
No 135 (1669) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 525,00 |
1 469,24 |
107 |
3 425,00 |
3 427,86 |
25 |
4 950,00 |
4 897,10 |
132 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 525,00 |
1 469,24 |
107 |
3 425,00 |
3 427,86 |
25 |
4 950,00 |
4 897,10 |
132 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,92 |
99,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,65 |
97,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
60 000 |
60,70 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,46 |
95,45 |
95,46 |
95,47 |
95,45 |
95,47 |
95,45 |
242 500 |
231,48 |
12 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,33 |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
10 000 |
9,44 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,24 |
93,22 |
93,23 |
93,24 |
93,22 |
93,24 |
93,23 |
110 000 |
102,55 |
6 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,87 |
100,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,13 |
91,11 |
91,11 |
91,13 |
91,10 |
91,13 |
91,12 |
520 000 |
473,81 |
22 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,45 |
100,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,15 |
102,14 |
102,15 |
102,15 |
102,14 |
102,14 |
102,14 |
40 000 |
41,39 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,32 |
101,29 |
101,29 |
101,32 |
101,28 |
101,28 |
101,30 |
127 500 |
130,79 |
12 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,30 |
104,22 |
104,20 |
104,30 |
104,20 |
104,30 |
104,23 |
30 000 |
32,65 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,90 |
98,78 |
98,85 |
98,90 |
98,75 |
98,80 |
98,83 |
217 500 |
217,48 |
26 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,02 |
99,05 |
98,95 |
99,10 |
98,95 |
99,10 |
99,03 |
20 000 |
20,57 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,32 |
98,32 |
98,36 |
20 000 |
20,48 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,05 |
95,95 |
96,05 |
96,05 |
95,90 |
95,95 |
95,97 |
95 000 |
94,82 |
11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,85 |
98,85 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
15 000 |
15,53 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,61 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,75 |
87,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,71 |
102,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,93 |
97,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,05 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,52 |
98,52 |
98,52 |
98,52 |
98,52 |
98,52 |
98,52 |
15 000 |
15,09 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,05 |
97,16 |
97,16 |
97,16 |
97,16 |
97,16 |
97,16 |
2 500 |
2,48 |
1 |
TOTAL |
1 525 000 |
1 469,24 |
107 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27JUL11 |
PL0000005799 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,56 |
97,71 |
4,82 |
4,51 |
97,64 |
4,66 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,15 |
4,71 |
4,50 |
100,07 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,36 |
95,54 |
4,77 |
4,58 |
95,45 |
4,68 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,26 |
94,45 |
4,76 |
4,59 |
94,36 |
4,67 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,14 |
93,33 |
4,78 |
4,64 |
93,24 |
4,70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,81 |
101,00 |
4,74 |
4,63 |
100,91 |
4,68 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,02 |
91,21 |
4,77 |
4,66 |
91,12 |
4,71 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,34 |
100,53 |
4,82 |
4,73 |
100,44 |
4,77 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,01 |
102,26 |
4,94 |
4,84 |
102,14 |
4,89 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,56 |
100,62 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,13 |
101,39 |
5,15 |
5,08 |
101,26 |
5,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,07 |
104,35 |
5,15 |
5,08 |
104,21 |
5,11 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,62 |
98,91 |
5,32 |
5,25 |
98,77 |
5,29 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,23 |
103,63 |
--- |
--- |
102,93 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,82 |
99,22 |
5,47 |
5,39 |
99,02 |
5,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,94 |
99,00 |
--- |
--- |
98,47 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,05 |
98,48 |
5,79 |
5,73 |
98,27 |
5,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,73 |
96,12 |
5,85 |
5,79 |
95,93 |
5,82 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,32 |
97,71 |
--- |
--- |
97,02 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,61 |
99,15 |
5,92 |
5,85 |
98,88 |
5,88 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,19 |
97,94 |
--- |
--- |
97,07 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,92 |
97,96 |
6,13 |
5,93 |
96,94 |
6,03 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,57 |
97,71 |
4,80 |
4,51 |
97,64 |
4,66 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,13 |
4,71 |
4,53 |
100,06 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,38 |
95,55 |
4,75 |
4,57 |
95,47 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,26 |
94,45 |
4,76 |
4,59 |
94,36 |
4,67 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,15 |
93,33 |
4,77 |
4,64 |
93,24 |
4,70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,81 |
100,99 |
4,74 |
4,64 |
100,90 |
4,69 |
OK0713 |
PL0000106563 |
91,03 |
91,22 |
4,76 |
4,66 |
91,13 |
4,71 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,39 |
100,58 |
4,80 |
4,71 |
100,49 |
4,75 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,01 |
102,26 |
4,94 |
4,84 |
102,14 |
4,89 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
100,57 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,19 |
101,47 |
5,13 |
5,05 |
101,33 |
5,09 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,08 |
104,37 |
5,15 |
5,07 |
104,23 |
5,11 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,66 |
98,91 |
5,31 |
5,25 |
98,79 |
5,28 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,23 |
103,59 |
--- |
--- |
102,91 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,83 |
99,22 |
5,47 |
5,39 |
99,03 |
5,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,97 |
99,01 |
--- |
--- |
98,49 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,11 |
98,52 |
5,79 |
5,72 |
98,32 |
5,75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,73 |
96,13 |
5,85 |
5,79 |
95,93 |
5,82 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,33 |
97,72 |
--- |
--- |
97,03 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,58 |
99,13 |
5,92 |
5,85 |
98,86 |
5,88 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,22 |
97,96 |
--- |
--- |
97,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,77 |
97,77 |
6,14 |
5,95 |
96,77 |
6,04 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
4,150 |
4,150 |
4,150 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
4,300 |
4,350 |
4,333 |
60 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/4 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
700 |
PS0413 |
PL0000105037 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
100 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,293 |
540 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
185 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
360 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
360 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
360 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
210 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
5 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/4 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
110 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/10 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
60 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/10 |
7 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
185 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
3/10 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
110 |
TOTAL |
3 425 |