2011-07-13 |
MARKET DATA |
No 133 (1667) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 727,50 |
1 703,53 |
102 |
3 950,00 |
3 994,92 |
22 |
5 677,50 |
5 698,45 |
124 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 727,50 |
1 703,53 |
102 |
3 950,00 |
3 994,92 |
22 |
5 677,50 |
5 698,45 |
124 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0711 |
PL0000105524 |
99,87 |
99,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,60 |
97,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
25 000 |
25,28 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,35 |
95,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,30 |
94,28 |
94,28 |
94,30 |
94,28 |
94,30 |
94,29 |
600 000 |
565,75 |
14 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,17 |
93,17 |
93,19 |
93,19 |
93,17 |
93,17 |
93,18 |
35 000 |
32,61 |
2 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,85 |
100,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,95 |
90,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,40 |
100,29 |
100,33 |
100,41 |
100,33 |
100,41 |
100,39 |
80 000 |
83,20 |
8 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,10 |
101,97 |
102,00 |
102,10 |
102,00 |
102,10 |
102,05 |
135 000 |
139,49 |
9 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,25 |
101,05 |
101,17 |
101,17 |
101,17 |
101,17 |
101,17 |
10 000 |
10,24 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,01 |
103,72 |
103,75 |
103,75 |
103,75 |
103,75 |
103,75 |
10 000 |
10,83 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,80 |
98,33 |
98,40 |
98,80 |
98,37 |
98,80 |
98,54 |
290 000 |
288,99 |
27 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,76 |
98,54 |
98,64 |
98,90 |
98,64 |
98,90 |
98,82 |
22 500 |
23,09 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,20 |
97,80 |
97,90 |
98,20 |
97,89 |
98,20 |
97,98 |
130 000 |
132,53 |
13 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,85 |
95,40 |
95,55 |
95,88 |
95,40 |
95,79 |
95,72 |
155 000 |
154,23 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,65 |
98,50 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
20 000 |
20,66 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,36 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
87,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,10 |
102,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,09 |
97,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,98 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,36 |
98,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
97,17 |
97,15 |
97,17 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
15 000 |
14,88 |
3 |
TOTAL |
1 527 500 |
1 501,76 |
100 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27JUL11 |
PL0000005799 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28MAR12 |
PL0000006045 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAY12 |
PL0000006052 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
RFQ MARKET |
Bond |
ISIN |
Price |
Trading volume |
Trading value |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,60 |
100 000 |
99,38 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,60 |
100 000 |
102,38 |
TOTAL |
201,77 |
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,52 |
97,69 |
4,80 |
4,46 |
97,61 |
4,62 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,15 |
4,73 |
4,50 |
100,07 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,26 |
95,45 |
4,83 |
4,62 |
95,36 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,16 |
94,34 |
4,80 |
4,65 |
94,25 |
4,73 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,05 |
93,24 |
4,81 |
4,67 |
93,15 |
4,73 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,70 |
100,90 |
4,81 |
4,69 |
100,80 |
4,75 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,79 |
90,99 |
4,87 |
4,76 |
90,89 |
4,82 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,17 |
100,37 |
4,90 |
4,81 |
100,27 |
4,85 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,84 |
102,10 |
5,01 |
4,91 |
101,97 |
4,96 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,52 |
100,54 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,90 |
101,17 |
5,22 |
5,14 |
101,04 |
5,18 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,65 |
103,93 |
5,26 |
5,19 |
103,79 |
5,23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,26 |
98,52 |
5,41 |
5,35 |
98,39 |
5,38 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,53 |
104,03 |
--- |
--- |
103,28 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,38 |
98,74 |
5,55 |
5,48 |
98,56 |
5,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
98,98 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,70 |
98,09 |
5,85 |
5,79 |
97,90 |
5,82 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,35 |
95,76 |
5,91 |
5,85 |
95,56 |
5,87 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,49 |
97,75 |
--- |
--- |
97,12 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,22 |
98,76 |
5,96 |
5,90 |
98,49 |
5,93 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,53 |
98,13 |
--- |
--- |
97,33 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,09 |
97,05 |
6,21 |
6,02 |
96,07 |
6,11 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
97,55 |
97,71 |
4,74 |
4,42 |
97,63 |
4,58 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,97 |
100,11 |
4,74 |
4,56 |
100,04 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
95,27 |
95,46 |
4,82 |
4,61 |
95,37 |
4,71 |
OK1012 |
PL0000106100 |
94,19 |
94,37 |
4,78 |
4,62 |
94,28 |
4,70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
93,10 |
93,28 |
4,77 |
4,64 |
93,19 |
4,70 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,79 |
100,99 |
4,76 |
4,64 |
100,89 |
4,70 |
OK0713 |
PL0000106563 |
90,88 |
91,08 |
4,82 |
4,71 |
90,98 |
4,77 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,28 |
100,47 |
4,85 |
4,76 |
100,38 |
4,80 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,94 |
102,17 |
4,97 |
4,88 |
102,06 |
4,92 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,72 |
100,39 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,12 |
101,40 |
5,16 |
5,07 |
101,26 |
5,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,92 |
104,19 |
5,19 |
5,12 |
104,06 |
5,16 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,58 |
98,84 |
5,33 |
5,27 |
98,71 |
5,30 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,26 |
103,65 |
--- |
--- |
102,96 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,61 |
98,98 |
5,51 |
5,44 |
98,80 |
5,47 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
98,98 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,88 |
98,27 |
5,82 |
5,76 |
98,08 |
5,79 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,58 |
95,95 |
5,87 |
5,82 |
95,77 |
5,84 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,62 |
97,71 |
--- |
--- |
97,17 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,43 |
98,95 |
5,94 |
5,87 |
98,69 |
5,91 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,44 |
97,78 |
--- |
--- |
97,11 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,53 |
97,46 |
6,16 |
5,98 |
96,50 |
6,07 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,300 |
4,272 |
355 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
530 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
4,200 |
4,250 |
4,206 |
40 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
195 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
565 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
4,250 |
4,250 |
4,250 |
140 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/5 |
4 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
1 000 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/5 |
4 |
4,300 |
4,300 |
4,300 |
5 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
2/9 |
7 |
4,350 |
4,350 |
4,350 |
140 |
TOTAL |
3 050 |